Il futuro di MQL5 è MQL5+ o addirittura MQL6 - pagina 7

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Slawa:

Vi svelo un grande segreto. Alla massima velocità di prova (32) non c'è alcun ritardo. La velocità massima del vizio (31) ha ::Sleep(0). Cambiando semplicemente i fili si ottiene questa differenza

Ma non voglio usare cicli vuoti per il ritardo - gli altri utenti si arrabbieranno: "Perché cazzo ho avuto un carico di CPU del 100% su niente!".

Se Sleep() non viene chiamato ad ogni tick?
 
Dmitry Fedoseev:
Se Sleep() non viene chiamato ad ogni tick?
C'è un evidente squilibrio nella visualizzazione
 
MT4:
  1. Quando si selezional'"algoritmo genetico" durante l'ottimizzazione, vorrei specificare il numero minimo di "compravendite totali" per evitare un ciclo in cui l'ottimizzatore sceglie la variante con sempre meno "compravendite totali" mentre seleziona il valore più grande del "parametro ottimizzabile". E la possibilità di calcolare automaticamente il valore del "numero minimo di "compravendite totali" in base al numero di giorni utilizzati durante l'ottimizzazione.
    Per esempio: l'ottimizzazione è fatta dal 2015.01.01 al 2015.12.31 = 259 giorni di ottimizzazione con coefficiente "1" uguale a 259 (quantità minima di "Total trades") o con coefficiente "0.5" uguale a ~129 (quantità minima di "Total trades").
  2. Possibilità di testare in ordine decrescente di giorni utilizzati per i test (esempio: dal 2015.01.01 al 2015.12.31, passo successivo dal 2015.01.02 al 2015.12.31, e così via) in nome dell'identificazione dei luoghi in cui l'Expert Advisor supera il test abbinando con successo l'inizio del test, 'sedendosi' il drawdown del 'Free Margin' a spese del saldo aumentato dal trading precedente quando l'Expert Advisor ha abbinato con successo l'entrata e l'uscita. O la possibilità di testare solo con il deposito iniziale, senza utilizzare il saldo.
 
È necessario introdurre una controparte diIntelliSense.
 
lilita bogachkova:
MT4:
  1. Quando si seleziona l'"algoritmo genetico" durante l'ottimizzazione, voglio specificare il numero minimo di "operazioni totali" per evitare il ciclo in cui l'ottimizzatore seleziona sempre meno "operazioni totali" mentre seleziona il valore più grande del "parametro ottimizzabile". E la possibilità di calcolare automaticamente il valore del "numero minimo di "operazioni totali"" a seconda del numero di giorni utilizzati nell'ottimizzazione.
    Per esempio: l'ottimizzazione è fatta dal 2015.01.01 al 2015.12.31 = 259 giorni di ottimizzazione con coefficiente "1" uguale a 259 (quantità minima di "Total trades") o con coefficiente "0.5" uguale a ~129 (quantità minima di "Total trades").
  2. Possibilità di testare in ordine decrescente dei giorni utilizzati per i test (esempio: dal 2015.01.01 al 2015.12.31, passo successivo dal 2015.01.02 al 2015.12.31, e così via) in nome dell'identificazione dei luoghi in cui l'Expert Advisor supera il test abbinando con successo l'inizio del test, "sedendosi" il drawdown del 'Free Margin' a causa dell'aumento del saldo dal trading precedente quando l'Expert Advisor ha abbinato con successo l'entrata e l'uscita. O la capacità di condurre test con il solo deposito iniziale, senza utilizzare il Saldo.

+1

Tutti i criteri attuali per l'ottimizzatore genetico sono 'non robusti', cioè il risultato è troppo sovraottimizzato e non redditizio nel fronttest. Negli EAs che sono a mia disposizione sto risolvendo tali problemi con il mio codice, controllando il numero minimo di operazioni per settimana ecc. In Expert Advisors from the Market faccio semplicemente il test più completo possibile per tutti i parametri e poi elaboro i risultati in excel.

Molti dei problemi sarebbero risolti se potessimo aggiungere la possibilità di scrivere il nostro codice per ontester() di qualsiasi EA. Probabilmente non avrà accesso alle variabili globali dell'EA, ovviamente, ma tutti i dati di TesterStatistics() dovrebbero essere leggibili.


Finito più tardi:
Ho pensato così, sarebbe ancora meglio se gli script potessero chiamare l'ottimizzazione. Parametri di chiamata - data, nome EA e i suoi parametri, ecc. Piena funzionalità del solito tester di strategia. Alla fine del test, lo script potrebbe ottenere tutti i risultati con accesso completo a TesterStatistics() di ciascuno.

 
agvozdezkiy:

2. Fare versioni normali per Mac e Lin, in modo che non ci siano vinili. Ci lavora ogni tanto.

Quanti per cento stanno commerciando sotto di loro? 1% o 1,5%? Non c'è bisogno di spargerlo in giro.

3. Rendere possibile non solo la "correzione" degli EA con indicatori, ma anche l'aggiornamento dell'interfaccia.

Penso che l'implementazione dell'ultimo punto accelererà lo sviluppo di MT)).

Quale interfaccia devo aggiornare per il mio trader? Si prega di scrivere più chiaramente.

 
Slawa:

Vi svelo un grande segreto. Alla massima velocità di prova (32) non c'è alcun ritardo. La velocità massima del vizio (31) ha ::Sleep(0). Cambiando semplicemente i fili si ottiene questa differenza

Ma non voglio usare cicli vuoti per il ritardo - gli altri utenti si arrabbieranno: "Perché cazzo ho avuto un carico di CPU del 100% su niente!".

Fico! Non avrei mai pensato che ci potesse essere una tale differenza.
 
Alexey Volchanskiy:
bene il rasoio di Occam, ci laviamo e basta)
 
Dmitry Fedoseev:
Se Sleep() non viene chiamato ad ogni tick?
O giocare con le priorità dei fili. I valori di priorità non sono molto, ma come opzione per la sperimentazione. Inoltre, può essere controllato in 5 minuti. Ehi, un'idea mi è venuta ora per diminuire la priorità del terminale stesso per il periodo di un test visivo ))))).
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