La diversificazione del rischio è possibile nel mercato del forex? - pagina 13
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In questo caso, l'obiettivo è anche irraggiungibile - distribuendo il carico di depositi sullo strumento si distribuisce anche il possibile profitto. Cioè, come risultato, il rapporto di probabilità di rischio/profitto per tutte le coppie sarà lo stesso che nel trading con carico di deposito completo su uno strumento (leggermente impreciso a causa di dettagli puramente tecnici).
In questo caso, l'obiettivo è anche irraggiungibile - distribuendo il carico di depositi sullo strumento si distribuisce anche il possibile profitto. In altre parole, come risultato, il rapporto di probabilità di rischio/profitto per tutte le coppie sarà lo stesso di quando si fa trading con un carico di deposito completo su uno strumento (leggermente impreciso a causa di dettagli puramente tecnici).
Ma si scopre a causa di cosa?
A causa del fatto che nel Forex tutto è correlato l'uno con l'altro o a causa del fatto che molti strumenti vengono presi sul primo conto simultaneamente e pensate che questo carico sul deposito sia pericoloso?
E 1 altro punto che non mi è completamente chiaro è la diversificazione per conti.
Spiegare brevemente (se possibile) a cosa serve?
(solo che si può essere fregati da 1 dei DT o ci sono altri aspetti?)
Quindi non ci sono trader di successo sul Forex, che commerciano diverse coppie simultaneamente sullo stesso timeframe con la stessa strategia?
C'è un altro approccio al trading multicurrency (io sono un seguace di questo approccio), quando il trading in diversi strumenti fa parte di una singola strategia di trading. Ma questo è un altro argomento.
Non prendiamo offese o insulti personali.
1. La tua citazione: "l'annullamento della valuta", la creazione di un portafoglio neutrale rispetto alla valuta è un'illusione irrealizzabile, .....".
Rispondi a 2 domande:
1. La neutralità del portafoglio mostra la neutralità rispetto a cosa?
2. qual è il rischio maggiore nel commercio? Quale dei rischi porta a perdite significative?
Per favore, rispondete prima alle mie domande e poi potrete fare le vostre. Questo porterà ad una discussione su PROPRIETA'.
1- Cominciamo col dire che non sono io ad aver inventato sia il termine che il concetto di "portafoglio neutrale al mercato". In base a ciò che si intende con il termine nella discussione, il significato è che "MFN" è un insieme di strumenti di trading che ha le seguenti proprietà - se le direzioni e le dimensioni delle posizioni sono scelte correttamente (dal punto di vista degli aderenti), si ottiene un portafoglio il cui valore totale fluttua leggermente ma non cambia a seconda delle condizioni di mercato. E ora sulla neutralità "verso cosa" - non c'è infatti neutralità verso nulla, anche verso la coppia di valute o qualsiasi strumento in un tale portafoglio, il prezzo non rimane costante. Proprio questo fatto mi dà una ragione per considerare l'idea stessa di un "EOI" come una sciocchezza. E io (come ti ho detto in un altro thread) ho confermato le mie ipotesi e considerazioni con calcoli e illustrazioni di comportamento di tale pseudo-"EOI" nel tester;
2 - il volume della questione è eccessivo, i "padri" del commercio scrivono trattati su questo argomento, quindi suggerisco di non menzionarlo nemmeno per le discussioni (inoltre non ha alcuna relazione diretta con le domande del top-starter).
Ho solo una domanda da farti: perché inganni i neofiti inserendo informazioni inaffidabili? Faranno abbastanza errori senza alcun "aiuto".
o controllare la correttezza della strategia (questo è un momento significativo, quando la stessa strategia funziona ugualmente bene su diversi strumenti).
(ma solo con la condizione 1 strumento scambiato alla volta e non di più).
O cosa intendeva per "funziona ugualmente bene su diversi strumenti" e cosa intendeva per "controllo della correttezza"?
"Aprire 2 portafogli neutri allo stesso tempo:
- comprare EURUSD e USDJPY, vendere EURJPY. Io chiamo questa opzione un BUY di portafoglio;
- vendendo EURUSD e USDJPY, comprando EURJPY. Di conseguenza, questo portafoglio è una VENDITA del portafoglio".
O non capisco qualcosa nel tuo compito o spiegarmi come posso eseguire queste operazioni simultaneamente su un conto di trading in MT5?
Bene, ho dato degli esempi (screenshot) dal tester in cui ho scambiato strumenti assolutamente diversi (18 coppie. Semplicemente non ne avevo di più disponibili nel tester...)
(ma solo con una condizione di 1 strumento scambiato alla volta e non di più).
O cosa intendeva per "funziona ugualmente bene su diversi strumenti" e cosa intendeva per "controllo della correttezza"?
