Teoria del mercato - pagina 207
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Questo è solo quello che sono riuscito, finora, ad ottenere dall'inizio del 2000 ad oggi su D1 con un lotto costante di 0,01 a TP = 1100p, SL = 100p. Faccio attenzione al rapporto tra profitto e massimo drawdown. Questo rapporto era di 6,092:
Barre in prova 5060
Zecche modellate 9116
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 100000.00
Diffondere corrente (14)
Utile netto totale 336465.65
Utile lordo 628203.95
Perdita lorda -291738.30
Fattore di profitto 2.15
Payoff previsto 89,82
Drawdown assoluto 495.98
Massimo prelievo 55229.78 (34.22%)
Discesa relativa 34.22% (55229.78)
Totale scambi 3746
Posizioni corte (won %) 1560 (20,32%)
Posizioni lunghe (% vinte) 2186 (21,13%)
Operazioni di profitto (% del totale) 779 (20,80%)
Operazioni in perdita (% del totale) 2967 (79,20%)
Il più grande
commercio di profitto 1111.91
perdita commerciale -113.00
Media
commercio di profitto 806.42
perdita commerciale -98.33
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 49 (54312.99)
perdite consecutive (perdita in denaro) 278 (-27928.90)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 54312.99
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -27928.90 (278)
Media
vittorie consecutive 8
perdite consecutive 31
A volte è meglio masticare che parlare! Dove sono i vostri segnali? Ci sono bot che lavorano sui conti secondo tz stupido. Questo è tutto. È questo che li fa perdere.
La teoria non è una stronzata!
A volte è meglio tenere la bocca chiusa per sembrare intelligenti.
Sei abbastanza intelligente da andare sul profilo e cercare un segnale nell'archivio?
Per quanto riguarda l'autore, è già riuscito a mantenere la sua posizione di esperto del gioco.
Ho una teoria da solo e i bot da soli.
Non ho idea di cosa fare con loro.
e devi pagare i grails del tester con i demoni del tester
Sono stato bandito ieri. Appena ho scritto la password del conto demo. E il messaggio è stato cancellato. Chiedo una risposta al profondamente rispettato Yusuf - posso mostrare il trading demo sulla sua teoria (e i robot sono stupidi) in questo thread?
Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.
Posso generare tali dati. Per esempio:
1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.
2. Un'onda sinusoidale.
3. Sovrapposizione di due sinusoidi.
4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.
5. Meandro.
6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.
7. Passo.
L'esempio più utile è un passo.
Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.
Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici, disegnati dagli indicatori di Yusuf, sono in ritardo (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici semplicemente riassumono le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione l'intero primitivismo e mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).
Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.
Posso generare tali dati. Per esempio:
1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.
2. Un'onda sinusoidale.
3. Sovrapposizione di due sinusoidi.
4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.
5. Meandro.
6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.
7. Passo.
L'esempio più utile è un passo.
Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.
Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici disegnati dagli indicatori di Yusuf sono ritardati (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici basta riassumere le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione il primitivismo e la mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).
Il primitivismo non può spiegare il fatto che l'indicatore permette di ottenere un vantaggio statistico sul mercato per 15 anni sull'EUR / USD, con un lotto fisso 0,1 dal 01 01 2000 ad oggi sul TF D1 a SL = TP = 1100 punti (4 segni), senza alcuna modifica dei parametri del TS:
Barre nel test 5060
Ticchettii modellati 9118
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 300000.00
Spread Current (12)
Utile netto totale 961955.57
Utile lordo 1589455.48
Perdita lorda -627499.90
Fattore di profitto 2,53
Payoff previsto 258,45
Dispersione assoluta 1046,72
Prelievo massimo 183311,10 (37,53%)
Prelievo relativo 37,53% (183311,10)
Totale scambi 3722
Posizioni corte (vinto %) 1528 (52,42%)
Posizioni lunghe (vinto %) 2194 (55,42%)
Scambi di profitti (% del totale) 2017 (54,19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 1705 (45,81%)
Il più grande
commercio di profitto 1116.37
commercio in perdita -1106.45
Media
commercio di profitto 788.03
perdita commerciale -368.04
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 489 (541510.07)
perdite consecutive (perdita in denaro) 252 (-87652.92)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 541510.07 (489)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -87652.92 (252)
Media
vittorie consecutive 26
perdite consecutive 22
Ora, dimmi, caro, quali altri indicatori sono in grado di raggiungere un vantaggio statistico sul mercato a TP = SL, e anche in modo che il commercio medio redditizio supera il commercio medio non redditizio di più di 2 volte? Fai un esempio, anche se da tester. Non vale la pena di indagare su una teoria completamente nuova e sulla ST? Abbiamo molte aree di ricerca? Non credete nell'esistenza di prezzi di mercato virtuali? Un articolo uscirà presto e vedrete che i prezzi del mercato virtuale esistono nel mercato reale di beni e servizi! C'è un prezzo di mercato che nessuno sapeva calcolare, pensavano che fosse una sostanza incomprensibile. Vi ho aperto gli occhi, ma voi vi ostinate a chiuderli di nuovo invece di contemplare le leggi oggettive del mercato.
