Qualcuno ha ritirato denaro da un broker utilizzando strategie di arbitraggio? - pagina 4
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Ecco un po' di storia sul trading ad alta frequenza...
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/285247-skorost-deneg-kak-bankiry-s-uoll-strit-posadili-programmista-iz-rossii
Non ha capito niente, davvero...
Cominciamo dal perché questo tipo di arbitraggio è possibile... Perché i DT imbrogliano con le quotazioni, filtrandole in modo che i ragazzi intelligenti come me non facciano soldi sul piatto. Quindi, c'è un ritardo temporale che gli arbitraggisti utilizzano. Si scopre che per ogni dado astuto c'è un bullone con un filetto sinistro. E quando le società di intermediazione vengono fottute davanti o dietro, iniziano a fare gli isterici dicendo come hanno approfittato dei nostri filtri.
L'altra domanda mi preoccupa ancora di più. Se c'è un ritardo nel terminale, dovrebbe essere stato rimosso dai tempi di MT3. È scritto in qualsiasi contratto che il trader negozia solo ai prezzi che vede nel terminale. Il commerciante lo fa. E dove guarda? Ai muwings o ai futures - sono affari suoi. Perché il broker non fa causa al produttore del software per un prodotto di scambio di bassa qualità che viene venduto a un prezzo molto decente?
I broker disabilitano il trading automatico? Nessun problema! Usa WINAPI per simulare i clic del mouse e della tastiera. Ancora una volta, sei un hacker. Una volta che fai trading sul lato positivo, sei già un hacker!!!!!!
In realtà, ogni 2° ufficio è stato punito dall'arbitraggio in un modo o nell'altro. Almeno per 100 dollari. Non ho fatto molto uso dell'arbitraggio. Ma ho penalizzato 5 o 6 aziende.
Вопрос в заголовке. Хотелось бы понять, реально ли заработать на арбитражных стратегиях, основанных на открытие сделок от быстрого брокера против медленного?
Гипотезы не интересны, интересно мнение людей которые работали на реале.
Non ci sono ritardi ora. In un mercato veloce se il prezzo in cucina incontra un ordine limite più o meno grande, la cucina aspetta che il prezzo VERO passi il più lontano possibile contro quell'ordine (0,5-3 secondi) per prendere il proprietario dell'ordine.., E se volete fare un tale arbitraggio con un Mercato, la cucina vi riempirà dopo gli stessi 0,5-3 secondi, ma al prezzo VERO, e lo slippage sarà aggiunto, spiegando che "mentre l'ordine si muoveva il prezzo è cambiato". Nella mia esperienza ho raccolto dati di tick da alcune società di brokeraggio e ho scritto un semplice tester di arbitraggio con esso. Ho sofferto un paio di giorni e mi sono arreso.
Forse ci sono ancora alcune cucine all'antica, dove l'arbitraggio funziona alla vecchia maniera e che non hanno strumenti speciali che permettono di bombardare i trader con gli slippage - non lo so.
Non ci sono ritardi ora. In un mercato veloce se il prezzo in cucina incontra un ordine limite più o meno grande, la cucina aspetta che il prezzo VERO passi il più lontano possibile contro quell'ordine (0,5-3 secondi) per prendere il proprietario dell'ordine.., E se volete fare un arbitraggio di mercato, il sistema lo farà dopo gli stessi 0,5-3 secondi, ma a prezzo VERO, e lo slippage sarà aggiunto, spiegando che "il prezzo è cambiato mentre l'ordine si muoveva". Nella mia esperienza ho raccolto dati di tick da alcune società di brokeraggio e ho scritto un semplice tester di arbitraggio con esso. Ho sofferto un paio di giorni e mi sono arreso.
Forse ci sono ancora alcune cucine all'antica, dove l'arbitraggio funziona alla vecchia maniera e che non hanno strumenti speciali che permettono di bombardare i trader con gli slippage - non lo so.
Non ci sono ritardi ora. In un mercato veloce se il prezzo in cucina incontra un ordine limite più o meno grande, la cucina aspetta che il prezzo VERO passi il più lontano possibile contro quell'ordine (0,5-3 secondi) per prendere il proprietario dell'ordine.., E se volete fare un tale arbitraggio con un Mercato, la cucina vi riempirà dopo gli stessi 0,5-3 secondi, ma al prezzo VERO, e lo slippage sarà aggiunto, spiegando che "mentre l'ordine si muoveva il prezzo è cambiato". Nella mia esperienza ho raccolto dati di tick da alcune società di brokeraggio e ho scritto un semplice tester di arbitraggio con esso. Ho sofferto un paio di giorni e mi sono arreso.
Forse ci sono ancora alcune cucine all'antica, dove l'arbitraggio funziona alla vecchia maniera e che non hanno strumenti speciali che permettono di bombardare i trader con gli slippage - non lo so.
Ho anche raccolto i dati dei tick, i ritardi a volte raggiungono i 500 ms in alcuni broker. Questo è più che sufficiente per entrare. Ma che senso ha se non pagano? )
Per favore, non inventatevelo). I ritardi non vanno da nessuna parte, ce ne sono solo un po' meno e i plugin anti arbitraggio sono più intelligenti. Un'altra cosa è che i broker sono paranoici. Ora considerano qualsiasi trading HFT come arbitraggio e trattengono i profitti. In una parola: "cucina".
Ho anche raccolto i dati dei tick, i ritardi a volte vanno fino a 500 ms in alcuni broker. Questo è più che sufficiente per entrare. Ma che senso ha se non pagano? )
Ecco un confronto di zecche, se qualcuno è interessato. Potete vedere voi stessi le lacune.
Potete teorizzare quanto volete, ma io l'ho fatto. Funziona. Ma l'esecuzione è importante, è vero. I nuovi conti di solito hanno la migliore esecuzione.
Ecco un confronto di zecche, se qualcuno è interessato. Potete vedere voi stessi le lacune.
(Questi grafici sono difficili da fare)) - Sono stati fatti in excel? In metatrader è molto più facile, più veloce, più conveniente e pratico
Ecco il mio verde e giallo - due DTs ascbids, il rosso in basso è il delta di arbitraggio.
(Questi grafici sono difficili da fare)) - Sono stati fatti in excel? In metatrader è molto più facile, più veloce, più conveniente e pratico
ecco il mio verde e giallo - ascbid di due DT, rosso in basso - delta di arbitraggio