MTS stabile - pagina 22

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Сергей:
70/30 può cambiare domani, qualche MM deve essere. E un test su uno spread di 2 su una cifra di cinque non è affatto informativo. Prendete lo spread a cinque mesi a 20. Se tiene, è un'offerta. Ho una versione del mio EA che mostra 17 milioni di profitti netti su un test con spread 2, e versa a 20.
Perché ho bisogno di un cinque minuti, con uno spread di 20, se tutta la logica del gufo non dipende dai tick, e tutti gli eventi hanno luogo all'apertura della candela M1. E dove commercio su spread 1-3 cinque cifre, più una commissione di $ 8 per lotto dollaro? La linea di fondo è 11 sul tuo spread. Hai 22 inizialmente, cioè il doppio!!!
 

A proposito un argomento interessante, molti progetti con lo stupido già abbandonato, e ieri raccolti a unità ... in ogni caso, il miglior test ))) Beh, il tempo lo dirà.

 
Vladimir Zubov:
Perché ho bisogno di un cinque minuti, con uno spread di 20, se tutta la logica del gufo non dipende dai tick, e tutti gli eventi hanno luogo all'apertura della candela M1. E dove commercio lo spread è 1-3 a cinque cifre, più la commissione di 8 dollari per lotto dollaro? La linea di fondo è 11 sul tuo spread. Inizialmente ne hai 22, cioè il doppio!
Scusa, ma non posso credere che tu l'abbia scambiato per così tanti anni. Altrimenti non chiedereste queste cose. Lo slittamento e l'allargamento degli spread senza preavviso non sono stati cancellati, soprattutto sul mercato reale. Potresti essere in grado di farlo su una demo. Ma sul conto reale, specialmente se il commerciante comincia a ritirarvi all'interbancario ..... Si può essere in grado di fare domande o di fare domande sul mercato reale. La mia opinione personale, non perderò il mio tempo a discutere. Se volete discuterne, contattatemi di persona.
 
Yuriy Asaulenko:

Prova a calcolare l'autocorrelazione. MathLab lo fa in pochi secondi. Capirete immediatamente il perché.

Forse c'è una covarianza migliore, ma non l'ho fatto.

Tutto dipende dal numero di punti di autocorrelazione e dall'intervallo di spostamento. Probabilmente è vero che ci vorrà del tempo, ma non è che si debba contare tutto il tempo. L'autocorrelazione è la covarianza di una serie temporale con se stessa con un ritardo temporale spostato.
 
Vladimir Zubov:
Ma perché tutti si aggrappano ai test, al guadagno atteso? Se faccio sempre il primo test 0,01, penso che vada bene intorno a 1. Cosa dovrebbe essere 100?)
E in che altro modo verificare di cosa è capace l'algoritmo? C'è un insieme di indicatori che caratterizzano la performance passata, sia che si tratti di un robot o di un gestore dal vivo.
 
Vladimir Zubov:
Sono tre anni che ho il 100-150% di interessi su questa cosa, ma sapete dove viviamo, quali importi... e non sono contento di questo.
Gli importi possono essere aumentati. Può mostrare la performance in modo più dettagliato, periodo per periodo?
 
Сергей:
Mi scusi, ma non posso credere che l'abbia scambiata per così tanti anni. Altrimenti non chiederesti queste cose. Non si può fermare lo slippage e l'allargamento degli spread senza preavviso, soprattutto sul mercato reale. Potresti essere in grado di farlo su una demo. Ma sul conto reale, specialmente se il commerciante comincia a ritirarvi all'interbancario ..... Si può essere in grado di fare domande o di fare domande sul mercato. La mia opinione personale, non perderò il mio tempo a discutere. Se volete discuterne, scrivetemi nella colonna personale.
Questo è esattamente ciò che è interessante, questo è sul tema dell'argomento. Ho detto caratteristiche dei sistemi veramente buoni. Che cosa possono, come il male differisce dal bene. Per quattro giorni abbiamo parlato, ma ora ci mettiamo al lavoro.
 
Beh, funziona anche per me)))
 
Oleg Shenker:
Tutto dipende dal numero di punti di autocorrelazione e dall'intervallo di spostamento. Può darsi che ci voglia un po' di tempo, ma non è necessario contarlo tutto il tempo. L'autocorrelazione è la covarianza di una serie temporale con se stessa con un ritardo temporale spostato.

Tre mesi alla volta contano. Non c'è bisogno di ricalcolare, le statistiche di mercato di cui abbiamo bisogno cambiano molto lentamente

Quasi, ma non del tutto. Corr() e cov() hanno una forma completamente diversa. Basta guardare plot(corr()) e plot(cov()) e sentire la differenza.

 
Oleg Shenker:

Ciononostante. Ho bisogno di una comprensione generale di come l'algoritmo fa soldi...

Tutto è molto semplice infatti, ricordate, come nella vecchia barzelletta: "Compro merci al mercato all'ingrosso per un rublo al pezzo e le distribuisco tra le bancarelle per tre, 3-1=2, è così che vivo con questo 2%...". Ma seriamente, tutto il trading si riduce a banali operazioni di compravendita. Ma è il principio di determinare il momento giusto per queste operazioni che determina la logica di funzionamento e la redditività/perdita dell'algoritmo di trading. E la descrizione di questo principio nella mia mente va oltre il concetto di "in generale". Pertanto, la domanda sorge spontanea: "Vuoi guidare o andare in macchina?
Oleg Shenker:

....Non ho bisogno del tuo know-how. Ma, i principi di base del lavoro - con tutti i mezzi, non farò campagna agli investitori per una scatola nera....

Non vi insegnerò come e cosa avete bisogno per attrarre e interessare gli investitori, ma rischierò di esprimermi su questo punto con la seguente analogia - immaginate una situazione in cui un impiegato di una prestigiosa concessionaria d'auto vuole vendere a un cliente una Mercedes di lusso o qualcosa del genere. Sarebbe interessato agli attributi dei consumatori come il confortevole interno in pelle, la corsa fluida e l'accelerazione istantanea o parlerebbe loro della tecnologia della lavorazione delle pelli di bufalo e della tecnologia dell'assemblaggio del motore e della produzione dei suoi componenti?

Oleg Shenker:

... Tuttavia, voglio capire perché l'equilibrio vacilla così tanto, ma il capitale no. Mi sembra molto strano. Cioè, il valore di mercato delle attività rimane costante, ma il risultato finanziario delle transazioni chiuse può oscillare molto. Per me, è un segno evidente che l'algoritmo livella artificialmente la linea dell'equity, chiudendo posizioni redditizie o perdenti. Perché questo viene fatto non mi è chiaro, e se non è chiaro, significa che non posso usare questo algoritmo...

Quando lo capisci, puoi fare il freelance di questo algoritmo per 10 dollari. Qual è il mio interesse allora?

Oleg Shenker:

...credo che la cosa giusta da fare sarebbe spostare la conversazione in una stanza privata...

Non mi dispiace.

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