Pair trading. Come chiudere gli ordini con il massimo profitto? - pagina 4
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Chi ha qualche idea su quale principio, o regole, per chiudere gli ordini in profitto. Per semplicità, facciamo che sia EURUSD/USDCHF.
Basta confrontare le somme in avanti per ogni opzione di chiusura e sarà chiaro.
Per favore, mi faccia un esempio.
Se ho capito bene, il confronto deve essere fatto di continuo. Eppure, non capisco come prendere il punto migliore.
Se non hai problemi con la matematica, vedi: albert-shiryaev.pdf
Grazie per il link.
Non sono molto bravo in matematica, ma ho una domanda: Shiryaev e i suoi compagni d'armi sono diventati milionari?)
Per favore, mi faccia un esempio.
Se ho capito bene, il confronto deve essere fatto di continuo. Tuttavia, non capisco come prendere il punto migliore.
Grazie per il link.
Non sono molto bravo in matematica, ma ho una domanda: Shiryaev e i suoi compagni sono diventati milionari?)
Coefficiente di correlazione EUR-CHF, dati giornalieri, 2009-2015, finestra fluttuante di 400 osservazioni.
Il pair trading nel forex è impossibile - la correlazione è "fluttuante" da -1 a +1 per tutti gli strumenti, è impossibile costruire un portafoglio neutrale al mercato.
Ma potete leggere la metodologia per costruire, aprire e chiudere qui - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Ha fatto un modello basato sulla COINTEGRAZIONE qualche anno fa. Ne ho anche discusso sul forum Fours.
Il modello era molto decente. Particolarmente attraente era il fatto che le decisioni di trading erano prese su una serie temporale stazionaria (o molto vicina ad essa).
Il modello non ha funzionato in quanto la maggior parte del profitto era fino a 5 pips a 4 cifre, mentre con il mio broker al momento era di solito 2 pips, molto spesso 6, e talvolta anche 20 pips....
Oggi è possibile fare domanda sui conti EUN. Indubbiamente un tesoro per i pifferai.
Ma i miei interessi sono cambiati e non mi occupo più di cointegrazione.
PS.
Il modello stesso è un paio di dozzine di linee su R.
Il pair trading nel forex è impossibile - la correlazione è "fluttuante" da -1 a +1 per tutti gli strumenti, è impossibile costruire un portafoglio neutrale al mercato.
La correlazione deve galleggiare, che è in parte quello su cui guadagniamo.
Su USDCHF, la storia di un'ora è disponibile solo dal 2015.04.23. Rispetto all'euro, contato dai separatori di periodo, (non i migliori prezzi), tutto funziona.
Su EURUSD, sul trend non deviato, funziona anche, ma l'algoritmo è diverso. Calcolato dai separatori di periodo su H4
Il pair trading nel forex è impossibile - la correlazione è "fluttuante" da -1 a +1 per tutti gli strumenti, è impossibile costruire un portafoglio neutrale al mercato.
La correlazione deve galleggiare, che è in parte quello su cui guadagniamo.
Per USDCHF, la storia di un'ora è disponibile solo dal 2015.04.23. Rispetto all'euro, contato dai separatori di periodo, (non i migliori prezzi), tutto funziona.
Su EURUSD, sul trend non deviato, funziona anche, ma l'algoritmo è diverso. L'ho calcolato usando i separatori di punti su H4.
La correlazione non dovrebbe essere fluttuante.
È molto facile e semplice controllarlo - EURUSD*USD=EURCHF. Se questi due simboli sono altamente correlati con il coefficiente -1, il Maggiore dovrebbe muoversi in uno stretto canale orizzontale. Il trading è semplice - apri una posizione quando il prezzo raggiunge il confine del canale, e chiudila quando raggiunge il confine opposto.
NON si può vedere sul grafico. In pezzi, sì, ma non si può determinare tale segmento in anticipo.