Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore - pagina 12
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Perché nessuno... La completa casualità del comportamento dei prezzi (moto browniano) è solo un'ipotesi sul mercato, e non una molto buona. Ci sono livelli significativi, onde di Elliott ecc.
infatti, queste onde hanno proprietà molto più profonde (e molto più specifiche e definite di quanto si possa supporre),
o meglio, tutti questi livelli e onde sono solo la parte visibile dell'iceberg, solo le conseguenze di un processo intrinsecamente elementare,
per capire il quale non c'è nemmeno bisogno di una speciale educazione matematica.
(Non so molto io stesso, ma so che il processo può essere descritto algebricamente e geometricamente, da semplici equazioni.
Ma con queste particolari battute cerco di dare alla gente qualche spunto di riflessione :) )
Non molto costruttivo, MTS non coinvolge gli analisti del gore, quali sono i suggerimenti?
Propongo di usare la teoria speciale della relatività, la geometria di Minkowski e la meccanica di Cartesio per costruire un disco volante. :)
Non molto costruttivo, MTS non coinvolge gli analisti del gore, qualche suggerimento?
Suggerisco di usare la teoria speciale della relatività, la geometria di Minkowski e la meccanica di Cartesio per costruire un disco volante. :)
Quello che è rumore per un pipser a lungo termine, è una grana pazzesca per un pipser!
Questa è buona. Sono della stessa opinione. Molti analisti cercano di sbarazzarsi dei cambiamenti di prezzo ad alta frequenza, considerandoli come rumore. Ecco perché sono stati creati i muves, che sono essenzialmente dei filtri digitali. Il loro compito è quello di simulare il comportamento dei prezzi su tempi più lunghi. Ma tutti capiscono che lo smussamento della curva riduce la sua lunghezza, riducendo il numero di scambi. Per i trader, le fluttuazioni di prezzo ad alta frequenza sono molto importanti per massimizzare i profitti. Per me, più volatilità c'è, meglio è. Quello che i trader a lungo termine vedono su timeframe giornalieri, io lo vedo su timeframe minuti o orari, il che significa che teoricamente lo stesso denaro viene fatto molto più velocemente (questo è l'obiettivo di tutti i trader).
Naturalmente la domanda più importante è come prevedere il comportamento dei prezzi ad alta frequenza. Il comportamento lento dei prezzi (per esempio nel corso di un anno) può essere in qualche modo correlato con i predittori economici. Ma come si fa a prevedere il comportamento dei prezzi durante il giorno? Dovremmo prima valutare quanto sia casuale il comportamento dei prezzi su piccoli timeframe. Questo determinerà la scelta del modello. Supponiamo che il comportamento dei prezzi sia completamente casuale. Cioè, in qualsiasi momento il prezzo può salire o scendere con una probabilità del 50%. La dimensione del passo è pari a un tick. Questa è una classica passeggiata casuale, si possono fare soldi su un tale mercato? Certo che lo è. Ma un matematico avrà bisogno di una lanterna qui. Fare trading su un tale mercato è come guidare di notte su una strada tortuosa di montagna: non si possono vedere le curve in anticipo e prevederle. Tuttavia, quando la strada gira, dopo un leggero sovrasterzo (stop-loss), è possibile regolare la direzione dell'auto in modo che ritorni sulla strada. L'intera idea di questo tipo di trading si basa sul presupposto che, di tanto in tanto, il prezzo si muoverà nella stessa direzione per più di un timeframe. Allora le nostre perdite sugli stoploss saranno compensate dai guadagni sulla "strada dritta". La maggior parte degli indici sono precisamente inventati con l'assunzione che il comportamento dei prezzi sia completamente casuale. Per usare la mia analogia con la strada, gli indici agiscono come una marcatura centrale sulla strada che permette, in primo luogo, di stabilire il fatto che la strada gira e in secondo luogo, di stimare quanto la strada gira dal rettilineo.