Per favore, mostratemi, usando il tester, i vostri "passi" e spiegate il loro significato fisico.
Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.
Posso generare tali dati. Per esempio:
1. Solo una linea che cresce senza mezzi termini.
2. Un'onda sinusoidale.
3. Sovrapposizione di due sinusoidi.
4. Una sinusoide contro una tendenza al rialzo o al ribasso.
5. Meandro.
6. Impulsi delta distribuiti in modo casuale.
7. Passo.
L'esempio più utile è un passo.
Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e dopo il momento x - un altro livello.
Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici, disegnati dagli indicatori di Yusuf, sono in ritardo (e se l'algoritmo è lineare, allora per presentarli in un altro modo: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; e per costruire i suoi grafici basta riassumere le risposte corrispondenti, e non c'è nessuna magia, nessun leone toro - in questa rappresentazione l'intero primitivismo e mancanza di significato fisico degli indicatori discussi sarà evidente).
Come sei intelligente - vuoi portare via il tamburello dello sciamano! Una sessione di questa magia da compagnia non comporta l'esposizione.
Per capire il fenomeno (l'algoritmo inventato da Yusuf) bisogna vederlo funzionare su semplici dati modello.
7. Passo.
L'esempio più utile è un passo.
Cioè un livello fino al momento x, poi il "prezzo" cambia e un altro dopo il momento x.
Sull'esempio di un passo sarà immediatamente visibile di quanto e come esattamente i grafici disegnati dagli indicatori di Yusuf sono ritardati (e se l'algoritmo è lineare, allora possono essere presentati diversamente: il prezzo è presentato come una sovrapposizione di un mucchio di passi nei momenti delle barre corrispondenti; per costruire i suoi grafici basta sommare le risposte corrispondenti, e nessuna magia, nessun leone e toro - in questa rappresentazione sarà evidente il primitivismo e la mancanza di significato fisico degli indicatori discussi).
Ecco i "passi" reali dell'esempio di commercio su TF H1 durante il periodo dal 01 01 2000 ad oggi con il lotto fisso 0.1 dall'indicatore "primitivo" "Lion":
Barre nel test 97799
Zecche modellate 194541
Qualità della modellazione n/a
Errori di grafici non corrispondenti 0
Deposito iniziale 20000.00
Diffusione della corrente (13)
Utile netto totale 1256059.58
Utile lordo 4114027.35
Perdita lorda -2857967.77
Fattore di profitto 1,44
Payoff previsto 16,43
Dispersione assoluta 10793.01
Prelievo massimo 190545,80 (16,15%)
Prelievo relativo 77,41% (76264,01)
Totale scambi 76456
Posizioni corte (vinto %) 37284 (31,89%)
Posizioni lunghe (vinto %) 39172 (34,42%)
Operazioni di profitto (% del totale) 25374 (33,19%)
Operazioni in perdita (% del totale) 51082 (66,81%)
Il più grande
commercio di profitto 1007.56
commercio in perdita -108.63
Media
commercio di profitto 162.14
commercio in perdita -55.95
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro) 191 (152186.43)
perdite consecutive (perdita in denaro) 350 (-29012.24)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) 175160.76 (177)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite) -29012.24 (350)
Media
vittorie consecutive 12
perdite consecutive 24
Guardate come sul TF M1, il mercato normalmente calmo e virtuale dei prezzi P (Orsi) (linea rossa) fino all'ultimo punto mostrato, 3 ore prima del rilascio della notizia, dove il prezzo corrente di CD potrebbe cadere, e non ha battuto ciglio dopo il rilascio della notizia. Questo significa che il prezzo attuale dovrebbe tornare, cosa che è avvenuta. Al momento del rilascio della notizia, il prezzo è stato consegnato agli Orsi e poi è stato consegnato ai Tori, che hanno portato il prezzo verso l'alto: