MTS stabile - pagina 23
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È molto semplice in realtà, ricordate, come nel vecchio aneddoto: "... prendo la merce al mercato all'ingrosso per un rublo al pezzo, e spargo le bancarelle per un triplo, 3-1 = 2, ecco come questi 2% e vivono..." . Ma seriamente, tutto il trading si riduce a banali operazioni di compravendita. Ma è il principio di determinare il momento giusto per queste operazioni che determina la logica di funzionamento e la redditività/perdita dell'algoritmo di trading. E la descrizione di questo principio nella mia mente va oltre il concetto di "in generale". Perciò, la domanda sorge spontanea: "Volete passare o volete passare il tempo?
Non vi darò lezioni su come e in che modo attirare e interessare gli investitori, ma mi permetto di fare la seguente analogia: immaginate una situazione in cui un impiegato di una prestigiosa concessionaria d'auto vuole vendere a un cliente una vistosa Mercedes o qualcosa di simile. Sarà interessato agli attributi del consumatore come il confortevole interno in pelle, la corsa fluida e l'accelerazione istantanea o le parlerà della tecnologia di vestizione delle pelli di bisonte e della tecnologia di assemblaggio del motore e della produzione dei suoi componenti?
Quando lo capirete, saranno in grado di farvi un tale algoritmo per 10$ in servizio freelance... Qual è il mio interesse allora?
Beh, non mi dispiace.
Quindi funziona anche per me)))
Avete il mio foglio di calcolo per i test. Drop test secondo gli spread del foglio di calcolo su diverse coppie dal 2001 al 2016 e dal 2011 al 2016. Puoi farlo in un messaggio privato. Se regge, possiamo parlare.
Sì, e tempi di battuta da cinque minuti in su...
Avete comunque visto i risultati del mio, quindi è tutto vero .... Diversi strumenti sono sempre più interessanti
Tre mesi alla volta contano. Non c'è bisogno di ricalcolare, le statistiche di mercato di cui abbiamo bisogno cambiano molto lentamente
Quasi, ma non del tutto. Corr() e cov() hanno una forma completamente diversa. Basta guardare plot(corr()) e plot(cov()) e sentire la differenza.
Avete il mio foglio di calcolo per i test. Drop test secondo gli spread del foglio di calcolo su diverse coppie dal 2001 al 2016 e dal 2011 al 2016. Puoi farlo in un messaggio privato. Se regge, possiamo parlare.
Sì, e tempi di battuta da cinque minuti in su...
Avete comunque visto i risultati del mio, quindi è tutto vero .... Diversi strumenti sono sempre più interessanti
È davvero molto semplice, ricordate, come nel vecchio aneddoto: "... prendo la merce al mercato all'ingrosso per un rublo al pezzo, e spargo le bancarelle per tre rubli, 3-1 = 2, ecco come questi 2% e vivono..." . Ma seriamente, tutto il trading si riduce a banali operazioni di compravendita. Ma è il principio di determinare il momento giusto per queste operazioni che determina la logica di funzionamento e la redditività/perdita dell'algoritmo di trading. E la descrizione di questo principio nella mia mente va oltre il concetto di "in generale". Pertanto, la domanda sorge spontanea: "Vuoi guidare o entrare?
Non vi darò lezioni su come e in che modo attirare e interessare gli investitori, ma mi permetto di fare la seguente analogia: immaginate una situazione in cui un impiegato di una prestigiosa concessionaria d'auto vuole vendere a un cliente una vistosa Mercedes o qualcosa di simile. Sarà interessato agli attributi del consumatore come il confortevole interno in pelle, la corsa fluida e l'accelerazione istantanea o le parlerà della tecnologia di vestizione delle pelli di bisonte e della tecnologia di assemblaggio del motore e della produzione dei suoi componenti?
Quando lo capirete, saranno in grado di farvi un tale algoritmo per 10$ in servizio freelance... Qual è il mio interesse allora?
Beh, non mi dispiace.
Sergei, intendi il foglio di calcolo di FxPro? Era in quei documenti, il cui link hai postato qui? Non l'ho visto lì per qualche motivo.
Non ho dormito la scorsa notte sotto l'impressione di questo thread e mi ha suggerito che dovrei migliorarlo, è migliorato ma 10%)
Come la gloria degli eroi non era a riposo e il 70% dei commerci di successo (e anche l'80% in un test) sono impressionanti, ma il rapporto profitto / perdita di 1/1, è un po 'teso. Sono stato anche sveglio tutta la notte a pensare di migliorare il mio TS.
Il mio ultimo TS su FORTS ha dato fino al 60% di trade di successo, ma il rapporto medio profitto/perdita in un trade era ~(70-80)/(25-30)- numeri, quelli sono punti.
Non riuscivo a pensare a niente finché non ho ricordato il principio di indeterminazione. Vi ricordo che dx*dp>=h/2, cioè più precisamente determiniamo la posizione di una particella, meno sappiamo della sua quantità di moto (velocità). Naturalmente l'analogia è indiretta.
Possiamo migliorare la credibilità dell'entrata, ma richiede tempo per misurazioni più plausibili, e quindi anche se il numero di trade non riusciti diminuirà, entreremo nel trade più tardi, e quindi il profitto diminuirà. E in tutti i commerci di successo. Così, aumentando il rapporto tra operazioni riuscite e non riuscite, diminuiamo il rapporto profitti/perdite nelle operazioni.
