Metodi di esecuzione di un rolling forward - pagina 2

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Комбинатор:
Erm walk-forward serve come controllo, non come scelta di qualcosa.
E quale altro criterio puoi suggerire per capire quale versione del codice è migliore?
 
Комбинатор:
Erm walk-forward è per controllare, non per selezionare qualcosa.
Sono d'accordo - selezioniamo tramite backtest e controlliamo tramite walk-forward. E d'altra parte, se abbiamo fallito in avanti, arriveremo al punto in cui dovremo cambiare i criteri/metodo di selezione del backtest. Quindi è ancora l'avanti che influisce sulla selezione)
 
Youri Tarshecki:
E quale altro criterio puoi suggerire per capire quale variante del codice è migliore?
Probabilmente non intendi una variante del codice, ma una variante delle impostazioni dell'EA?
 
Youri Tarshecki:

Scegliere da backtest - non capire l'essenza del volking-forward.

Poi spiegare - come selezionare le impostazioni per il backtesting di domani.

Qui abbiamo backtest per esempio dal 14-10-2015 al 14-04-2016. Quale delle oltre 10.000 opzioni eseguire?

I valking forward è inteso in questo modo - che oltre a tenere ennumero di altri backtest + eseguendoli in avanti, per sviluppare criteri / metodo con cui selezionare il backtest, che statisticamente dà buoni risultati in futuro (cioè sul test forward).

Di conseguenza, applicando questo metodo al backtest completato oggi (cioè dal 14-10-2015 al 14-04-2016), posso sperare che l'EA negozierà in profitto il mese prossimo.

 
elibrarius:

Poi spiegare - come scegliere le impostazioni per eseguire l'EA per domani.

Ecco un backtest per esempio dal 14-10-2015 al 14-04-2016. Quale delle oltre 10000 opzioni eseguire?

Ho capito il backtest nel modo seguente - oltre ad aver condotto un'enumerazione di altri backtest + backtest, voglio sviluppare un criterio/metodo di selezione dei risultati del backtest che statisticamente dà buoni risultati in futuro (cioè sui test forward).

elibrario:
Probabilmente non intendi una variante del codice, ma una variante delle impostazioni EA?

Volking è un'IMITAZIONE del FUTURO, per così dire. Il suo compito è davvero un test. Se ho due opzioni - le faccio passare attraverso il volking e vedo quale ha funzionato meglio per me in una situazione non familiare. Scelgo, faccio delle correzioni, le faccio passare, le confronto di nuovo - si ottiene un'evoluzione senza aggiustamenti. L'idea del volking è l'invarianza del mercato, ecco perché per il trading io, ovviamente, prendo il set più attuale, ma per quanto ho definito la periodicità ottimale per l'aggiornamento delle variabili - nel nostro caso è la durata del back. Trovo la durata sperimentalmente, sempre usando il volking. Così la sovraottimizzazione è più o meno evitata.

Cioè le impostazioni dell'esperto dovrebbero essere fresche come il passo dell'intervallo di verifica del vostro volking, cioè indietro.

Naturalmente tutto ha senso se ci sono molte di queste sezioni. E questo, a sua volta, è solitamente determinato dalla capacità.

 
Youri Tarshecki:

I Volkings sono un'IMITAZIONE del FUTURO, per così dire. Il suo scopo è davvero un test. Se ho due opzioni, le faccio passare attraverso il volking e vedo quale mi ha fatto guadagnare di più in una situazione non familiare. Scelgo, faccio delle correzioni, li confronto di nuovo - si ottiene un'evoluzione senza aggiustamenti. L'idea di volking -INERITA' del mercato, quindi per il trading prendo, ovviamente, quella più attuale, ma per quanto ho determinato la periodicità ottimale per gli aggiornamenti variabili - nel nostro caso è back duration. La durata la trovo sperimentalmente, sempre con l'aiuto di volking. Così la sovraottimizzazione è più o meno evitata.

Cioè le impostazioni per Expert Advisor dovrebbero essere fresche quanto il "passo" dell'intervallo di verifica del tuo volking lo permette.

E la cosa più interessante è quale metodo usare per selezionare l'unica variante su 10000+ che sarà usata nel trading reale? Sembra che la mia opzione - massimo profitto a <20% di drawdown, non sia molto buona.
 
elibrarius:
E la cosa più interessante - quale metodo per scegliere l'unico tra 10000+ varianti che sarà usato nel trading reale?
Cioè scegliete il metodo di selezione delle varianti che vi ha fornito il miglior risultato in termini di somma in avanti quando avete superato l'intero test.
 
elibrarius:

Ho scelto come criterio di selezione non il profitto massimo, ma il profitto massimo con un drawdown<20%. Chi ha - quali sono le opzioni per selezionare quell'unico risultato dell'ottimizzazione che si esegue nel lavoro reale?


E voi provate entrambi. Quale metodo ha la migliore somma di profitto OOS - quella variante è migliore. E poi consiglierete le persone. La stessa cosa con la fase di test, può essere diversa per ogni caso.
 
Youri Tarshecki:
E voi provate entrambi. Quale metodo ha la migliore somma di profitto OOS - quella variante è migliore. E poi darete i vostri consigli alla gente. La stessa cosa con la fase di test, può essere diversa per ogni caso.

E quali sono le opzioni per provare?

Hai già fatto un buon punto: che "E questo, a sua volta, è di solito determinato dalla capacità".

Ho passato alcune settimane su un numero infinito di ottimizzazioni, non ho ancora visto alcun risultato interessante. È un peccato che non ho fatto un forward per tutti i risultati in una volta sola e non ho salvato loro e i risultati delle retro-ottimizzazioni. Potrebbe volerci molto tempo per ottimizzare e ottimizzare....

Ecco perché vi chiedo di condividere le vostre migliori pratiche per ottimizzare i risultati.

 
Youri Tarshecki:
E quale altro criterio puoi suggerire per capire quale versione del codice è migliore?
Ok, non posso suggerire nient'altro che questo.
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