Ora supponiamo che il mercato non sia del tutto casuale. Sono uno di quelli che pensano che ci sia una certa regolarità nel comportamento dei prezzi. La questione è come usare questo modello per prevedere i prezzi. Qui i modelli matematici sono molto applicabili. Le reti neurali, per esempio, non cercano di capire quel modello nei prezzi. Insegnano semplicemente all'Expert Advisor a fare transazioni redditizie in determinate circostanze che hanno portato a transazioni redditizie in passato. Cioè, è nuvoloso al mattino, prendere un ombrello perché l'esperienza mostra che la probabilità di pioggia è alta. Non importa perché pioverà. Altri metodi matematici cercano di adattare qualche tipo di modello al comportamento dei prezzi. La scelta dei modelli è ampia: ogni commerciante cerca di tracciare un'analogia tra il comportamento dei prezzi e qualcosa di più familiare dal lavoro, per esempio, il comportamento di un multivibratore instabile o la diffusione del gas. Il mercato è una scatola nera con molti input sconosciuti e una struttura interna sconosciuta. L'unica cosa che sappiamo del mercato è il comportamento dei prezzi, è il nostro segnale di uscita. La struttura interna del mercato, come alcuni hanno sottolineato qui, non è lineare. Per esempio, notizie della stessa natura causano movimenti di prezzo di dimensioni e caratteri diversi. Lavoro nel campo dell'elettronica. Pertanto, l'analogia tra il mercato e un circuito non lineare influenzato da segnali pseudo-casuali (ad esempio i segnali di comunicazione) mi è più vicina. Ci sono molti metodi per analizzare tali circuiti e i loro segnali di uscita. Per esempio, trasformata di Fourier, serie di Volterra, teorema del campionamento, wavelets, ecc. Ci sono molti metodi, e abbiamo poco tempo per ricercarli a fondo per il forex trading. Ma non c'è niente da fare. La strada è percorsa da chi la percorre.
Sergey, non c'è rumore. e l'equazione non dà niente a nessuno.
E non ne so abbastanza per cercare di spiegarlo, e non vedo il motivo di dire sciocchezze.
E quello che posso articolare, l'ho già detto. Sto solo affermando che è abbastanza possibile capirlo, e non ci vorrà una vita se si lavora regolarmente...
Quanto è generale l'equazione? La più generale? Allora y=n/x
Questa è una delle opzioni, quali sono le altre? Non lo so.
Ma se volete qualche spunto di riflessione, eccone uno...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Ciò che è rumore per il lungo termine, per il pipser è una grana pazzesca!
Ora supponiamo che il mercato non sia completamente casuale. Appartengo a quelli che pensano che ci sia una certa regolarità nel comportamento dei prezzi. La questione è come utilizzare queste regolarità nella previsione dei prezzi.
Ci sono molti metodi, ma non c'è abbastanza tempo per studiarli a fondo per il forex trading. Ma non c'è niente da fare. Se uno cammina l'altro la strada è quella giusta.
Il paradosso è che questo stesso cammino casuale 50/50 può essere descritto matematicamente, e allora diventa completamente prevedibile. Cioè, si può prevedere il comportamento futuro di un grafico creato in Excel usando la funzione RAND()... Non ci credi? Nemmeno io, ma i fatti sono ostinati.
Sì, beh... è un sacco di tempo .... Vado a lavorare... buone vacanze fino a gennaio... spero di tornare di nuovo qui...
Il paradosso è che questo cammino casuale è descrivibile matematicamente al 50/50, dopo di che diventa completamente prevedibile. Cioè si può prevedere il comportamento ulteriore di un grafico creato in Excel usando la funzione RAND()... Non ci credi? Nemmeno io, ma i fatti sono ostinati.
il paradosso è che questo stesso cammino casuale 50/50 può essere descritto matematicamente, dopo di che diventa completamente prevedibile. cioè si può prevedere l'ulteriore comportamento di un grafico creato in Excel usando la funzione RAND()... Non ci credi? Nemmeno io, ma i fatti sono ostinati.
Mi unisco al matematico. RAND() genera effettivamente una sequenza pseudo-casuale di numeri. Tavoroved, se puoi davvero prevedere una passeggiata casuale, allora dovresti fare domanda per un premio Nobel. Se lancio una moneta, allora stai essenzialmente sostenendo che puoi prevedere il risultato di un tale esperimento con più del 50% di probabilità guardando i risultati precedenti. Sostengo che il risultato di un tale esperimento sarebbe testa o croce con una probabilità del 50% ad ogni lancio. Se hai ragione, perché non scrivi un consulente per indovinare i numeri della lotteria?
E se volete qualche spunto di riflessione, eccone uno...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Usate davvero questo in qualche modo nel forex o è solo per divertimento?
E se volete qualche spunto di riflessione, eccone uno...
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/004a/02321053.pdf
Usate davvero questo in qualche modo nel forex o è solo per divertimento?