Come posso controllare se è in corso un'ottimizzazione o un'ottimizzazione avanzata? - pagina 9

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

Vedo che hai sacrificato la densità delle transazioni a favore della linea temporale - non so se è giusto.-)

Prima di farlo senza scala temporale, non era molto chiaro. Profitti e perdite uniformi.
Se il mio Expert Advisor è collegato alla timeline di un robot, allora identificherà visivamente i periodi di funzionamento e inattività del robot. Altrimenti non possiamo filtrare i set che iniziano a scambiare una volta in un periodo di sei mesi a qualche tendenza laterale, sembrano attraenti e redditizi, e poi rimangono in silenzio.

[Igor Volodin]

Dmitry Fedoseev:
Dove trovo il numero?

while(FrameNext(pass,name,id,value,data)) {
   bool is_forward = CheckPass(pass); //проверим pass в пуле
   if (!is_forward) {
     AddPass(pass); //добавим pass в пул

     //обработка бэка
   } else {

     //обработка форварда
   }
}//endwhile

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:
Mi stai dando del bugiardo?

No, uno taciturno.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:
Lo facevo senza cronometrare, ma non è molto evidente. Profitti e perdite uniformi.
Disegnarlo in funzione del tempo permette di determinare visivamente i periodi di funzionamento e di inattività del robot. Altrimenti non possiamo eliminare gli insiemi che iniziano a scambiare una volta in un periodo di sei mesi e sembrano attraenti e redditizi, ma poi si tacciono.

Dopo averci pensato un po', sono d'accordo. Ma qui ci sono i depositi di partenza, mi sembra, dovrebbero essere dallo stesso punto. Bene, o per prevedere entrambe le varianti.

E inoltre, sarebbe molto utile se fosse possibile caricare le corse in avanti di volking. È tecnicamente possibile?

[Dmitry Fedoseev]

Igor Volodin:

Grazie!

[Igor Volodin]

Youri Tarshecki:

per il cammino verso il futuro. È tecnicamente possibile in qualche modo?

In effetti, è meno importante che cercare serie di parametri adatti sulla storia. Alla fine il rolling forward darà (filtrare) un insieme di parametri che danno la curva di equilibrio con valori accettabili ad ogni periodo successivo. E si può cercare in un altro modo.

Abbiamo già discusso il criterio di ottimizzazione personalizzato qui - https://www.mql5.com/ru/forum/74809#comment_2301588

Dopo il backtest con il criterio menzionato, controlliamo tutte le curve di equilibrio trovate con l'ultimo forward e guardiamo attraverso tutti i risultati per evitare casi in cui i parametri sono adattati al risultato.

[Youri Tarshecki]

Igor Volodin:

In effetti, è meno importante che cercare serie di parametri adatti sulla storia. Alla fine, il rolling forward darà ancora (filtrare) un insieme di parametri che danno la curva di equilibrio con valori accettabili per ogni periodo successivo. E si può cercare in un altro modo.

Dopo il backtest con il criterio specificato, controlliamo tutte le curve di equilibrio trovate per ultimo, guardando attraverso tutti i risultati per evitare i casi in cui i parametri sono adattati al risultato.

La questione è come analizzare i RISULTATI di una volata in avanti. E i suoi risultati sono quelle singole corse avanti e indietro che si verificano dopo l' ottimizzazione posteriore. Cioè la singola corsa con il set che è il più figo secondo l'utente. Supponiamo di avere 12 corse al lupo in avanti.

Domanda - come dovremmo assemblare queste 12 corse o cosa dovremmo fare per stipare queste corse in una tale corsa?

[Forester]

Youri Tarshecki:

Si tratta di analizzare i RISULTATI di una volata in avanti. E i suoi risultati sono quelle singole corse avanti e indietro che si verificano dopo l' ottimizzazione posteriore. Cioè la singola corsa con il set che è il più figo secondo l'utente. Supponiamo di avere 12 corse di lupi in avanti.

Domanda - come dovremmo assemblare queste 12 corse o cosa dovremmo fare per stipare queste corse in una tale corsa?

Ho esportato manualmente i risultati dell'ottimizzazione in XML, poi ho aperto il file in Excel e l'ho esportato in un file di testo delimitato. Poi l'ho esportato in un database MySQL. Nel database ero in grado di ordinare, filtrare, ecc. Anche se questo può essere fatto direttamente in Excel. DB è più conveniente perché si possono mettere lì i risultati di molte corse, aggiungendo le etichette appropriate.

[Youri Tarshecki]

elibrarius:
Ho esportato manualmente i risultati di ottimizzazione in XML, poi ho aperto il file in Excel e l'ho esportato in un file di testo delimitato. Poi l'ho esportato in un database MySQL. Nel database ero in grado di ordinare, filtrare, ecc. Anche se questo può essere fatto direttamente in Excel. DB è più conveniente perché si possono mettere lì i risultati di molte corse, aggiungendo le etichette appropriate.

Inoltre estraggo automaticamente i dati del rapporto del tester in Excel e ottengo le immagini della corsa tramite copia-incolla, ma sono valori numerici e immagini separate.

Vorrei vedere un grafico con tutte le 12 azioni UNA SOLA volta. E voglio che tutti gli attaccanti partano dallo stesso punto.

[Forester]

Youri Tarshecki:

Inoltre estraggo automaticamente i dati del rapporto del tester in Excel e ottengo le immagini della corsa tramite copia-incolla, ma sono valori numerici e immagini separate.

Ma vorrei avere un grafico con tutte e 12 le azioni UNA VOLTA. Vorrei anche che tutti gli attaccanti partissero dallo stesso punto.

Per me, i valori numerici di forward (profitto e drawdown) sono sufficienti finora. I grafici sono fantastici, naturalmente, ma richiedono il salvataggio dei dati di tutti gli scambi e la successiva creazione di azioni su di essi. Penso che i costi di sviluppo saranno troppo alti, mentre il vantaggio è solo la chiarezza.

Inoltre, i dati delle operazioni di trading possono essere salvati in file o database solo quando si ottimizza sul computer. Quando si ottimizza nel cloud, possiamo ottenere solo un rapporto standard.