Applicazione dell'analisi matematica e della matematica superiore
L'analisi della matrice è qui a riposo. Tutto è troppo non lineare e troppo vicino al 100% di casualità. Se si può fare qualcosa, bisogna pensare alla logica fuzzy, all'entropia, alle reti neurali e simili. E la teoria del caos, ma non del "caos commerciale" di Bill Williams, ma del caos reale, "matematico", per il quale molto è stato elaborato - tra l'altro da matematici russi/sovietici.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è un'inerzia, una forza, e qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è un'inerzia, una forza, e qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Cronex писал (а):
Ciao a tutti,
Forse mi sbaglio, ma non ho trovato un thread sull'applicazione fondamentale di V.Mat. e le sue sezioni come la previsione del vettore di probabile sviluppo del grafico, la continuità del grafico in un punto o la teoria della convessità del grafico per prevedere il probabile sviluppo della direzione del mercato.
Non se ne parla in linea di principio, o è solo che nessuno l'ha fatto?
Penso che se si vuole eseguire l'analisi tecnica, non se ne può fare a meno. Molte domande possono essere risolte graficamente. Quando ero al college, ho scritto sistemi per modellare processi fisici su dati empirici limitati. Abbastanza accuratamente si è rivelato e c'è un presupposto che in questa applicazione sarà anche utile.
Ecco un'idea: calcolare un vettore plausibile dell'andamento del grafico e riportarlo all'obiettivo per interpolazione quadratica e poi calcolare la divergenza dal comportamento reale per valutare la direzione e la qualità della tendenza.
Ciao a tutti,
Forse mi sbaglio, ma non ho trovato un thread sull'applicazione fondamentale di V.Mat. e le sue sezioni come la previsione del vettore di probabile sviluppo del grafico, la continuità del grafico in un punto o la teoria della convessità del grafico per prevedere il probabile sviluppo della direzione del mercato.
Non se ne parla in linea di principio, o è solo che nessuno l'ha fatto?
Penso che se si vuole eseguire l'analisi tecnica, non se ne può fare a meno. Molte domande possono essere risolte graficamente. Quando ero al college, ho scritto sistemi per modellare processi fisici su dati empirici limitati. Abbastanza accuratamente si è rivelato e c'è un presupposto che in questa applicazione sarà anche utile.
Ecco un'idea: calcolare un vettore plausibile dell'andamento del grafico e riportarlo all'obiettivo per interpolazione quadratica e poi calcolare la divergenza dal comportamento reale per valutare la direzione e la qualità della tendenza.
È quello che penso anch'io.
Penso anche che la complessità della programmazione non sia nulla rispetto alla complessità del problema.
Per cominciare, guardate in un libro di testo di calcolo e chiedete qual è la differenza tra interpolazione ed estrapolazione.
Itso:
L'analisi della matrice è qui a riposo. Tutto è troppo non lineare e troppo vicino al 100% di casualità. Se si può fare qualcosa, bisogna pensare alla logica fuzzy, all'entropia, alle reti neurali e simili. E la teoria del caos, ma non del "caos commerciale" di Bill Williams, ma del caos reale, "matematico", per il quale molto è stato elaborato - tra l'altro da matematici russi/sovietici.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è un'inerzia, una forza, ma qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Quelli che non stanno facendo il boom della matematica applicata si prendono una pausa. Gli altri preferiscono guadagnarci sopra. E ciò che non è lineare può essere facilmente ridotto a una forma lineare e viceversa. Come esempio, si potrebbe guardare il metodo dei minimi quadrati - ripristinando la massima funzione correlata su un certo numero di punti.
L'analisi della matrice è qui a riposo. Tutto è troppo non lineare e troppo vicino al 100% di casualità. Se si può fare qualcosa, bisogna pensare alla logica fuzzy, all'entropia, alle reti neurali e simili. E la teoria del caos, ma non del "caos commerciale" di Bill Williams, ma del caos reale, "matematico", per il quale molto è stato elaborato - tra l'altro da matematici russi/sovietici.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è un'inerzia, una forza, ma qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Reshetov писал (а):
Itso:
L'analisi matematica riposa qui. Tutto è troppo non lineare e troppo vicino al 100% di casualità. Semmai, bisogna pensare alla logica fuzzy, all'entropia, alle reti neurali e simili. E la teoria del caos, ma non del "caos commerciale" di Bill Williams, ma del caos reale, "matematico", per il quale molto è stato elaborato - tra l'altro da matematici russi/sovietici.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è una sola inerzia, una sola forza, e qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Quelli che non stanno facendo il boom della matematica applicata si prendono una pausa. Gli altri preferiscono guadagnarci sopra. E ciò che non è lineare può essere facilmente ridotto a una forma lineare e viceversa. Come esempio, si potrebbe guardare il metodo dei minimi quadrati - ripristinando la massima funzione correlata su un certo numero di punti.L'analisi matematica riposa qui. Tutto è troppo non lineare e troppo vicino al 100% di casualità. Semmai, bisogna pensare alla logica fuzzy, all'entropia, alle reti neurali e simili. E la teoria del caos, ma non del "caos commerciale" di Bill Williams, ma del caos reale, "matematico", per il quale molto è stato elaborato - tra l'altro da matematici russi/sovietici.
