Come posso controllare se è in corso un'ottimizzazione o un'ottimizzazione avanzata? - pagina 8

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Stanislav Korotky:
Ho fatto un controllo simile indirettamente. Il primo trade è sempre un top up (è lo stesso per tutte le corse). Pertanto, ho memorizzato HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_TIME) per il primo trade in OnTester e l'ho scritto nel frame. Con questo valore, possiamo dividere l'intera serie di corse inOnTesterPass in avanti e indietro. Se possibile, passate i valori per i calcoli richiesti da OnTester a OnTesterPass, mentre il calcolo stesso viene già eseguito in OnTesterPass.
Se otteniamo una singola matrice di compravendite per la corsa, possiamo prendere la prima - il deposito posteriore per l'importo del saldo e il secondo deposito anteriore per lo stesso importo. La probabilità che il risultato di tutti gli scambi fino alla parte in avanti sia uguale allo stesso importo tondo è molto piccola.
 
Dmitry Fedoseev:
Sì. Quindi, dovremmo togliere l'opzione "avanti" dall'ini e controllare la modalità di funzionamento del tester - semplice test o ottimizzazione. In modo che la funzione si attivi solo al semplice test e quando viene selezionato l'avanzamento?

Forward = Custom, Optimization = Disabled, OnTester #2 (consigliano anche di gettare in un testerPass, apparentemente, per lavorare in pace) e scrivere la redditività nel file con regressione.

Ho solo il sospetto che OnTester #2 si verifichi solo in questo caso e nel caso di ottimizzazione con forward. Ma non lo uso mai e solo

regressione al file attraverso OnTester #2.

 
Youri Tarshecki:
Non è possibile definire programmaticamente il confine tra questo e quello.

È troppo tardi per notare questo argomento. Ho una soluzione. Di recente ho pasticciato con uno strumento visivo per i test back+forward. Mi sono reso conto che è impossibile da determinare programmaticamente, ma i numeri di passaggio delle corse indietro e in avanti coincidono.

Pertanto, il tempo di arrivo del primo fotogramma della corsa in avanti può essere facilmente trovato nel pool di numeri di passaggi salvati.

Il tempo della transazione IN/OUT può anche essere fissato. C'è un'immagine nel profilo dove il momento della corsa in avanti è tratteggiato - è determinato dai fatti.

 
Youri Tarshecki:
la piscina stessa).
Pool = array. Lo prendi e lo fai.
 
Igor Volodin:

È troppo tardi per notare questo argomento. Ho una soluzione. Di recente ho pasticciato con uno strumento visivo per i test back+forward. Mi sono reso conto che è impossibile da determinare programmaticamente, ma i numeri di passaggio delle corse indietro e in avanti coincidono.

Pertanto, il tempo di arrivo del primo fotogramma della corsa in avanti può essere facilmente trovato nel pool di numeri di passaggi salvati.

Il tempo della transazione IN/OUT può anche essere fissato. C'è un'immagine nel profilo dove il momento di avanzamento è punteggiato - è determinato dal fatto

OFFTOP. (Penso che sia già possibile, il topic starter ha tre varianti di metodi indiretti). E si può allineare visivamente su questo punto dell'immagine e combinare molte corse diverse avanti e indietro?
 

sono combinati. in avanti nell'ottimizzatore è stato selezionato = 1/2 periodo, che può essere visto nel grafico. in datagrid una delle corse combinate è selezionata, la sua linea può essere vista nel grafico

 
Igor Volodin:

sono combinati. forward in optimizer è stato selezionato = 1/2 periodo, che può essere visto sul grafico. in datagrid una delle corse combinate è selezionata, la sua linea può essere vista sul grafico

Questo è l'allineamento al deposito iniziale. E dal deposito iniziale dei forward si può? Gli attaccanti dovrebbero partire dallo stesso punto in modo da poter vedere il vincitore nell'attaccante.
 
Youri Tarshecki:
Questo è un allineamento sul deposito iniziale della schiena. E per deposito iniziale in avanti si può?

Capito. Qui l'asse delle ascisse corrisponde all'incremento lineare del tempo. Ma non vedo un problema di sovrapposizione. Solo il deposito iniziale sarà diverso. Avanti = periodo totale di ritorno.
Ma se prendiamo i grafici degli incrementi di profitto e prendiamo lo zero come base, sarà dallo stesso punto.

P.s. Solo per me personalmente, l'utilità di un tale grafico è discutibile

 
Igor Volodin:
Capito. L'asse delle ascisse qui corrisponde a incrementi di tempo lineari. Ma non vedo il problema di sovrapporlo. Solo il deposito iniziale sarà diverso. Avanti = periodo totale di ritorno.
Ma se prendiamo i grafici degli incrementi di profitto e prendiamo lo zero come base, sarà dallo stesso punto.

Penso che il deposito di partenza della schiena possa essere sacrificato - tutti capiscono che è comunque una convenzione. La cosa principale è che tutti gli attaccanti dovrebbero avere lo stesso deposito iniziale.

Intendo dire che la moda del lupo in avanti non è lontana e dovrebbero già avere una sorta di immagine standard unificata.

Mi piace che la linea temporale sia la stessa per tutti - puoi sentire immediatamente la densità relativa degli scambi.

 
Igor Volodin:

È troppo tardi per notare questo argomento. Ho una soluzione. Di recente ho pasticciato con uno strumento visivo per i test back+forward. Mi sono reso conto che è impossibile da determinare programmaticamente, ma i numeri di passaggio delle corse indietro e in avanti coincidono.

Pertanto, il tempo di arrivo del primo fotogramma della corsa in avanti può essere facilmente trovato nel pool di numeri di passaggi salvati.

Il tempo della transazione IN/OUT può anche essere fissato. C'è un'immagine nel profilo dove il momento di avanzamento è punteggiato - è determinato dal fatto

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