Come si identificano i modelli su cui il TS pronto mostra un profitto? - pagina 4
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I termini della domanda sono piuttosto astratti e semplificati. Penso che, per essere specifico, hai bisogno di alcuni dettagli sul TS: qual è il suo input (indicatore, set di condizioni... ecc.) e quale coppia, quale intervallo di tempo per testare?
Altrimenti, possiamo dire lo stesso astratto: il confronto della logica di apertura della posizione e il comportamento del prezzo sull'intervallo di tempo darà la risposta alla tua domanda.
...
La questione del ramo è come reingegnerizzare uno qualsiasi dei suoi TC
Corsia 6?
Immaginate di aver deliberatamente scritto un sistema di trading piatto sapendo che fallirà sulle tendenze. L'unica speranza era che fosse meno in perdita che in guadagno. Ma alla fine funziona alla grande attraverso alcune tendenze e, al contrario, fallisce in alcuni modelli piatti. Ovviamente, il suo profitto non è dovuto alla piattezza iniziale. E la ragione è che la logica che avete stabilito, non l'avete compresa appieno.
Se si usa la media, con qualsiasi algoritmo, si sfrutta la regolarità "una tendenza finisce sempre in una correzione". La predisposizione alle correzioni è diversa per i diversi Per, ma l'assioma è immutabile.
Ho affrontato il fenomeno della regolarità sconosciuta quando ho fatto un filtro solo per il gusto di controllare le osservazioni visive - ho fissato la posizione МАС e il risultato è notevolmente migliorato su tutte le coppie. Ho chiamato l'effetto "assestamento dei prezzi".
Abbastanza astratto e semplificato i termini della domanda. Se vuoi essere più specifico, potresti aver bisogno di maggiori dettagli sul TS: cosa usi come input (indicatore, set di condizioni, ecc.) e quali coppie, su quale intervallo di tempo viene testato?
Era importante per me delineare il problema e vedere se ne sono consapevole. Chi si confronta con esso e quanti lo considerano "reparto numero 6". Certamente l'autore stesso si metterà a scavare. E ci sono già stati pensieri sulle correlazioni e altri tentativi di confronto. Certamente c'è bisogno di fare paragoni. Era interessante sapere chi lo fa e come. Il mio caso particolare è una particolarità di questo thread per cominciare.
È un po' una sorpresa che non abbia trovato conferma:
È interessante notare che la maggior parte dei TC nel mondo che hanno fatto profitti sono scritti proprio su questo principio - TC casuali. Cioè, le persone ottengono dei profitti ma non capiscono bene quali schemi stanno sfruttando. Le circostanze hanno semplicemente funzionato in modo tale che i profitti sono guadagnati nel tester. Mettono a punto ancora di più con vari filtri, ecc., ottenendo ancora più profitto nel tester. Ma non capiscono la base del modello. Tuttavia, non hanno bisogno di approfondire quando hanno già un profitto. È meglio spendere gli sforzi nel miglioramento primitivo della scatola nera.
La massima spiegazione ragionevole che ho sentito dai creatori del TS che ha portato profitto - sfrutto la notte piatta su questa coppia. Di regola, il creatore ha trovato questa coppia per caso o l'ha imparata da qualcun altro sul monitoraggio. Non sa perché l'algoritmo è così preciso. Il risultato è positivo nel tester. A volte è anche meglio del benchmark di monitoraggio. Quindi sono soddisfatto. Cosa pensare!
E ci possono essere spiegazioni che Hirst è molto diverso da 0,5. Ecco perché ho un profitto. Ma questo non ha senso come spiegazione della base del profitto. Perché ci sono due reverse-TC, ma è come il giorno e la notte secondo i risultati.
Eppure, ci sono persone che scrivono cose simili:
-Aleks-:
Difronte alfenomeno di un modello inspiegabile quando ho fatto un filtro puramente per controllare le osservazioni visive - ho regolarizzato la posizione delle MA e il risultato è migliorato notevolmente su tutte le coppie. Ha chiamato l'effetto "assestamento dei prezzi"...
SZ
Mostra il grafico del miracolo, MO se puoi.
