Pair trading. Come chiudere gli ordini con il massimo profitto? - pagina 6
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Se il coefficiente di correlazione NON cambia nel tempo, andrà (ma lo fa).
Se il coefficiente di correlazione NON cambia nel tempo, allora gli stop NON devono essere messi (ma cambia).
Ecco perché non mi piacciono le major. Che il profitto sia minore, ma garantito. Non c'è bisogno di mettere degli stop, guardare le notizie, indovinare dove andrà il prezzo. Se il trend inizia con forza, puoi regolare il drawdown cambiando i lotti.
Non ho fornito l'intero algoritmo qui.
Aprite qualsiasi grafico principale e guardate - il prezzo cammina sempre nello stesso corridoio?
L'hai fatto bene? Se sì, avete statistiche su tali scambi?
Non conosco il tuo TS - apri solo su uno strumento.
Ordinate un EA qui, fatelo passare nella storia - lo vedrete voi stessi.
Non conosco il tuo TS - apri solo su uno strumento.
Ordinate un EA qui, fatelo passare nella storia - lo vedrete voi stessi.
Perché su un solo strumento? All'inizio ho suggerito di considerarlo usando EURUSD/USDCHF come esempio.
Puoi eseguire questo EA nello Strategy Tester?
Perché su un solo strumento? All'inizio ho suggerito di usare EURUSD/USDCHF come esempio.
È possibile eseguire un tale EA nel tester?
Perché su un solo strumento? All'inizio ho suggerito di usare EURUSD/USDCHF come esempio.
È possibile eseguire un tale EA nel tester?
In MT5 è possibile.
Perché su un solo strumento? All'inizio ho suggerito di usare EURUSD/USDCHF come esempio.
È possibile eseguire un tale Expert Advisor nello Strategy Tester?
L'idea del paired trading è la copertura reciproca di due strumenti anticorrelati. Significa che le coppie comprate al picco della rascorrelazione vorranno sicuramente rimettersi insieme, e allora ci sarà una perdita per una coppia e un profitto per l'altra. Cioè, l'intero calcolo del paired trading è la volatilità e la non linearità del mercato.
Il pair trading combina due idee - il calcolo della correlazione e la copertura, che si realizzano in una sola azione, questa simultaneità è un VANTAGGIO di questo metodo. Ma sfortunatamente funziona solo ad una condizione - se dopo l'entrata gli strumenti hanno effettivamente smesso di divergere e hanno iniziato a muoversi all'indietro. Se continuano a divergere - invece di coprire si riceve una doppia perdita. Quindi non c'è nessuna differenza fondamentale se fare trading con un solo strumento o con più strumenti, tranne che per la diversificazione. Ma la diversificazione è un altro argomento.
Teoricamente, è possibile comprare uno strumento selezionato separatamente per correlazione con un altro (altri), e coprire con il terzo o quarto strumento, o non coprire affatto. La correlazione è solo un'indicazione della misura in cui uno strumento è in eccesso o in difetto e, in pratica, può raramente essere l'unico criterio sufficiente per prendere una decisione. Un Expert Advisor multicurrency è uno che prende in considerazione lo stato di più di uno strumento e non uno che commercia necessariamente molte valute. In MT5, il test è possibile utilizzando più coppie.
La chiusura non è necessariamente una funzione speculare dell'apertura. La chiusura deve tenere conto del cambiamento della situazione, e quindi è impossibile dire in anticipo quale variante di chiusura sia migliore. Devi solo testare tutte le varianti da solo e non prendere la parola di nessuno.