Pair trading. Come chiudere gli ordini con il massimo profitto? - pagina 8
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non sono correlati ma cointegrati. La correlazione può essere alta, ma non ci sarà un ritorno a zero dello spread. La cointegrazione è essenzialmente la formalizzazione scientifica di questo rendimento e dello spread trading in generale. Ma si può fare senza scienza. Solo trading piatto sullo spread)) La stazionarietà dello spread è un sogno. O è temporaneo, o le deviazioni da zero sono così piccole che non coprono i costi. Pertanto, la stazionarietà periodica, o aree piatte sullo spread in termini semplici, è sufficiente.
Non ci sono strumenti cointegrati nel forex - non ingannare il ragazzo con tutte queste sfumature
Beh, ho scritto che è un'astrazione ideale scientifica che non esiste. Ma non ne avete nemmeno bisogno per intero - basta un flotsam temporaneo sullo spread. La correlazione non c'entra affatto.
Costruiamo uno spread (un nuovo simbolo) e studiamo quanto è piatto e in quali condizioni (filtri) è piatto. E facciamo trading come un piatto su qualsiasi altro strumento).
Beh, ho scritto che questa è un'astrazione ideale scientifica che non esiste. Ma non ne ha nemmeno bisogno per intero - bastano i flotsam temporanei sullo spread. La correlazione non c'entra affatto.
Costruiamo uno spread (un nuovo simbolo) e studiamo quanto è piatto e in quali condizioni (filtri) è piatto. E facciamo trading come un piatto su qualsiasi altro strumento).
Sai come individuare in anticipo una zona piatta?
su alcuni strumenti, sì)
Beh, sputa il rospo!
cosa vuoi che ti dica? :)
Il pair trading e lo spread in particolare si riduce ancora a questo))
Ultima domanda - se sai come individuare i flat in anticipo, perché hai bisogno del pair trading?
perché è un nuovo strumento che potenzialmente potrebbe essere molto piatto. Questo vale soprattutto per le materie prime e le azioni.
P.S. Posso dirvi in anticipo quando il fx è piatto, per esempio. Durante la notte)) È solo che hai ancora bisogno di sapere come negoziare un piatto.
Quando si sovrappone un grafico a un altro, la distanza tra i grafici è lo spread
Se gli strumenti sono correlati, allora dopo la divergenza dovrebbero convergere di nuovo - lo spread diminuisce a 0.
Con lo spread - la divergenza delle coppie è chiara, ma ora un'altra domanda: come facciamo a sapere che lo spread (divergenza) ha raggiunto il suo valore massimo, o almeno vicino ad esso?
E un'altra domanda: è possibile fare trading sullo spread senza considerare il suo valore, cioè fare trading sia sullo spread crescente che su quello decrescente, se non c'è risposta alla prima domanda?