Pair trading. Come chiudere gli ordini con il massimo profitto? - pagina 7
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Lo scopo del pair trading è la copertura reciproca di due strumenti in anticorrelazione. Cioè si presume che le coppie comprate al picco di rascorrelation vorranno certamente rimettersi insieme, e quindi ci sarà una perdita per una e un profitto per l'altra, e poiché non si incontreranno esattamente nel mezzo, il profitto di una coprirà sicuramente la perdita dell'altra. Cioè, l'intero calcolo del paired trading è la volatilità e la non linearità del mercato.
Il pair trading combina due idee - il calcolo della correlazione e la copertura, che si realizzano in una sola azione, questa simultaneità è un VANTAGGIO di questo metodo. Ma sfortunatamente funziona solo ad una condizione - se dopo l'entrata gli strumenti hanno effettivamente smesso di divergere e hanno iniziato a muoversi all'indietro. Se continuano a divergere - invece di coprire si riceve una doppia perdita. Quindi non c'è alcuna differenza fondamentale se fare trading con un solo strumento o con più strumenti, tranne che per la diversificazione. Ma la diversificazione è un altro argomento.
Teoricamente, è possibile comprare uno strumento selezionato separatamente per correlazione con un altro (altri), e coprire con il terzo o quarto strumento, o non coprire affatto. La correlazione è solo un'indicazione della misura in cui uno strumento è in eccesso o in difetto e, in pratica, può raramente essere l'unico criterio sufficiente per prendere una decisione. Un Expert Advisor multicurrency è uno che prende in considerazione lo stato di più di uno strumento e non uno che commercia necessariamente molte valute. In MT5, il test è possibile utilizzando più coppie.
La chiusura non è necessariamente una funzione speculare dell'apertura. La chiusura deve tenere conto del cambiamento della situazione, e quindi è impossibile dire in anticipo quale variante di chiusura sia migliore. Dobbiamo solo testare tutte le varianti da soli e non prendere la parola di nessuno.
Se usi questa strategia come Expert Advisor (EURUSD/USDCHF) o un'altra coppia speculare, penso che dovresti evitare l'analisi diretta del mercato.
Se, per la prima volta, aprite contemporaneamente una posizione di acquisto e una di vendita, chiudete la posizione redditizia, poi apritela di nuovo e, a seconda di quello che succede con gli ordini, l'Expert Advisor dovrebbe agire in un modo o nell'altro. Mi sembra che questo modo sia più facile, e forse anche migliore, che analizzare il mercato. L'analisi di mercato, specialmente in modalità automatica, è un compito ingrato).
Ho aperto un ordine su EURUSD/GBPUSD in H4. Ho potuto aprire e chiudere gli ordini molto tempo fa, non capisco davvero che tipo di analisi sia necessaria lì)
Questa strategia presuppone quattro ordini sul mercato in ogni momento. Ci sarà molto sull'euro e sulla sterlina. Non si possono fare lotti in MT5, se ricordo bene.
È più facile usare lo script per chiudere tutti i trade quando si raggiunge il profitto desiderato. E indovinare il massimo spetta a Nostradamus.
Succede che dopo aver chiuso il profitto desiderato, il profitto mancato aumenta a dismisura, o viceversa, senza aver raggiunto il profitto desiderato, va in deficit.
Secondo la mia opinione (forse errata) si può essere guidati dai separatori di punti. Chiudere il profitto, se esiste, alla fine della giornata o della settimana. Questo non è il miglior prezzo, ma nemmeno il peggiore, ma non c'è bisogno di sedersi vicino al computer.
Puoi farlo virtualmente (nella tua mente).
Avete qualche idea su quale principio, o regole, per chiudere gli ordini a profitto. Per semplicità, facciamo che sia EURUSD/USDCHF.
Il pair trading è essenzialmente il trading di un nuovo strumento che differisce da quelli standard in quanto non si scambia da solo. Nel tuo esempio è più semplice - è il trading di EURCHF e si scambia da solo. In altri casi ci sarà un altro strumento come l'oro/argento e questo strumento avrà il suo proprio grafico, i suoi propri modelli, ecc. Quindi la tua domanda potrebbe in linea di principio essere riformulata come "come chiudere gli ordini in profitto".
Se parliamo dell'applicazione classica del pair trading, sarebbe il trading sulla convergenza dello spread. Sul grafico di un nuovo simbolo, questo sarebbe il trading sul ritorno dalla linea piatta, canale, una grande deviazione dalla MA, ecc, ecc. Quindi chiuderemo con un profitto o nel mezzo di questo piatto/canale/sulla MA o sulla deviazione nella direzione opposta.
Per iniziare, basta visualizzare un grafico di un nuovo strumento (spread). Questo può eliminare le domande.
Z.U. La correlazione non è importante per il paired trading. La cointegrazione è importante. E per dirla semplicemente, il grafico della coppia dovrebbe essere piatto, ma non necessariamente per tutto il tempo.
Avete già ordinato un tale robot?
Sì, ho scritto alcuni robot di pair trading.
Ho anche avuto un tale bot all'ultimo campionato, ed è stato persino redditizio. Tuttavia, sono riuscito ad aprirlo con la croce ;).
Ma può anche aprirsi su diversi simboli.
Il pair trading è essenzialmente il trading di un nuovo strumento che differisce da quelli standard in quanto non si scambia da solo. Nel tuo esempio è più semplice - è il trading di EURCHF e si scambia da solo. In altri casi ci sarà un altro strumento come l'oro/argento e questo strumento avrà il suo proprio grafico, i suoi propri modelli, ecc. Quindi la tua domanda potrebbe in linea di principio essere riformulata come "come chiudere gli ordini in profitto".
Se parliamo dell'applicazione classica del pair trading, sarebbe il trading sulla convergenza dello spread. Sul grafico di un nuovo simbolo, questo sarebbe il trading sul ritorno dalla linea piatta, canale, una grande deviazione dalla MA, ecc, ecc. Quindi chiuderemo con un profitto o nel mezzo di questo piatto/canale/sulla MA o sulla deviazione nella direzione opposta.
Per iniziare, basta visualizzare un grafico di un nuovo strumento (spread). Forse le domande spariranno.
Z.U. La correlazione non è importante per il pair trading. La cointegrazione è importante. E per dirla semplicemente, il grafico della coppia dovrebbe essere piatto, ma non necessariamente per tutto il tempo.
Ho capito che EURCHF è un tasso di cross. Il fatto che quando si apre su coppie di specchi, il mercato dovrebbe essere calmo - lo capisco.
Non capisco la "convergenza dello spread". Per favore, spiega.
Ho capito che EURCHF è un tasso di cross. Il fatto che quando si apre su coppie di specchi, il mercato dovrebbe essere calmo - lo capisco.
La "convergenza degli spread" non la capisco. Si prega di spiegare.
Quando si sovrappone un grafico ad un altro, la distanza tra i grafici è lo spread.
Se gli strumenti sono correlati, allora dopo la divergenza dovrebbero convergere di nuovo - lo spread è ridotto a 0
Ho capito che EURCHF è un tasso di cross. Il fatto che quando si apre su coppie di specchi, il mercato dovrebbe essere calmo - lo capisco.
La "convergenza dello spread" non la capisco. Si prega di spiegare.
Quando si sovrappone un grafico a un altro, la distanza tra i grafici è lo spread
Se gli strumenti sono correlati, allora dopo la divergenza dovrebbero convergere di nuovo - lo spread è ridotto a 0