Teoria del mercato - pagina 276

Nuovo commento
 
Alexander Ivanov:
Se qualcuno dice - come fai tu - "Quello che ho detto è la Verità! "Fa bene solo a te. O per le circa 10 fondazioni del mondo che vogliono mantenere la loro egemonia. E per le "vittime", creano intenzionalmente, deliberatamente degli indicatori- di cui non hanno bisogno loro stessi. E ne hanno bisogno per quelli che lo fanno.))) Giusto)))
Ti riferisci aYousufkhodja? :)
 
Mike:
Le giungle filosofiche non fanno per me. Sono un semplice commerciante, educato in economia, tra le altre cose.
Nel processo di trading c'è uno scambio tra i possessori di beni in EUR e i possessori di valuta in USD.
Se lei pretende di essere una rivoluzione nella scienza economica, le auguro di avere successo. :)
Yusuf è un economista e tu sei un economista. È un bene che Yusuf stia creando una nuova visione del mercato. Sto cercando di sedermi e pensare perché sì, perché no ..... )). Grazie per il desiderio. Sono solo un filosofo da divano))
 
Alexander Ivanov:
Quindi sto cercando di sedermi e pensare - perché così, perché non così .....
Non ho ancora raggiunto quel livello... :)
Vorrei capire cosa è stato fatto prima di me.
 
L'autore Yousufkhodja Sultonov ha messo i suoi prodotti nel Mercato:

Livello virtuale dei prezzi di mercato indicatore attivazione 5, scaricato demo 35
indicatore Livello virtuale dei prezzi di mercato MT5 attivazione 5, demo scaricata 20

Gamma Distribution Expert attivazione 5, demo scaricata 70

Purtroppo, non ci sono recensioni sul Mercato.

Chi l'ha scaricato, per favore ci dica cosa è successo?
 
Yousufkhodja Sultonov:

I vostri articoli "Modello di regressione universale per la previsione dei prezzi di mercato", "Disuguaglianza di Cauchy","Teoria del mercato" hanno dato solo un'occhiata sommaria...
Gli ultimi due hanno qualcosa a che fare con il primo?
Cosa succede sui timeframe H4, H1?

 
Puoi scaricare la demo gratuitamente nel marketplace, scaricala e vedi cosa puoi ottenere.
 
Mike:
Boris, mi piace un approccio del genere - un minimo di parametri ottimizzabili.
Altrimenti il TS può essere ottimizzato da 30 parametri in una volta sola....
Un tale TS dovrebbe iniziare a fallire immediatamente su quei dati che non sono stati inclusi nel campione di ottimizzazione.

Non mi piace! Il numero di parametri è determinato dal TS stesso, capace di sopravvivere per molto tempo, con un costante doppio controllo e test per verificare l'emergere di nuove soluzioni interessanti. Teorie-dogmi obsoleti con possibilità limitate (secondo lo screenshot è evidente che sta sopravvivendo solo aggiungendo alcuni valori, ma è come un vulcano!) possono sopravvivere solo con un grande deposito, in modo che il drawdown non sembri grande. Lo controllo con 300 euro, per eliminare da solo tutte le versioni perdenti. Quando arrivo a mille su Real ritiro il mio deposito per non rischiare uno più grande che è più attraente per il mio "avversario".

Non ti dà fastidio?!

Errore di corrispondenza del grafico 5331933

Su TF D1 Nonsense!

Riguardo agli errori di corrispondenza dei grafici:

Scriptong:

Per esempio, quando il massimo di una barra oraria non coincide con il massimo di tutte le barre di minuti corrispondenti a quell'ora. Lo stesso per i prezzi Low, Open, Close, così come il numero di tick (caratteristica Volume). Questo può essere risolto rimuovendo la cronologia per tutti i timeframe più vecchi di un timeframe minuto, e creando la cronologia delle quotazioni per i timeframe più alti sulla base di un timeframe minuto usando lo script interno PeriodConverter.