Se guardate le transazioni, una parte di quelle potenzialmente di successo viene chiusa utilizzando uno stop loss a causa delle fluttuazioni delle quotazioni. Se spostiamo lo stop, il rapporto tra operazioni riuscite e non riuscite aumenterà, ma la perdita media per operazione aumenterà. Sì, il rapporto di operazioni redditizie/perdenti aumenterà, ma diminuirà anche il rapporto tra profitto medio e perdita media in un'operazione.
E otterremo lo stesso 70-80% di transazioni di successo e un rapporto profitto/perdita di 50/50.
Ora la domanda sorge spontanea - quale sistema è migliore (più efficiente)? La prima cosa che mi viene in mente per l'indice di efficienza è qualcosa come E = (probabilità di commercio redditizio)*(M trade profit/M trade loss). Non ho ancora controllato la matematica o la fisica.
Come la gloria degli eroi non era a riposo e il 70% dei commerci di successo (e anche l'80% in un test) sono impressionanti, ma il rapporto profitto / perdita di 1/1, è un po 'teso. Sono stato anche sveglio tutta la notte a pensare di migliorare il mio TS.
Il mio ultimo TS su FORTS ha dato fino al 60% di trade di successo, ma il rapporto medio profitto/perdita in un trade era ~(70-80)/(25-30)- numeri, quelli sono punti.
Non riuscivo a pensare a niente finché non ho ricordato il principio di indeterminazione. Vi ricordo che dx*dp>=h/2, cioè più precisamente determiniamo la posizione di una particella, meno sappiamo della sua quantità di moto (velocità). Naturalmente l'analogia è indiretta.
Possiamo migliorare la credibilità dell'entrata, ma richiede tempo per misurazioni più plausibili, e quindi anche se il numero di trade non riusciti diminuirà, entreremo nel trade più tardi, e quindi il profitto diminuirà. E in tutti i commerci di successo. Così, aumentando il rapporto tra operazioni riuscite e non riuscite, diminuiamo il rapporto profitti/perdite nelle operazioni.
Se guardate le transazioni, una parte di quelle potenzialmente di successo viene chiusa utilizzando uno stop loss a causa delle fluttuazioni delle quotazioni. Se spostiamo lo stop, il rapporto tra operazioni riuscite/non riuscite aumenterà, ma la perdita media per operazione aumenterà. Sì, il rapporto di operazioni redditizie/perdenti aumenterà, ma diminuirà anche il rapporto tra profitto medio e perdita media in un'operazione.
E otterremo lo stesso 70-80% di operazioni di successo e un rapporto profitto/perdita di 50/50.
Ora la domanda sorge spontanea - quale sistema è migliore (più efficiente)? La prima cosa che mi viene in mente per l'indice di efficienza è qualcosa come E = (probabilità di commercio redditizio)*(M trade profit/M trade loss). Non ho ancora controllato la matematica e la fisica.
Yuri, non devi inventare nulla. Tutto è già stato inventato prima di noi. L'indicatore generalizzante è l'aspettativa matematica. I commercianti di tartarughe lo usavano, e probabilmente l'hanno preso anche da qualcun altro.
Il profitto del trading può essere rappresentato da questa semplice equazione:
Profitto = N x Av(P) - (1-N) x SL, dove
N - la quota di operazioni redditizie,
Av(P) - la dimensione media di un trade redditizio,
(1-N) - la quota di transazioni perdenti,
SL - la dimensione media di un trade perdente (idealmente dovrebbe essere vicino allo stop loss).
Profit - il profitto atteso dal commercio, cioè un'aspettativa matematica.
Aumentate SL, e N striscerà verso l'alto (in un mondo ideale con capitale infinito e SL infinito (cioè stop è assente del tutto), N = 1.
Tuttavia, allo stesso tempo aumenta anche il secondo termine della differenza. Quindi l'aspettativa di maturità riflette perfettamente l'ottimalità del sistema.
(qualcuno qui ha chiesto perché tutti danno tanta importanza all'aspettativa matematica).
Sì, la discussione si è bloccata.
Colleghi, ripeto la domanda, sono molto interessato a vedere i sistemi realmente funzionanti, che dimostrino un rendimento del 10-15% annuo, con un drawdown massimo non superiore al 10% e un tempo massimo di recupero dal drawdown non superiore a 3 mesi.
Mi interessano due punti di vista:
1) la ricerca di un benchmark (non un graal, ma un benchmark) - ciò che un buon algoritmo è capace di fare in linea di principio, sotto quali parametri può essere considerato eccellente e sotto quali è una merda sotto la media;
2) C'è un fondo reale che è pronto a investire in programmi di trading costruiti su tali agenti, e l'autore ottiene una parte delle commissioni.
Yuri, non devi inventare nulla. Tutto è già stato inventato prima di noi. L'indicatore generalizzante è l'aspettativa matematica. I commercianti di tartarughe l'hanno usata e devono averla presa anche da qualcun altro.
Il profitto del trading può essere rappresentato da questa semplice equazione:
Profitto = N x Av(P) - (1-N) x SL, dove
Non il binomio di Newton. (c) Ma nella tua espressione hai bisogno di dimensioni specifiche di trade (mat. aspettativa di dimensione). Immaginate che non esistano. È necessario valutare (confrontare) l'efficacia di diversi TS. E che ti importa chi commercia con quale lotto. Tu vuoi il profitto e io l'efficienza - obiettivi diversi. Il sistema con un profitto minore, a parità di altre condizioni, può essere più efficace.
Non è difficile. Ma non l'ho ancora fatto. )