Per molto tempo sono stato complessato dal fatto che non ho mai capito le ragioni di redditività di questo o quel TS che avevo scritto. Invece di un approccio sistematico sono sempre stato sconfitto dal Caso. Poi ci ho rinunciato e ho smesso di cercare di capire perché una determinata cosa funziona. Io scrivo e uso e basta. Penso che sia inutile cercare la ragione.
È ancora frustrante che una logica sempre complessa, ma apparentemente ragionevole e anche ben implementata da OOP, sia inferiore in redditività alla logica stupida, come un martello. Cioè si cerca di pensare all'adattività, al twist and turn, ingombrante, ma alla fine una variante tratteggiata con parametri immutabili (nell'ottimizzatore, basta tagliarla e basta) eccelle. E tali fallimenti sono, a dir poco, frustranti. Perché è molto più costoso scrivere una logica complessa che una semplice. E ci si aspetta una ricompensa di conseguenza. Ma non c'è nessuno.
Significa che la base di un TS redditizio deve essere semplice? O l'autore ha raggiunto il massimo delle sue capacità intellettuali ed è inutile continuare a provare?
Mi frustra ancora che la logica che è sempre complessa ma sembra ragionevole e anche ben implementata in OOP stia cedendo alla logica noiosa come un martello nella redditività. Cioè si cerca di pensare all'adattività, al twist and turn, ingombrante, ma alla fine una variante tratteggiata con parametri immutabili (nell'ottimizzatore, basta tagliarla e basta) eccelle. E tali fallimenti sono, a dir poco, frustranti. Perché è molto più costoso scrivere una logica complessa che una semplice. E ci si aspetta una ricompensa di conseguenza. Ma non c'è nessuno.
Lo so fin troppo bene. Quanti sforzi e quanto tempo sono stati messi nella ricerca più intelligente - e poi qualche ondeggiamento(media mobile) si è rivelato più efficace!
Si è anche notato che TC quasi sempre non riesce a migliorare. Cioè si scrive un TS e si ottiene un buon risultato. Penso che aggiungerò questo e quello di nuovo e sarà assolutamente buono, poi fai tutto questo e lo esegui e ottieni una rottura. Il risultato è sempre peggiore.
Ok, fammi provare di nuovo. State facendo un apprendimento automatico su alcuni dati. Diciamo che non avete molto tempo, e non c'è tempo per uno studio statistico approfondito dei dati di input. Si costruisce un modello basato sulla propria esperienza, lo si addestra e si ottiene un risultato decente su OOS. Quello che hai alla fine:
Molti sviluppatori diranno che pattern == questo modello. Sono contrario a questa formulazione. È il modello stesso che a volte cade in un determinato modello. Ma questo è il motivo per cui si verifica questo colpo - nessuna risposta.
Ora alla nostra pecora del prezzo. Di nuovo, abbiamo un TS piatto che è positivo sui modelli piatti e negativo sulle tendenze. Ma improvvisamente, appare una tale coppia sulla quale sta mostrando profitto anche sulle tendenze, e su alcuni flussi sta perdendo. Ma alla fine è molto meglio che su altre coppie: cielo e terra.
Si cerca di capire cosa c'è di così grande in questa coppia. Cioè, qual è il modello in esso, che è assente in altre coppie. Potrei chiamarlo un modello come "il mio TS sta guadagnando figo". Ma non all'asilo. Voglio capire quali peculiarità della coppia fanno soldi. Spero che ora sia chiaro. Non posso dare nessun'altra spiegazione.
È stato anche osservato che TC quasi sempre non riesce a migliorare. Cioè, si scrive il TS e si ottiene un buon risultato. Pensi, ora aggiungo questo e quello e sarà assolutamente buono, fai tutto questo, lo esegui e ottieni un problema. Il risultato non fa che peggiorare.
L'unico miglioramento, che è difficile da chiamare in una parola così grande, ma dà comunque dei risultati - la limitazione del trading in base all'ora del giorno e persino al giorno della settimana. A volte disabilitare alcuni martedì e poi ottimizzare troppo dà risultati sorprendenti. Ma tali trucchi possono essere spiegati solo dal fatto che i modelli dipendono sia dall'ora del giorno che dal giorno della settimana.
Ma l'aggiunta di tweaks, infatti, quasi sempre non porta miglioramenti, a parte i casi ovvi di tweaking.
A volte spegnere qualche martedì e poi ottimizzarlo eccessivamente produce risultati sorprendenti...