Il mercato è un sistema di feedback positivo. Un cambiamento nell'equilibrio del sistema porta a forze che aumentano il disequilibrio - naturalmente fino a un certo punto - e poi di nuovo indietro. Come nei generatori. Solo che lì è una sola inerzia, una sola forza, e qui...
questa teoria spiega bene le linee di supporto e resistenza e il fatto che le tendenze più stabili si verificano in mercati molto calmi.
Questo è stato geniale. Starò zitto....
Il metodo dei minimi quadrati è un'applicazione dell'analisi di regressione lineare e vi dirà semplicemente che sì, c'è un trend, ma il trader lo determina a occhio abbastanza bene. E allora? È di nuovo fuori, perché di solito la tendenza si nota quando si esaurisce.
Naturalmente, MNC è molto meglio di tutti i metodi pseudo-matematici di rilevamento delle tendenze, ma semplicemente non è sufficiente. Proprio la non linearità porta ai maggiori salti e quindi ai profitti.
IMHO sarebbe meglio dire così - ci sono momenti in cui il movimento è improbabile, e ci sono momenti in cui a volte piccoli cambiamenti nell'ambiente porteranno a un movimento - e il movimento può essere sia verso l'alto che verso il basso con circa uguale probabilità.
È di questo che vorrei parlare, non di "boom boom". ...
Ricordo che nella teoria dell'ingegneria elettrica all'università ci hanno insegnato i transitori: ci hanno dato un diagramma con un mucchio di condensatori, bobine e resistenze, e abbiamo usato questo diagramma per tracciare i transitori. Il movimento del prezzo dopo i picchi d'impulso è molto simile a questi diagrammi. Domanda: i parametri del sistema non sono noti, è possibile disegnare una continuazione con una parte del quadro transitorio? Almeno senza tener conto che i parametri del sistema possono cambiare in qualsiasi momento?
2 Intero - i transitori sono a feedback negativo. Il sistema "smorza" gli shock esterni. Ecco perché durano molto poco.
Nel Forex succede quando la tendenza è già debole e comincia a muoversi lateralmente - c'è un'oscillazione in dissolvenza.
Se il trend era ascendente, questo accade quando non ci sono più venditori. Alcuni trader con posizioni aperte (ovviamente lunghe) decidono di chiudere. Questo si traduce in un pullback. Per un piccolo gruppo di trader è un segnale di acquisto - ma sono pochi e anche il movimento verso l'alto è piccolo. Poi un altro piccolo acquisto e verso il basso, ma più piccolo, ecc. Potete vedere sul grafico che la tendenza sta svanendo.
Se il mercato fosse un mucchio di condensatori, bobine e resistenze, sarebbe la fine. Ma è tenuto da persone, e vogliono il movimento - alcuni vogliono salire, altri vogliono scendere, e ad alcuni (quelli che non hanno ancora aperto) non importa - purché catturino il movimento all'inizio. E poi tutto ricomincia...
Nel Forex succede quando la tendenza è già debole e comincia a muoversi lateralmente - c'è un'oscillazione in dissolvenza.
Se il trend era ascendente, questo accade quando non ci sono più venditori. Alcuni trader con posizioni aperte (ovviamente lunghe) decidono di chiudere. Questo si traduce in un pullback. Per un piccolo gruppo di trader è un segnale di acquisto - ma sono pochi e anche il movimento verso l'alto è piccolo. Poi un altro piccolo acquisto e verso il basso, ma più piccolo, ecc. Potete vedere sul grafico che la tendenza sta svanendo.
Se il mercato fosse un mucchio di condensatori, bobine e resistenze, sarebbe la fine. Ma è tenuto da persone, e vogliono il movimento - alcuni vogliono salire, altri vogliono scendere, e ad alcuni (quelli che non hanno ancora aperto) non importa - purché catturino il movimento all'inizio. E poi tutto ricomincia...
Integer писал (а):
Qual è il problema? È la matematica o la programmazione? Se nella programmazione, possiamo unire gli sforzi :-)
Grazie per l'offerta, ma non ho problemi con la programmazione - lo faccio da 20 anni :-)Qual è il problema? È la matematica o la programmazione? Se nella programmazione, possiamo unire gli sforzi :-)
Anche io ho un problema con la matematica, ma il soggetto è nuovo - è difficile determinare il punto di applicazione, mentre il web è pieno di sciocchezze e speculazioni sul comportamento storico del mercato nel passato.
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Forse mi sbaglio, ma non ho trovato un thread sull'applicazione fondamentale di V.Mat. e le sue sezioni come il vettore del probabile sviluppo del grafico, la continuità del grafico in un punto o la teoria della convessità del grafico per prevedere il probabile sviluppo della direzione del mercato.
Non se ne parla in linea di principio, o è solo che nessuno l'ha fatto?
Penso che se si vuole eseguire l'analisi tecnica, non se ne può fare a meno. Molti problemi sono risolti graficamente. Quando studiavo nell'istituto, ho scritto sistemi per modellare processi fisici su dati empirici limitati. Abbastanza accuratamente si è rivelato e c'è un presupposto che in questa applicazione sarà anche utile.
Per esempio, l'idea è quella di calcolare un probabile vettore di sviluppo del grafico, riportarlo all'obiettivo per interpolazione quadratica e poi calcolare la divergenza dal comportamento reale per valutare la direzione e la qualità della tendenza.