Un messaggio molto prezioso!

Nel test qui sotto abbiamo pulito le minuzie e lo stesso TF D1, ma basato sulle aperture su barre GIORNALIERE (un'altra sciocchezza), quindi senza tutti gli alti e bassi, quindi zero errori! Ma vediamo le stesse cadute, dossi e cunette sull'assenza di strada, come su una miniera accelerata! E l'autore di tutto questo, come la stessa "Bella Marchesa"!

 
Mike:

I vostri articoli "Modello di regressione universale per la previsione dei prezzi di mercato", "Disuguaglianza di Cauchy","Teoria del mercato" hanno solo dato un'occhiata veloce...
Le ultime due hanno qualcosa a che fare con la prima?
Cosa otteniamo sui timeframe H4, H1?

1. Non correlato. Nel primo caso, il fattore principale è il tempo, e nel secondo, i valori del prezzo stesso. Il secondo tema (non l'articolo) è un preludio all'ultimo articolo e al tema omonimo.

2. I risultati dell'EA sul primo articolo indicano anche che la ricerca in questa direzione è promettente. L'EA che hai citato nel tuo post funziona in questo modo. Per esempio, il test su D1 dall'inizio del 2010 fino ad ora mostra la possibilità di ottenere un vantaggio statistico sul mercato a TP=SL=300pp con un lotto fisso 0,01:

Ci sono 2075 barre nella storia
3.626 zecche simulate
Qualità della modellazione n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 2000.00
Spread Current (2)
Utile netto 11186.74
Profitto totale 26042.67
Perdita totale -14855.92
Redditività 1,75
Payoff previsto 7,21
Drawdown assoluto 497,75
Prelievo massimo 2092,49 (13,81%)
Il drawdown relativo è del 54,80% (2076,09)
Totale scambi 1551
Posizioni corte (% vittoria) 825 (62,67%)
Posizioni lunghe (% vittoria) 726 (53,58%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 906 (58,41%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 645 (41,59%)
Il più grande
il più grande commercio redditizio 30,65
Deal Deal -32.95 (% di tutti)
Media
affare redditizio 28,74
accordo perdente -23.03
Numero massimo
Vittorie continue (profitto) 88 (2661.41)
Perdite continue (perdita) 72 (-857.57)
Max.
Profitto continuo (numero di vittorie) 2661.41 (88)
Perdita continua (numero di perdite) -1262.25 (46)
Media
vincite continue 16
Perdita continua 12

 
Mike:
Libro, pp. 145ss.
Per una persona che conosce le basi della matematica, gli argomenti del matematico William Eckhardt sono abbastanza convincenti.
Pagina 152, alla fine sulla media, che molti chiamano erroneamente l'aspettativa matematica (ME).
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(trader)

1) Per una persona che conosce le basi della matstatistica, gli argomenti presentati lì sono in gran parte discutibili e per niente convincenti. Ma per qualcuno che NON conosce le basi della matstatistica, possono sembrare abbastanza convincenti.

2) Alla fine di p. 152 -- Sciocchezze, derivanti da un fraintendimento (o distorsione deliberata) della distinzione tra "grandezza" con il suo comportamento e "comportamento cumulativo"

========================

E come antipasto --- su questa perla:"la media, a cui molti si riferiscono erroneamente come l'aspettativa matematica (ME)"

Per ciò che è ME, vedere The Encyclopaedic Dictionary of Mathematics (1988):

 

"la media, che molte persone chiamano erroneamente l'aspettativa matematica (ME)"

Lamedia (di qualche campione che i trader calcolano), che molti (trader) chiamanoerroneamente l'aspettativa matematica( ME) (che in realtà è una caratteristica di una variabile casuale,un concetto teorico e non calcolabile in nessuna esperienza)

1...269270271272273274275276277278279280281282283...288
Nuovo commento