FORTS: tassa di transazione inefficiente
Buon pomeriggio!
Voglio chiarire latassa di transazione inefficace
Ho contattato il supporto tecnico exchanger:
La risposta che ho avuto dallo scambio:
Dalla corrispondenza di cui sopra segue che se avete un numero di transazioni al giorno non supera i 10-20 pezzi,
non è necessario calcolare completamente i benefici per le transazioni, ma basta usare
contare il numero di transazioni al giorno, che ha un limite libero di 2000.
Il parametro "l" non è assolutamente chiaro nella formula di calcolo
l è il punteggio per una Operazione inserita indicando una delle Sezioni (determinata dal tipo di Operazione secondo la Tabella 1).
Ho inviato una richiesta alla borsa per questo parametro (cioè il volume della transazione).
è un semplice rapporto,
per un futuro ordinario - riga 1, coeff =40,
per un futures illiquido - riga 2, anche coefficiente = 40, (se non siete un market maker - riga 6).
il volume è preso in considerazione nel calcolo della formula, moltiplicando 40 per la commissione di scambio.
si può prendere la somma di tutte le commissioni per un giorno di trading e moltiplicarla per 40 - questo importo dovrebbe essere maggiore o uguale alla somma di tutte le transazioni,
allora non ci sarà nessuna commissione extra.
100 scambi per un lotto saranno uguali a 1 scambio per 100 lotti.
Questo è vero, ma in qualche modo far corrispondere le mie transazioni alla tassa di scambio secondo la formula di cui sopra non mi ha impedito una volta di pagare una multa di 10k per la settimana.
Questo è quello che mi ha mandato la BCS:
Salve. Allego la formula per il superamento della soglia di transazione:
La commissione di transazione è determinata ogni giorno di negoziazione separatamente per ogni sezione dei registri di compensazione per le transazioni relative ai contratti futures e ai contratti di opzioni.
La Commissione per le Operazioni non viene addebitata se il numero di Operazioni eseguite con l'indicazione della sezione del registro di compensazione per cui la suddetta commissione è determinata è inferiore o uguale al valore di soglia pertinente (di seguito denominato "Soglia"). La soglia è impostata su 2.000 (duemila) transazioni.
Ilcalcolo della commissione per le transazioni sarà fatto secondo la seguente formula:
Commissione = max(T-Round(F / K);0)*0.1, dove:
-Fee - l'ammontare della commissione per le Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione;
-T - il numero di Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione che indica la sezione dei registri di compensazione per cui è determinata la commissione per le Operazioni;
-F - valore della commissione di scambio da pagare per la conclusione di contratti futures (se una commissione di transazione è determinata per i contratti futures) o per la conclusione di contratti di opzioni (se una commissione di transazione è determinata per i contratti di opzioni), obblighi in base ai quali sono registrati nella sezione dei registri di compensazione per cui la commissione di transazione è determinata;
-K - coefficiente di influenza del valore della commissione di scambio sul valore della commissione per le transazioni (K = 0.03 per la sezione dei registri di compensazione specificata nell'accordo sull'esecuzione degli obblighi del market-maker sotto i contratti di opzione; K = 0.05 per altre sezioni dei registri di compensazione);
-Round() - funzione matematica di arrotondamento ai numeri interi.
è solo un coefficiente,
per un futuro ordinario - linea 1, coeff = 40,
per un futures illiquido - linea 2, anche coefficiente = 40, (se non siete un market maker - linea 6).
il volume è preso in considerazione nel calcolo della formula, moltiplicando 40 per la commissione di scambio.
potete prendere la somma di tutte le commissioni per un giorno di trading e moltiplicarla per 40 - questa somma dovrebbe essere superiore o uguale alla somma di tutte le transazioni,
allora non ci sarà nessuna commissione extra.
100 transazioni di un lotto saranno uguali a 1 transazione di 100 lotti.
Giusto, Sergei!
