Regressione bayesiana - Qualcuno ha fatto un EA usando questo algoritmo? - pagina 10

 
lilita bogachkova:
Le formule non possono essere copiate in un file txt.
GRAZIE MILLE!
 
Mike:
Uno dei grandi fisici ha detto: "Niente è più pratico di una buona teoria". :)
Quindi la teoria dovrebbe essere costruita su osservazioni empiriche. Poi introdurre un livello di significatività e testare la teoria con nuovi dati.
 
Alexey Burnakov:
Questa è la teoria che si deve costruire su osservazioni empiriche. Poi introdurre un livello di significatività e testare la teoria con nuovi dati.
Beh, non mi sforzo così tanto... Uso teorie che sono state inventate prima di me :)
 
Mike:
Beh, io non oscillo così tanto... Uso le teorie che sono venute prima di me).
Come cosa? Penso che tu intenda qualcos'altro. Intendo teorie sul comportamento dei prezzi che possono essere dedotte e dedotte.
 
Alexey Burnakov:
Che ne dite di questo? Credo che tu intenda qualcos'altro. Intendo teorie sul comportamento dei prezzi che possono essere dedotte e dedotte.
Le teorie del comportamento dei prezzi descritte in vari libri scientifici sul trading non sono supportate da nulla se non dal ragionamento degli autori.
Il comportamento dei prezzi è il comportamento della totalità dei diversi gruppi di partecipanti al mercato, il rapporto e il valore delle loro posizioni aperte cambia dinamicamente e stocasticamente. :)
A mio avviso, è interessante (per un ricercatore), ma non quello monetario.
Prima ho formulato due possibili strategie - trend-finding e pips-finding. La prima strategia si riduce a rilevare l'inizio e la fine di una tendenza.
Il secondo è la cattura di piccoli movimenti di prezzo (quasi rumorosi). Entrambe le strategie dovrebbero essere formulate in termini di caratteristiche esclusivamente statistiche del prezzo e/o degli incrementi di prezzo al timeframe corrispondente.
Recentemente mi sono imbattuto in una frase interessante: arbitraggio statistico. Lo sto studiando ora. :)
 
Mike:

Recentemente mi sono imbattuto in una frase interessante: arbitraggio statistico. Lo sto studiando ... :)

C'è una parola molto più interessante "cointegrazione" - ampiamente utilizzata nel trading professionale. L'autore, Granger, ha persino un noob.

Il significato è il seguente.

Se si prende una serie temporale e la si somma in un certo modo, si ottiene un risultato stazionario. E se è così, allora una deviazione dalla media di questo risultato stazionario causerà necessariamente un ritorno a questa media. I modelli corrispondenti mostrano che il 90% del profitto ha un valore dal 2% al 5% di pip a 4 cifre.

 
СанСаныч Фоменко:

C'è una parola molto più interessante "cointegrazione" - ampiamente utilizzata nel trading professionale. L'autore, Granger, ha persino un noob.

Il significato è il seguente.

Se si prende una serie temporale e la si somma in un certo modo, si ottiene un risultato stazionario. E se è così, allora una deviazione dalla media di questo risultato stazionario causerà necessariamente un ritorno a questa media. I modelli corrispondenti mostrano che il 90% dei profitti ha un valore dal 2% al 5% di pip a livello di 4 cifre.

Grazie per le informazioni. Puoi darmi il link? :)
 
Trovato questo ..:
... L'uso classico della cointegrazione è lo spread trading e l'arbitraggio come una delle sue varietà....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Mi ha completamente confuso... :)

E anche nello stesso thread: Iltest di avanzamento per un TS il cui equilibrionon è stazionario è autolesionista...
Stazionarietà di cosa intendi?
Торговля спредами в Meta Trader-е - MQL4 форум
Торговля спредами в Meta Trader-е - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Торговля спредами в Meta Trader-е - MQL4 форум - MQL4 форум
 
Mike:
Grazie per le informazioni. Puoi darmi il link? :)
Mike:
Ho trovato questo:
... L'uso classico della cointegrazione è lo spread trading e l'arbitraggio come una delle sue varietà....
https://forum.mql4.com/ru/46066/page9#584962
Mi ha completamente confuso... :)

E anche nello stesso thread: Iltest di avanzamento per un TS il cui equilibrionon è stazionario è autolesionista...
Stazionarietà di cosa intendi?

Hai trovato il ramo correttamente. Vi hanno partecipato persone molto qualificate.

La cointegrazione è il termine dietro un algoritmo che ha un'uscita stazionaria.

Spread trading e arbitraggio è un gergo da trader, che di solito, ma non necessariamente, non ha alcuna base nel requisito della stazionarietà RISULTATO dell'addizione di due serie.

Al tempo del thread che hai menzionato ho avuto accesso a Evews a pagamento ed esempi su di esso, ma poi sono passato a R e ho risultati quasi preziosi su R.

Ancora una volta.

La cointegrazione è la corrente principale nel trading professionale. Per gli individui è quello che qui si chiama arbitraggio o spread trading, se il requisito della stazionarietà del risultato è soddisfatto. Per le squadre di trading è il trading di portafoglio.

Tuttavia, c'è una nota estremamente importante.

La cointegrazione, e le tecniche di trading basate su di essa, non sono sempre possibili. Circa ogni 10 anni i mercati crollano e tutto va a rotoli, compresa la cointegrazione. Questo casino dura circa un anno, e poi si può usare di nuovo la cointegrazione. Ecco perché sono passato a uno strumento chiamato apprendimento automatico.

 
СанСаныч Фоменко:

... Ogni 10 anni circa, i mercati crollano e tutto va a rotoli, compresa la cointegrazione. Questo casino dura circa un anno, e poi si può usare di nuovo la cointegrazione. Ecco perché sono passato a uno strumento chiamato apprendimento automatico.

Grazie per la spiegazione così dettagliata, ma cos'è (dal tuo post):Un test in avanti per un TS il cui residuonon è stazionario è autodistruttivo...
Stazionarietà di cosa intendi?

Il "machine learning" aiuta a far crollare i mercati? :)