MTS stabile - pagina 19
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Ti prendi la responsabilità delle tue parole? Poi iniziate a organizzare la vostra coda secondo la lista!
Porto alla vostra attenzione il risultato del test dell'algoritmo di trading su una storia reale di tick per 1,5 anni (con un lotto fisso, senza reinvestimento):
Tutto come ordinato, come si dice "Quello che il medico ha ordinato". Se vuoi approfondire l'analisi dettagliata dei trade, posso postare il rapporto completo su YandexDisk (un file di dimensioni decenti).
P.S. Semmai, puoi considerare una commissione del 20% sui profitti degli investitori che porti come un'offerta commerciale.
Dal 1999, lotto fisso 0,1 senza reinvestimento.
Dal 1999, lotto 0,01 per 1000, reinvestito da Williams.
Dal 1999, lotto fisso 0,1 senza reinvestimento.
Dal 1999, lotto 0,01 per 1000, reinvestito da Williams.
Buon pomeriggio. Non ho letto tutto il thread, ma quello che vedo non mi sembra la domanda giusta. Sarebbe più corretto chiedere qual è il drawdown massimo dell'Expert Advisor con 0,1 lotto e qual è il suo profitto per l'anno (massimo, minimo). Poi la stima dell'Expert Advisor può essere eseguita dal rapporto tra il profitto annuo e il drawdown massimo. Il mio Expert Advisor mostra dal 60 al 150% all'anno secondo questo criterio. Se stiamo parlando di un drawdown del 10%, allora la banca dovrebbe essere 10 volte il drawdown massimo. Abbiamo il 6-15% all'anno.
Il mio Expert Advisor ha lavorato sul programma di investimento FxPro su cinque coppie di valute. Non ha perso su altri, ma il modello di mercato lo ha tenuto vicino allo zero. I consiglieri dovrebbero essere testati dal 2001 al 2016. Nel 2005-2006 il modello dei mercati è cambiato da piatto a trend, e poiché i buoni gufi dovrebbero tenere entrambi i modelli, questo è l'unico modo per testare. Il mio tiene con sicurezza. Ora la partecipazione ai programmi di investimento è chiusa per i russi, quindi non partecipo più, posso solo fare trading per i miei soldi).
https://1drv.ms/f/s!Am3679CGgAPPhaUMyGNtVdoH7sr-YA
Il programma è stato chiuso per i russi. Il link a questo programma non si è più aperto per me dalla Russia, si è aperto per me dall'Olanda
Sono in Spagna, si aprirà per me.
il file si apre ovunque))) il link funziona. Intendo l'accesso al sito di FxPro. Per i russi si apre un sito completamente diverso .....
Ho capito bene che il DD massimo sul bilancio è il 44%, come è possibile che il capitale non si abbassi, ma il bilancio sì?
Le mie parole sono valide se l'algoritmo funziona davvero (online, non solo nel tester) secondo i parametri che ho dichiarato.
Non sono d'accordo. Se si chiude l'sdp a intervalli di tempo uguali, e si ignora lo spread, allora nel caso di un'entrata casuale ci sarà effettivamente un 50% di operazioni vincenti e un 50% di operazioni perdenti. Se introduci uno spread, i trade perdenti saranno immediatamente superiori a quelli perdenti. Se si permette al manager o al consulente di aspettare e chiudere un trade a sua discrezione, ci saranno molti più trade perdenti (ha visto un profitto, non ha chiuso, ha ottenuto SL). Inoltre, se si permette al manager di aspettare eventuali perdite, allora ci saranno molti meno scambi in perdita (tutte le strategie martingel lavorano su questo), ma c'è un altro problema, la probabilità di una perdita catastrofica (il cosiddetto rischio di coda).
Quindi avete fretta di garantire un risultato. L'ho provato personalmente. Non c'è nessuna garanzia. Se un trade va a zero e non torna indietro - non importa come lo si guardi, sarà in perdita. Se un trade è andato in profitto, non l'ho chiuso, ed è tornato indietro ed è andato in negativo, allora le mie capacità di attesa stanno lavorando contro di me. Le statistiche potrebbero essere qualsiasi cosa.
Cosa c'entra l'attesa eccessiva? Abbiamo una fermata chiara. La perdita su un trade perdente è strettamente limitata.
Anche gli intervalli di tempo uguali non c'entrano assolutamente nulla. L'iscrizione è casuale. Esci allo stop o al profitto illimitato. Nessuno ti obbliga a chiudere un trade dopo T minuti o ore. Chiudere quelli redditizi è l'esempio più semplice e non il migliore: i trailing stop.
Gli spread, sì, intralciano, ma se si mette uno stop >(3-5) di spread, lo spread è compensato dal profitto.
Hai provato male)). Quando si lavora anche con un processo accidentale, bisogna prendere in considerazione le loro caratteristiche statistiche.
Questo è il punto in cui l'intero gioco riguarda il corretto supporto del commercio. Ho già scritto che l'ho modellato su FORTS per elaborare algoritmi di supporto delle transazioni, e TS era in profitto stabile - circa il 16% in 3 mesi dalla transazione. Naturalmente, questo non è reale.
Ma torniamo all'origine di questo post: se TS ha un rapporto profitto/perdita di trade ~50/50, allora questo EA può fare profitto solo grazie al mantenimento dei trade.
Nel suo post il mio amico ha mostrato un Expert Advisor probabilistico (3-4 immagini in diverse modalità) dove il rapporto profitto/perdita è stabilmente 70/30. Questo merita già attenzione.
Cosa c'entra l'eccesso di sedute? Abbiamo una fermata chiara. La perdita su un trade perdente è strettamente limitata.
Anche i periodi di tempo uguali non c'entrano assolutamente nulla. L'iscrizione è casuale. Esci allo stop o al profitto illimitato. Nessuno ti obbliga a chiudere un trade dopo T minuti o ore. Chiudere quelli redditizi è l'esempio più semplice e non il migliore: i trailing stop.
Gli spread, sì, intralciano, ma se si mette uno stop >(3-5) di spread, lo spread è compensato dal profitto.
Hai provato male)). Quando si lavora anche con un processo accidentale, bisogna prendere in considerazione le loro caratteristiche statistiche.
Questo è il punto in cui l'intero gioco riguarda il corretto supporto del commercio. Ho già scritto che l'ho modellato su FORTS per elaborare algoritmi di supporto delle transazioni, e TS era in profitto stabile - circa il 16% in 3 mesi dalla transazione. Naturalmente, questo non è per il mondo reale.