Leggete attentamente quello che ho scritto nel primo post.
(non ci sarà la linea 6 a meno che non siate un market maker)
Questo è vero, ma per qualche ragione la conformità delle mie transazioni con la tassa di cambio secondo la formula di cui sopra non mi ha impedito una volta di pagare 10k in multe per la settimana.
Questo è quello che mi hanno mandato da BKS:
Salve. Allego la formula per il superamento della soglia di transazione:
La commissione di transazione è determinata ogni giorno di negoziazione separatamente per ogni sezione dei registri di compensazione per le transazioni relative ai contratti futures e ai contratti di opzione.
La Commissione per le Operazioni non viene addebitata se il numero di Operazioni eseguite con riferimento alla sezione del registro di compensazione per cui la suddetta commissione è determinata è inferiore o uguale al valore di soglia pertinente (di seguito denominato "Soglia"). La soglia è impostata su 2.000 (duemila) transazioni.
Ilcalcolo della commissione per le transazioni sarà fatto secondo la seguente formula:
Commissione = max(T-Round(F / K);0)*0.1, dove:
-Fee - l'ammontare della commissione per le Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione;
-T - il numero di Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione che indica la sezione dei registri di compensazione per cui viene determinata la commissione per le Operazioni;
-F - valore della commissione di scambio da pagare per la conclusione di contratti futures (se una commissione di transazione è determinata per i contratti futures) o per la conclusione di contratti di opzioni (se una commissione di transazione è determinata per i contratti di opzioni), obblighi in base ai quali sono registrati nella sezione dei registri di compensazione per cui la commissione di transazione è determinata;
-K - coefficiente di influenza del valore della commissione di scambio sul valore della commissione per le transazioni (K = 0.03 per la sezione dei registri di compensazione specificata nell'accordo sull'esecuzione degli obblighi del market maker sotto i contratti di opzione; K = 0.05 per altre sezioni dei registri di compensazione);
-Round() - funzione matematica di arrotondamento a numeri interi.
La formula è definita nel documento di scambio e si presenta così:
E quello che ti ha risposto il broker è un'invenzione di ....
P/S La transazione ha un volume. E ciò che è dato sopra provoca una domanda (poiché la commissione dello scambio viene addebitata proprio sul volume della transazione, ma non sul fatto della transazione).
Ho solo bisogno di scoprire l = 40 per una transazione con qualsiasi volume o meno.
Domani risponderanno, allora sarà chiaro come contare se ci sono più di 10-20 accordi per giorno di negoziazione.
Sergei!
Rileggete attentamente quello che ho scritto nel primo post.
(non ci sarà la linea 6 a meno che non siate un market maker)
Cosa ho scritto di sbagliato o cosa non è chiaro?
La linea 6 è per i market maker - che sono io per esempio. Un market maker non paga commissioni su strumenti illiquidi.
Questo è vero, ma per qualche ragione la conformità delle mie transazioni con la tassa di cambio secondo la formula di cui sopra non mi ha impedito una volta di pagare 10k in multe per la settimana.
Ecco cosa mi ha mandato la BCS:
Salve. Allego la formula per il superamento della soglia di transazione:
La commissione di transazione è determinata ogni giorno di negoziazione separatamente per ogni sezione dei registri di compensazione per le transazioni relative ai contratti futures e ai contratti di opzioni.
La Commissione per le Operazioni non viene addebitata se il numero di Operazioni eseguite con l'indicazione della sezione del registro di compensazione per cui la suddetta commissione è determinata è inferiore o uguale al valore di soglia pertinente (di seguito denominato "Soglia"). La soglia è impostata su 2.000 (duemila) transazioni.
