La diversificazione del rischio è possibile nel mercato del forex? - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No... sono un dilettante... E non sono neanche lontanamente vicino ai tuoi risultati. È strano che con un tale successo lei faccia queste domande qui.
(Ma essere in profitto (costantemente) con alte commissioni non è davvero facile...)
1. Ci sono diversi rischi. Per esempio:
-Rischi associati all'essere sul mercato. Si tratta di rischi legati a eventi che si verificano sul mercato e che influenzano negativamente il risultato delle vostre posizioni aperte. Per esempio comunicati stampa importanti o situazioni di forza maggiore, ecc;
-Rischi legati all'esecuzione dei suoi ordini di compravendita. Questi sono i rischi che correte se i vostri ordini vengono eseguiti al di sotto delle vostre aspettative;
- i rischi associati allascelta della direzione (Buy/Sell) dell'apertura della posizione.
Il primo e il terzo gruppo di rischi sono affrontati attraverso un portafoglio neutrale al mercato, cioè quando si aprono/chiudono tutti gli strumenti contemporaneamente. Il secondo gruppo di rischi è praticamente irrisolvibile, secondo me.
Hai qualche informazione (link ad articoli o libri esaurienti) sulle strategie di portafoglio forex?
(Non riesco a trovare nulla di ragionevole in Internet...)
Sono interessato prima di tutto al meccanismo di scelta del portafoglio neutrale.
Ancora una volta, per quelli in treno blindato - i portafogli market-neutral non hanno nulla a che fare con il primo o il secondo
(non ho mai usato strategie di portafoglio prima)
Spiegate perché, se potete.
(Non ho mai usato strategie di portafoglio prima)
Sarò in grado di darvi una risposta chiara, dettagliata e ragionata a domande come "perché" e "come fare" in relazione alla diversificazione del rischio e al portafoglio market-neutral, ma ad UNA condizione - mi dite la vostra idea chiara di come avete queste informazioni, potete fare un profitto (e convincermi della correttezza). Il portafoglio market-neutral (se è possibile crearlo) è un blocco delle posizioni di scambio (che è possibile in MT4 e non in MT5). Quindi hai (ipoteticamente) la possibilità di aprire una posizione bloccata in MT5, dimostrami con le tue dita che puoi trarne profitto. Se non avete un tale modo, allora non c'è motivo di creare un portafoglio neutrale al mercato.
Ma nel Forex si può fare trading (sul Forex) su diversi simboli simultaneamente (sullo stesso timeframe) in modo tale che dal 1° movimento di qualsiasi (non importa quale) strumento 5 delle vostre posizioni su altri strumenti non vengano catturate?
O è la correlazione (diretta o inversa o parziale) tra le valute in generale in questo mercato (e non ci sono coppie indipendenti in questo mercato)?
(perché spesso noto che quando c'è un picco nel mercato, si verifica in modo sincrono in quasi tutte le coppie...)
Tutto a posto. Supponiamo che questa variante sia respinta.
Ma è possibile fare trading (nel Forex) su diversi simboli contemporaneamente (sullo stesso timeframe) in qualche modo, in modo che dal 1° movimento di qualsiasi (non importa quale) strumento non "catturi" circa 5 delle tue posizioni in altri strumenti?
O è la correlazione (diretta o inversa o parziale) tra le valute in generale in questo mercato (e non ci sono coppie indipendenti in questo mercato)?
(perché spesso noto che quando c'è un'impennata nel mercato si verifica in modo sincrono in quasi tutte le coppie...)
Qualche tipo di correlazione è di solito presente. Tuttavia, ci sono alcuni strumenti che hanno poca o nessuna correlazione, ma di regola si tratta di strumenti esotici con condizioni inadatte al trading.
Ho paura di toccare un argomento che può portare a dibattiti infiniti, anche se non mi riguarda, qual è l'obiettivo del tuo caso, fare trading su più strumenti contemporaneamente? Se diversi strumenti diversi vengono scambiati utilizzando lo stesso algoritmo di trading, ciò non porta alla diversificazione dei rischi.
Si può, ma non sono gli strumenti che diversificano, sono i broker che si destreggiano, ed è per questo che l'arbitraggio inter-deal viene preso a pugni :)
Le altre opzioni forex vicine sono inter-mercato, come forex + futures o forex + opzioni.
I collegamenti tra le valute nel forex sono deboli, quindi coloro che sono riusciti a fare soldi su di loro - è stato tutto mezzo fortuna lì.
Il meccanismo è semplice: azzerare tutte le valute del portafoglio. Per esempio, comprando EURUSD e USDJPY e vendendo EURJPY. Di conseguenza, tutte le valute del portafoglio (EUR, USD, JPY) nella posizione risultante sono zero, poiché c'è un acquisto e una vendita simultanea di ogni valuta.
Geniale! Comprato EURJPY e venduto EURJPY, perdita a livello di spread - "annullata", ml......
È vero, questo non ha niente a che fare con i portafogli neutrali al mercato, ma questo è OK....
Prima di commentare, dovreste almeno cercare di assorbire ciò che è scritto. AVVERTENZE, NON ATTENZIONE Coppie!!!!
Uno spaventapasseri è uno spaventapasseri!
))) Ho capito! Per voi, il rapportotra le coppieEURUSD e USDJPY non è un maggioreEURJPY!!! Capisco...
Iniziare dall'inizio - con le lezioni di aritmetica. Concentrarsi sulla moltiplicazione delle frazioni.
E non leggete libri con parole intelligenti come "portafoglio neutrale al mercato" - non fa per voi.