Qualcuno ha ritirato denaro da un broker utilizzando strategie di arbitraggio? - pagina 5
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(Questi grafici sono difficili da fare)) - Sono stati fatti in excel? In metatrader è molto più facile, più veloce, più conveniente e pratico
ecco il mio verde e giallo - ascbid di due DT, rosso in basso - delta di arbitraggio
entrambi i DT hanno gli stessi fornitori di liquidità e la formula per mescolare le loro quotazioni?
entrambi i DT hanno gli stessi fornitori di liquidità e la formula per mescolare le loro quotazioni?
Un piccolo requote e l'intera strategia è uno spreco. E lo spread e il tempo della transazione interferiscono.
Probabilmente non lo tirerete fuori.
Cosa ti fa dire questo?
era una domanda
diversi fornitori e tecniche di miscelazione del segnale - questa è la differenza nei grafici.
La maggior parte dei rivenditori sono arrivati a 1087-1085, almeno 5 rivenditori sono arrivati a 1071. Uno di loro è arrivato anche a 1067.
e tutti giurano che è stato un fornitore di liquidità a dare tali quotazioni.
Può essere redditizio per le società di intermediazione essere il mercato over-the-counter - è più facile da manipolare.
Un piccolo requote e l'intera strategia va in fumo. E lo spread e il tempo della transazione interferiscono.
Probabilmente non lo tirerete fuori.
Rena, cosa succede se cerco la differenza quando non eguaglio EUR-USD, USD-JPY alle loro croci alla stessa casa di intermediazione? Tali situazioni alle croci EURJPY sono circa un centinaio al giorno.
Sarebbe una strategia diversa.
Se ho capito bene la domanda, ci saranno problemi quando si applica l'arbitraggio inter-broker.
Non credo che nessuno ritirerà o guadagnerà più di 2 pips al giorno.
Lasciatemi spiegare - è necessario prendere in considerazione lo spread in uno e nell'altro broker. In questo caso, per andare in arbitraggio e tenendo conto del fatto che avete bisogno di profitto, più il possibile requotes, la differenza tra le citazioni da 10 punti di 4 cifre.
Ho guardato per 3 settimane. max 8 pips e max 2 volte al giorno. //ha scritto un programma in C# tre settimane fa, ha analizzato lo spread tra 10 broker
Domanda - qual è il risultato atteso?
era una domanda.
Sì, sono un po' diversi.
Ma per esempio, se si inserisce uno short giallo nel punto 1, sarà aperto al minimo (che sia un ordine stop pendente o un ordine a mercato) - nel punto 2. E se andiamo lunghi al punto 1 saremo chiusi al punto 1)). Non c'è bisogno di ritirare ai fornitori - qualsiasi conto verrà ucciso. Infatti si scopre che lo spread in un mercato veloce = punto 1 - punto 2 = una tonnellata di punti, vorrei aver disegnato delle linee. E le linee asc bid sono un inganno visivo - se si tiene conto dello slippage - allora lo spread medio è enorme.
Sarebbe interessante guardare un grafico di spread per qualsiasi strumento in qualsiasi broker nel mercato veloce e con delle lacune.
una tale tabella grafica riassuntiva, per esempio per euRobax, spiegherebbe più di qualsiasi pubblicità di broker
per esempio, il grafico qui sotto spiegherebbe più di qualsiasi pubblicità per i broker. come se non l'avessi rubato... L'ho mangiato...
E gli arbitraggisti - per quanto bravi siano - sembrano dei pasticcieri che mangiano un panino proprio nel negozio... prima della cassa... come se non l'avessi rubato... L'ho mangiato...