Teoria del mercato - pagina 207

 

Questo è solo quello che sono riuscito, finora, ad ottenere dall'inizio del 2000 ad oggi su D1 con un lotto costante di 0,01 a TP = 1100p, SL = 100p. Faccio attenzione al rapporto tra profitto e massimo drawdown. Questo rapporto era di 6,092:

Barre in prova 5060

Zecche modellate 9116

Qualità della modellazione n/a

Errori di grafici non corrispondenti 0

Deposito iniziale 100000.00

Diffondere corrente (14)

Utile netto totale 336465.65

Utile lordo 628203.95

Perdita lorda -291738.30

Fattore di profitto 2.15

Payoff previsto 89,82

Drawdown assoluto 495.98

Massimo prelievo 55229.78 (34.22%)

Discesa relativa 34.22% (55229.78)

Totale scambi 3746

Posizioni corte (won %) 1560 (20,32%)

Posizioni lunghe (% vinte) 2186 (21,13%)

Operazioni di profitto (% del totale) 779 (20,80%)

Operazioni in perdita (% del totale) 2967 (79,20%)

Il più grande

commercio di profitto 1111.91

perdita commerciale -113.00

Media

commercio di profitto 806.42

perdita commerciale -98.33

Massimo

vittorie consecutive (profitto in denaro) 49 (54312.99)

perdite consecutive (perdita in denaro) 278 (-27928.90)

Massima

profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 54312.99

perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -27928.90 (278)

Media

vittorie consecutive 8

perdite consecutive 31

 
MASTERXAYS:

A volte è meglio masticare che parlare! Dove sono i vostri segnali? Ci sono bot che lavorano sui conti secondo tz stupido. Questo è tutto. È questo che li fa perdere.

La teoria non è una stronzata!

A volte è meglio tenere la bocca chiusa per sembrare intelligenti.

Sei abbastanza intelligente da andare sul profilo e cercare un segnale nell'archivio?

Per quanto riguarda l'autore, è già riuscito a mantenere la sua posizione di esperto del gioco.

Ho una teoria da solo e i bot da soli.

Non ho idea di cosa fare con loro.

e devi pagare i grails del tester con i demoni del tester

come questo

 
Sono stato bandito ieri. Appena ho scritto la password del conto demo. E il messaggio è stato cancellato. Chiedo una risposta dal profondamente rispettato Yusuf - posso mostrare il trading demo in questo thread usando la sua teoria (e i robot sono stupidi)?
 
Theoretician:
Sono stato bandito ieri. Appena ho scritto la password del conto demo. E il messaggio è stato cancellato. Chiedo una risposta al profondamente rispettato Yusuf - posso mostrare il trading demo sulla sua teoria (e i robot sono stupidi) in questo thread?
È possibile all'interno delle regole del forum.
 

Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.

Posso generare tali dati. Per esempio:

1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.

2. Un'onda sinusoidale.

3. Sovrapposizione di due sinusoidi.

4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.

5. Meandro.

6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.

7. Passo.

L'esempio più utile è un passo.

Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.

Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici, disegnati dagli indicatori di Yusuf, sono in ritardo (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici semplicemente riassumono le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione l'intero primitivismo e mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).

 
Mikhael Isakov:

Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.

Posso generare tali dati. Per esempio:

1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.

2. Un'onda sinusoidale.

3. Sovrapposizione di due sinusoidi.

4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.

5. Meandro.

6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.

7. Passo.

L'esempio più utile è un passo.

Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.

Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici disegnati dagli indicatori di Yusuf sono ritardati (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici basta riassumere le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione il primitivismo e la mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).

Il primitivismo non può spiegare il fatto che l'indicatore permette di ottenere un vantaggio statistico sul mercato per 15 anni sull'EUR / USD, con un lotto fisso 0,1 dal 01 01 2000 ad oggi sul TF D1 a SL = TP = 1100 punti (4 segni), senza alcuna modifica dei parametri del TS:

Barre nel test 5060
Ticchettii modellati 9118
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 300000.00
Spread Current (12)
Utile netto totale 961955.57
Utile lordo 1589455.48
Perdita lorda -627499.90
Fattore di profitto 2,53
Payoff previsto 258,45
Dispersione assoluta 1046,72
Prelievo massimo 183311,10 (37,53%)
Prelievo relativo 37,53% (183311,10)
Totale scambi 3722
Posizioni corte (vinto %) 1528 (52,42%)
Posizioni lunghe (vinto %) 2194 (55,42%)
Scambi di profitti (% del totale) 2017 (54,19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1705 (45,81%)
Il più grande
commercio di profitto 1116.37
commercio in perdita -1106.45
Media
commercio di profitto 788.03
perdita commerciale -368.04
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 489 (541510.07)
perdite consecutive (perdita in denaro) 252 (-87652.92)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 541510.07 (489)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -87652.92 (252)
Media
vittorie consecutive 26
perdite consecutive 22


