Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore - pagina 10
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Qui è dove non so... Purtroppo è impossibile analizzare la logica che si sta costruendo. Cioè, non c'è una risposta alla domanda sul perché la rete neurale ha prodotto questo o quel risultato. Quindi forse lo prevedono in un modo completamente diverso da quello dei mash-up adattivi. Per esempio, c'è una cosa come i modelli di prezzo che è completamente inesplorata... Dopo tutto, la gente fa trading manuale con successo! So come farlo da solo :) Quindi, questa conoscenza può essere trasferita a un robot.
Beh, è vero, le NS sono molto opache. Mi ci sono dilettato circa un anno e mezzo fa, ma a livello semi-elementare, cercando di prevedere i livelli immediati. Quando ho capito che questo era il mio limite, sono passato a GA. Con un numero molto più piccolo di parametri i risultati erano quasi gli stessi, anche nei modelli lineari. Si scopre che per prevedere i massimi e i minimi di alcuni giorni precedenti, i prezzi di chiusura da soli sono abbastanza sufficienti: hanno la massima informazione, e l'aggiunta di altre informazioni ai prezzi di chiusura difficilmente cambia il risultato.
. Si scopre che per prevedere il massimo e il minimo di diversi giorni precedenti, solo i prezzi di chiusura sono sufficienti: hanno la massima informazione, e l'aggiunta di altre informazioni ai prezzi di chiusura difficilmente cambia il risultato.
In linea di principio ha senso: il prezzo di apertura del giorno successivo non deve essere previsto conoscendo tutti i prezzi precedenti, quindi è il meno informativo e il più prevedibile. Non è chiaro perché i prezzi estremi siano meno informativi dei prezzi di chiusura...
Nessuno, xeon, ahimè. Ma questo fenomeno ha qualcosa a che fare con l'accuratezza della predizione. Il miglior predittore basato sul prezzo di chiusura è il prezzo di apertura (ovviamente), molto peggio il massimo, un po' peggio il minimo, e molto male il prezzo di chiusura.
Ha senso, perché non hai bisogno di prevedere il prezzo di apertura del giorno successivo se conosci tutti i prezzi precedenti, quindi è il meno informativo e il più prevedibile. Non è chiaro perché i prezzi estremi siano meno informativi dei prezzi di chiusura...
Anche H+L/2 non dà gli stessi risultati di Close, e una barra è un concetto molto relativo, specialmente per timeframe più piccoli di D1
comunque.... Di quali cose complicate stiamo parlando qui in places....
teoria della probabilità.....
qualcosa che non capisco di nuovo....
il cambiamento di prezzo è casuale, giusto?
allora anche il cambiamento di questa stessa variazione di prezzo è casuale, giusto? (è un derivato?)
quindi anche il cambiamento nel cambiamento nel cambiamento si forma esattamente nello stesso modo. ...
In realtà, potremmo andare avanti così per molto tempo, ma non lo farò. È già abbastanza. ...
Signori matematici!
abbiamo un sacco di quantità correlate!
nessuno ha ancora trovato la formula?
P.S. ancora di più non capisco cosa c'entri la casualità, visto che la formula può essere derivata... ma questa è più una domanda per i linguisti.
Ehhhhh, Tovaroved, hai ragione in alcuni punti. Ma non sempre:
1. Il postulato originale sulla casualità delle variazioni dei prezzi è lo stesso che dire di me stesso che parlo russo. La casualità è diversa. L'oscillazione del pendolo in un orologio superpreciso è anche un po' casuale, ma questo non ci impedisce di conoscere l'ora con sufficiente precisione.
2. Un processo casuale e la sua "derivata" non sono necessariamente correlati, ma, inoltre, possono anche essere indipendenti! Non vi farò un esempio, ma deve avere a che fare con il rumore bianco o qualche altro rumore colorato.
E anche se i valori sono correlati, questo non ci fa sentire molto meglio: lo Swissie, diciamo, è ampiamente correlato nel movimento con l'euro - e allora? E c'è anche un esempio di correlazione perfetta: l'ask dell'EUR è sempre maggiore del bid, e su Alpari è sempre esattamente 3 punti maggiore. Due variabili casuali correlate al 100%. E aiuta sapere il prezzo un giorno prima?
Ehhhhh, Tovaroved, hai ragione in alcuni punti. Ma non sempre:
1. Il postulato originale sulla casualità delle variazioni dei prezzi è lo stesso informativo che dirmi che parlo russo. La casualità è diversa. L'oscillazione del pendolo in un orologio superpreciso è anche un po' casuale, ma questo non ci impedisce di conoscere l'ora con sufficiente precisione.
2. Un processo casuale e la sua "derivata" non sono necessariamente correlati, ma, inoltre, possono anche essere indipendenti! Non vi farò un esempio, ma deve avere a che fare con il rumore bianco o qualche altro rumore colorato.
E anche se i valori sono correlati, questo non ci fa sentire molto meglio: lo Swissie, diciamo, è ampiamente correlato nel movimento con l'euro - e allora? E c'è anche un esempio di correlazione perfetta: l'ask dell'EUR è sempre maggiore del bid, e su Alpari è sempre esattamente 3 punti maggiore. Due variabili casuali correlate al 100%. E aiuta sapere il prezzo un giorno prima?
Perché nessuno... La completa casualità del comportamento dei prezzi (moto browniano) è solo un'ipotesi sul mercato, e non una molto buona. Ci sono livelli significativi, onde di Elliott ecc.