La diversificazione del rischio è possibile nel mercato del forex? - pagina 5
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La diversificazione del rischio è possibile. Ed è in forex. E il forex stesso è impostato in modo tale che le strategie diversificate possono essere redditizie solo nel lungo periodo.
Un'altra cosa è che non ho incontrato nella mia vita una sola piattaforma di trading che permetta di testare in modo competente tali strategie senza qualche trucco folle. Tuttavia, è possibile.
Per esempio, ho menzionato in uno dei thread che il dollaro si sta rafforzando contro tutte le principali valute da almeno 5 anni (non ho cercato più a fondo) (il valore medio dei punti dollaro per tutte le coppie è in costante diminuzione). Dolcemente, senza salti. Già questo fatto può essere utilizzato per il trading senza rischio (relativamente senza rischio).
Se il dollaro si sta rafforzando (non ho ancora capito come si può calcolare) allora si scopre che le altre valute sono ancora più dipendenti da esso ora di quanto lo fossero 5 anni fa?
E poi come si fa a fare trading relativamente senza rischi? )
(Se il quid scende e si perde tutto a causa di questo slancio).
P.S. O mi manca qualcosa nel tuo pensiero?
) Quando si tratta di testare, si possono usare anche le mani per farlo. )
(Nel mio caso almeno).
Descrivi il meccanismo (idea) del test, se puoi...
E l'indice del dollaro?
Cosa c'entra l'indice del dollaro? L'indice del dollaro è solo una valuta, non una coppia di valute.
L'SP500, d'altra parte, è un insieme di tutte le azioni che vengono scambiate. E il trucco principale delle strategie neutrali al mercato è quello di isolare l'alfa, perché si può ottenere il beta solo comprando l'indice.
...
Descrivi il meccanismo (idea) del test, se puoi...
Questo fatto da solo può essere usato per un trading senza rischi (relativamente senza rischi).
(O forse un link a un post dove viene menzionato...)
Puoi farmi un esempio per illustrarne almeno 1?
(O forse un link a un post che ne parla...).
Calcola il valore del punto in dollari per tutte le coppie principali. Aggiungeteli insieme. Traccia il cambiamento di valore. Non dimenticate di sincronizzare la storia, in modo che non ci siano vuoti nella storia di nessuna delle coppie prese per il calcolo. Se pensate a quello che ho detto, capirete il dolore di cui parlavo.
Tutto questo non è facile da fare programmaticamente, per non parlare dei calcoli manuali e del commercio vero e proprio.
Calcola il valore del punto in dollari per tutte le coppie principali. Aggiungeteli insieme. Traccia il cambiamento di valore. Non dimenticate di sincronizzare la storia, in modo che non ci siano vuoti nella storia di nessuna delle coppie prese per il calcolo. Se pensate a quello che ho detto prima, capirete di che rottura di scatole stavo parlando.
Non è facile fare tutto questo programmaticamente, per non parlare dei calcoli manuali e del trading vero e proprio.
Cosa gli darà questo grafico della variazione del valore del dollaro in termini di diversificazione?
Come aiuterà a tenere una dozzina di strumenti contemporaneamente (+- in sicurezza)?
Supponiamo per un attimo che qualcuno calcoli questo.
Cosa gli darà questo grafico di variazione del valore del dollaro in termini di diversificazione?
Come aiuterà a tenere una dozzina di strumenti contemporaneamente (+- in sicurezza)?
Semplicissimo. Comprare un portafoglio e aspettare che il valore del portafoglio superi i costi (spread e commissioni) di apertura - poi chiudere.
Mi correggo: aiuterà solo se qualcuno riesce a calcolare il tutto. :) Perché non basta sapere che il valore dei punti di tutte le coppie sta scendendo in media, bisogna considerare la volatilità di ciascuna delle coppie.
Il meccanismo è semplice: azzerare tutte le valute del portafoglio. Per esempio, comprando EURUSD e USDJPY e vendendo EURJPY. Di conseguenza, tutte le valute del portafoglio (EUR, USD, JPY) nella posizione risultante sono zero, poiché c'è un acquisto e una vendita simultanei per ogni valuta.
Quale sarà allora il profitto?
(È arbitraggio (ho sentito che è un'attività punibile nelle società di intermediazione) o cosa?)
Ok.
Da cosa proverrà allora il reddito?
(Questo è arbitraggio o cosa?)
Semplicissimo. Comprare un portafoglio e aspettare che il valore del portafoglio superi i costi (spread e commissioni) di apertura - poi chiudere.
Guarda:
Per esempio decido di fare trading in modo aggressivo - 10% di rischio (del deposito) per 1 transazione.
Prendo 5 strumenti legati al quid e risulta che se il grafico generale del quid non si muove nella mia direzione - allora perdo subito il 50%!
Non è così?
Prendo un portafoglio (come vedo) guardando questo grafico generale?
P.S. Se non ordino il 50% (in 5 posizioni, ma per esempio il 2% su ogni strumento in portafoglio), allora non ha senso questa manovra, perché posso fare trading con lo stesso successo su 1 strumento (qualsiasi) alla volta...
(avendo gli stessi rischi e lo stesso profitto potenziale)