Ora, dimmi, caro, quali altri indicatori sono in grado di raggiungere un vantaggio statistico sul mercato a TP = SL, e anche in modo che il commercio medio redditizio supera il commercio medio non redditizio di più di 2 volte? Fai un esempio, anche se da tester. Non vale la pena di indagare su una teoria completamente nuova e sulla ST? Abbiamo molte aree di ricerca? Non credete nell'esistenza di prezzi di mercato virtuali? Un articolo uscirà presto e vedrete che i prezzi del mercato virtuale esistono nel mercato reale di beni e servizi! C'è un prezzo di mercato che nessuno sapeva calcolare, pensavano che fosse una sostanza incomprensibile. Vi ho aperto gli occhi, ma voi vi ostinate a chiuderli di nuovo invece di contemplare le leggi oggettive del mercato.

Per favore, mostratemi, usando il tester, i vostri "passi" e spiegate il loro significato fisico.

 
Mikhael Isakov:

Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.

Posso generare tali dati. Per esempio:

1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.

2. Un'onda sinusoidale.

3. Sovrapposizione di due sinusoidi.

4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.

5. Meandro.

6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.

7. Passo.

L'esempio più utile è un passo.

Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.

Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici, disegnati dagli indicatori di Yusuf, sono in ritardo (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici basta riassumere le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione l'intero primitivismo e mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).

Come sei intelligente - vuoi portare via il tamburello dello sciamano! Una sessione di questo zoomagic, non presuppone l'esposizione.
 
sibirqk:
Come sei intelligente - vuoi portare via il tamburello dello sciamano! Una sessione di questa magia da compagnia non comporta l'esposizione.
Eri contento di essere esposto. Nessuno è in grado di smascherarmi, perché sono sicuro che sto cercando di trasmettere i veri modelli del mercato. Finché non si capisce, è un'altra questione. Col tempo, tutti cominceranno a capire e a sviluppare il mio pensiero. Nel frattempo, accetto critiche costruttive. Non parlate per enigmi, parlate apertamente, criticate, non mi offendo. Chiedetemi se non capisco le cose - vi spiegherò.
 
Mikhael Isakov:

Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.


7. Passo.

L'esempio più utile è un passo.

Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e un altro dopo il momento x.

Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici disegnati dagli indicatori di Yusuf sono ritardati (e se l'algoritmo è lineare, allora possono essere presentati diversamente: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; per costruire i suoi grafici basta sommare le risposte corrispondenti, e nessuna magia, nessun leone e toro - in questa rappresentazione sarà evidente il primitivismo e la mancanza di significato fisico degli indicatori discussi).

Ecco i "passi" reali dell'esempio di commercio su TF H1 durante il periodo dal 01 01 2000 ad oggi con il lotto fisso 0.1 dall'indicatore "primitivo" "Lion":



Barre nel test 97799
Zecche modellate 194541
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 20000.00
Diffusione della corrente (13)
Utile netto totale 1256059.58
Utile lordo 4114027.35
Perdita lorda -2857967.77
Fattore di profitto 1,44
Payoff previsto 16,43
Dispersione assoluta 10793.01
Prelievo massimo 190545,80 (16,15%)
Prelievo relativo 77,41% (76264,01)
Totale scambi 76456
Posizioni corte (vinto %) 37284 (31,89%)
Posizioni lunghe (vinto %) 39172 (34,42%)
Operazioni di profitto (% del totale) 25374 (33,19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 51082 (66,81%)
Il più grande
commercio di profitto 1007.56
commercio in perdita -108.63
Media
commercio di profitto 162.14
commercio in perdita -55.95
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 191 (152186.43)
perdite consecutive (perdita in denaro) 350 (-29012.24)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 175160.76 (177)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -29012.24 (350)
Media
vittorie consecutive 12
perdite consecutive 24

 

Guardate come sul TF M1, il mercato normalmente calmo e virtuale dei prezzi P (Orsi) (linea rossa) fino all'ultimo punto mostrato, 3 ore prima del rilascio della notizia, dove il prezzo corrente di CD potrebbe cadere, e non ha battuto ciglio dopo il rilascio della notizia. Questo significa che il prezzo attuale dovrebbe tornare, cosa che è avvenuta. Al momento del rilascio della notizia, il prezzo è stato consegnato agli Orsi e poi è stato consegnato ai Tori, che hanno portato il prezzo verso l'alto: