Se gli EA redditizi? - pagina 8
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Posso scrivere, ma c'è un momento psicologico, e ci sarà molto testo (solo un accenno generale) perché non è all'interno di modelli di candele, timeframes, ecc.
Ci penserò....
Posso scrivere, ma c'è un momento psicologico, e ci sarà molto testo (solo un accenno generale) perché non è all'interno di modelli di candele, timeframes, ecc.
Ci penserò....
Qualsiasi idea di TC può essere descritta in due o tre frasi.
Posso dire che stai mentendo, perché rivela una semplice catena logica:
1. Lei scrive di"un' ideastupidamente semplice, ma molto bella".
2. Si dimentica di quello che hai scritto nell'ultimo post, "e poi Ostap portato" - ha cominciato a ravanare sul testo pesante, altrimenti non si può descrivere.
p.s Sul tema - c'è.
Non dire stronzate agli idioti, eh.
Qualsiasi idea di TC può essere descritta in due o tre frasi.
Posso dire che stai mentendo, perché una semplice catena di logica lo rivela:
1. Lei scrive di"un' ideastupidamente semplice, ma molto bella".
2. Si dimentica di quello che hai scritto nell'ultimo post, "e poi Ostap portato" - ha cominciato a rave sul testo pesante, altrimenti non si può descrivere.
p.s Sul sottotesto - c'è.
OK, rispondo al commento.
Per me con la mia esperienza pratica l'idea è bella (allo stesso tempo il modello matematico è estremamente complicato), stupidamente diretta e semplice, ma per renderla chiara alle masse, bisogna ripassare i concetti di base (sfumature di livello 2) e spiegare un sacco di cose.
Un anno fa, avevamo da tempo un sistema sviluppato per la modellazione in cui l' apertura degli ordini si basava su segnali puntuali e locali che caratterizzavano la condizione del mercato al momento attuale e in una piccola vicinanza vicino al momento attuale. Nel mercato reale si stava accumulando una perdita quando si lavorava con gli ordini di mercato.
Ho dovuto cambiare l'approccio nella simulazione, per dare gli stati futuri delle profondità del mercato (per il modulo di apertura degli ordini, forzando i punti di entrata e di uscita) in cui nell'intervallo di 1 secondo (qualsiasi prezzo può essere impostato) sono stati presi i prezzi peggiori con i maggiori volumi (Ask\Bid) più la commissione aggiunta e a questi prezzi Ask\Bid le strategie sono state considerate per entrare/uscire dal mercato.
Il suggerimento è che dovremmo pensare e risolvere la questione di come rimuovere lo slippage a Market Execution quando lavoriamo con ordini di mercato, perché il lavoro è intraday e i grafici non sono sintetici, ma basati sugli aggiornamenti (senza filtri sul lato server) delle condizioni di mercato di livello 2. Cioè creare un sistema basato su.......
Questo è quello che HA pensato di spiegare.
Il modello utilizza molti componenti (comitati di reti neurali, analisi spettrale, caos deterministico, sau, per la gestione del capitale programmazione dinamica e alcuni altri argomenti)
Dalla mia esperienza - non c'è niente di complicato - bisogna solo presentarlo e spiegarlo correttamente
E qual è la base del sistema?
OK, rispondo al commento.
Per me con la mia esperienza pratica l'idea è bella (allo stesso tempo il modello matematico è estremamente complicato), stupidamente diretta e semplice, ma per renderla chiara alle masse, bisogna ripassare i concetti di base (sfumature di livello 2) e spiegare un sacco di cose.
Un anno fa, avevamo da tempo un sistema sviluppato per la modellazione in cui l' apertura degli ordini si basava su segnali puntuali e locali che caratterizzavano la condizione del mercato al momento attuale e in una piccola vicinanza vicino al momento attuale. Nel mercato reale si stava accumulando una perdita quando si lavorava con gli ordini di mercato.
Ho dovuto cambiare l'approccio nella simulazione, per dare gli stati futuri delle profondità del mercato (per il modulo di apertura degli ordini, forzando i punti di entrata e di uscita) in cui nell'intervallo di 1 secondo (qualsiasi prezzo può essere impostato) sono stati presi i prezzi peggiori con i maggiori volumi (Ask\Bid) più la commissione aggiunta e a questi prezzi Ask\Bid le strategie sono state considerate per entrare/uscire dal mercato.
Il suggerimento è che dovremmo pensare e risolvere la questione di come rimuovere lo slippage a Market Execution quando lavoriamo con ordini di mercato, perché il lavoro è intraday e i grafici non sono sintetici, ma basati sugli aggiornamenti (senza filtri sul lato server) delle condizioni di mercato di livello 2. Cioè creare un sistema basato su.......
Questo è ciò che HA pensato di spiegare.
Il modello utilizza molti componenti (comitati di reti neurali, analisi spettrale, caos deterministico, sau, per la gestione del capitale programmazione dinamica e alcuni altri argomenti)
p.s. permettetemi di chiarire la mia posizione: secondo me, questo non richiede più della matematica generale di livello scolastico.
Stavo parlando sopra del trading via FIX usando i dati L2.
Se ho voglia e tempo descriverò brevemente a cosa serve, comitati di reti neurali, analisi spettrale, caos deterministico, sau, programmazione dinamica ...... tutto incluso in un modello. Forse qualcuno sarà stimolato a scavare in L2. I veri soldi non sono facili da ottenere.
p.s. non vengono utilizzate strategie di arbitraggio, è strettamente il mercato FX con prezzo indicativo e analisi all'interno dei simboli liquidi.
La domanda rimane senza risposta, dov'è la prova che l'applicazione di questi metodi non è pseudo-pratica lah-buh-buh-buh?
La domanda rimane senza risposta, dov'è la prova che l'applicazione di questi metodi non è un la-boom pseudo-pratico?
Daniil Stolnikov:
Интересно - как это может красивая, тупорыло прямолинейная и простая идея быть чрезвычайно математически сложной?
Teorema di Fermat
In realtà il suggerimento è che abbiamo bisogno di pensare e risolvere il problema di come rimuovere i momenti con slippage quando si lavora con gli ordini di mercato (Market Execution) in base al fatto che il lavoro è intraday, i grafici non sono sintetici, e sono costruiti su aggiornamenti (senza filtri sul lato server) degli stati di mercato di livello 2. Cioè creare un sistema basato su.......
Questo è ciò che HA pensato di spiegare.
Qual è il problema? Soprattutto se lo scambio normale perché avete bisogno necessariamente di mercati?
In breve, è risolvibile. Oppure non è critico. Oppure il problema non è.
Cosa c'entra questo con il modello?
Mi interessa un'altra domanda: i costi di sviluppo sono stati ripagati?
Naturalmente è bene non fare casino con tutto (direzioni di ricerca), altrimenti può succedere che si siano sprecati anni e risorse, quindi ti capisco per quanto riguarda i riferimenti. Naturalmente posso tirare fuori archivi di software e prendere video di soluzioni già pronte e far infiammare la gente, ma è stato fatto così tanto che sono troppo pigro per fare pagliuzze per gli altri.
Penso che le immagini della GUI autocostruita siano solo una distrazione... Beh, per mostrare almeno qualche risultato.