Ilcalcolo della commissione per le transazioni sarà fatto secondo la seguente formula:
Commissione = max(T-Round(F / K);0)*0.1, dove:
-Fee - l'ammontare della commissione per le Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione;
-T - il numero di Operazioni eseguite durante il Giorno di Negoziazione che indica la sezione dei registri di compensazione per cui è determinata la commissione per le Operazioni;
-F - valore della commissione di scambio da pagare per la conclusione di contratti futures (se una commissione di transazione è determinata per i contratti futures) o per la conclusione di contratti di opzioni (se una commissione di transazione è determinata per i contratti di opzioni), obblighi in base ai quali sono registrati nella sezione dei registri di compensazione per cui la commissione di transazione è determinata;
-K - coefficiente di influenza del valore della commissione di scambio sul valore della commissione per le transazioni (K = 0.03 per la sezione dei registri di compensazione specificata nell'accordo sull'esecuzione degli obblighi del market maker sotto i contratti di opzione; K = 0.05 per altre sezioni dei registri di compensazione);
-Round() - funzione matematica di arrotondamento a numeri interi.
A quanto pare è una formula vecchia o il broker sta barando.
Cosa ho scritto di sbagliato o cosa non è chiaro?
La linea 6 per i market maker sono io per esempio. Un market maker non paga commissioni su strumenti illiquidi.
La formula per il calcolo è definita nel documento di scambio e assomiglia a questa
E quello che il broker vi ha risposto è una semplice cazzata....
P/S La transazione ha un volume. E ciò che è dato sopra provoca una domanda (poiché la commissione dello scambio viene addebitata proprio sul volume della transazione, ma non sul fatto della transazione).
Ho solo bisogno di scoprire l = 40 per una transazione con qualsiasi volume o meno.
Domani risponderanno, allora sarà chiaro come contare se la transazione è più di 10-20 operazioni per giorno di negoziazione.
I = 40 per qualsiasi transazione,
Più grande è il volume, più grande è la commissione, quando si moltiplica 40 per la commissione, il volume viene preso in considerazione.
Per esempio, per 1 lotto di RTS la commissione sarà = 2RUB, rispettivamente 2*40=80,
per 10 lotti la commissione RTS sarà di 20rub. rispettivamente 20 * 40 = 800.
p.s. Così si scopre che più grande è il volume degli scambi - più spesso si possono spostare gli ordini.
I = 40 per qualsiasi transazione,
Più grande è il volume, più grande è la commissione, quando si moltiplica 40 per la commissione si tiene conto del volume.
Per esempio, per 1 lotto di RTS la commissione sarà = 2rub, rispettivamente 2*40=80,
per esempio, per 10 lotti di RTS, la commissione sarà di 20RUB.
Lo penso anche io....
Ma è meglio chiarire. Non è così?
P/S Sergey!
Quasi quello che hai chiesto
- www.mql5.com
Lo penso anch'io....
MA, meglio chiarire. Non è vero?
P/S Sergei!
Quasi quello che hai chiesto
Certo, una spiegazione ufficiale non sarebbe male.
Per una piena soddisfazione, la funzione tap manca così:
AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRANSACTION_SESSION) // - количество транзакций за текущую сессию.
Se la borsa tiene il conto del numero di transazioni, probabilmente puoi ottenere questi dati nel terminale.
Dovremmo chiedere agli sviluppatori di MQ di aggiungere una tale caratteristica.
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Buon pomeriggio!
Voglio chiarire latassa di transazione inefficace
Ho contattato il supporto tecnico exchanger:
La risposta che ho avuto dallo scambio:
Dalla corrispondenza di cui sopra segue che se avete un numero di transazioni al giorno non supera i 10-20 pezzi,
non è necessario calcolare completamente i benefici per le transazioni, ma basta usare
contare il numero di transazioni al giorno, che ha un limite libero di 2000.
Il parametro "l" non è assolutamente chiaro nella formula di calcolo
l è il punteggio per una Operazione inserita indicando una delle Sezioni (determinata dal tipo di Operazione secondo la Tabella 1).
Ho inviato una richiesta alla borsa per questo parametro (cioè il volume della transazione).