Se avete diverse strategie di trading di successo su diversi simboli - dà la speranza che siete stati in grado di notare e utilizzare nel commercio alcune leggi fondamentali del mercato, tali strategie hanno la possibilità di un funzionamento di successo più lungo (stiamo parlando del fatto che contemporaneamente il commercio in diversi strumenti, quando la ricerca di segnali di trading e l'attuazione di operazioni commerciali per diversi strumenti è effettuata dallo stesso algoritmo, allo stesso tempo il commercio su ciascuno di questi strumenti è fatto
Il tuo esempio, quando solo uno strumento è scambiato alla volta, mi porta in una profonda confusione e solleva la domanda - "qual è il punto? Che significato ha dato a un tale scambio? Non può essere considerato come il trading di diversi strumenti con la stessa strategia. Se tu avessi una regola di alternanza di quale strumento scambiare quando per seguire qualche ragionamento logico, forse avrebbe senso - cioè quello di cui parlavo prima, una strategia costruita sul trading di più strumenti. Avete implementato questo in modo sistematico, o con la semplice forza bruta, in modo che la condizione di non più di una posizione aperta alla volta sia soddisfatta?
Puoi fare un esperimento: apri 2 portafogli neutri allo stesso tempo:
- Compra EURUSD e USDJPY, vendi EURJPY. Questo è quello che io chiamo un BUY di un portafoglio;
- vendendo EURUSD e USDJPY, comprando EURJPY. Di conseguenza, questo portafoglio è una VENDITA del portafoglio.
Osserva come cambiano i profitti di questi due portafogli
Naturalmente, per il bene della purezza dell'esperimento e della percezione visiva dei risultati.
Solo un promemoria.
Ecco il link:https://www.mql5.com/ru/forum/60120
Ecco una citazione:
"Quindi, si crea un portafoglio di valute neutro per il mercato (triangolo):
comprare EURUSD e USDJPY;
vendere EURJPY.
Il fatto che abbiamo un portafoglio neutrale è chiaro dalla formula: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Secondo le regole dell'aritmetica, il lato sinistro di USD si riduce e si ottiene EUR/JPY, cioè il lato sinistro è uguale a quello destro.
Ora per l'arbitraggio stesso.
1. Ask (del portafoglio) = Ask (EURUSD) * Ask (USDJPY) / Bid (EURJPY).
2. Offerta (portafoglio) = Offerta (EURUSD) * Offerta (USDJPY) / Richiesta (EURJPY).
Il prezzo di questo portafoglio fluttua intorno a 1,0, con l'Ask che di solito fluttua sopra 1,0 e il Bid sotto 1,0. Ma durante il giorno ci sono fluttuazioni a breve termine quando Ask scende sotto 1.0 e dopo qualche tempo Bid sale sopra 1.0!!! Arbitraggio classico, con separazione per il tempo di entrata e uscita dal commercio. Cioè, quando il prezzo Ask scende sotto 1,0 - compriamo il portafoglio, quando il Bid sale sopra 1,0 - chiudiamo il portafoglio. Questo è un commercio senza rischio, dato che il portafoglio è neutrale. Cioè, se una moneta fa un tiro, le altre compenseranno quel tiro."Il tuo esempio di un solo strumento scambiato alla volta mi lascia profondamente perplesso e fa sorgere la domanda: "qual è il punto? Che significato ha dato a un tale scambio? Non può essere considerato come il trading di diversi strumenti con la stessa strategia. Se tu avessi una regola di alternanza di quale strumento scambiare quando per seguire qualche ragionamento logico, forse avrebbe senso - cioè quello di cui parlavo prima, una strategia costruita sul trading di più strumenti. L'avete implementato sistematicamente, o usando il solito metodo di ricerca, in modo che la condizione di non avere più di una posizione aperta alla volta sia soddisfatta?
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
È troppo teso fare trading su più strumenti nello Strategy Tester (non è conveniente spostare gli stop + 1 alla volta).
(Non è conveniente spostare le fermate + non puoi vedere quale Take Profit hai in denaro, non in punti, ecc.)
Ecco perché inizialmente ho deciso di fare trading solo sul 1° strumento, per non scorrere costantemente su e giù e guardare dove e cosa ho nella posizione numero 21 (per esempio)
(cioè mentalmente meno carico se si scambia il 1 ° strumento sul simulatore ...)
+ Quindi non ho paura di fare trading sullo stesso strumento e può funzionare in situazioni diverse ...
Se mi limito a scambiare un certo affare e a spostarmi immediatamente verso il basso (scorrimento) alla ricerca di una nuova opportunità.
Appena lo vedo - prendo immediatamente il primo strumento che appare (non importa di che tipo).
Questo è tutto.
E così via.
Se sono arrivato in fondo e ilase non c'è più - ricomincio dall'inizio, riavvolgendo la storia per 1 ora (o a volte più) avanti.
E poi ancora, muovendosi alla ricerca della masa dall'alto verso il basso delle classifiche...