una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 254
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Interessante, Sergei. E qualcosa che mi è piaciuto particolarmente. Esattamente - sulla "funzione d'onda". :-))
Matematicamente, naturalmente, ci sono molte cose incomprensibili.
Ma in effetti, vorrei dare un'occhiata a questo. Le immagini che avete citato si riferiscono in generale a una tendenza.
1. Sarebbe interessante vedere come la previsione si comporta in relazione al prezzo nella zona di inversione di tendenza, ma c'è uno su un'inversione.
2. Sarebbe interessante confrontare la previsione con il vostro sistema con la previsione con la regressione lineare convenzionale. A giudicare dalle foto l'LR funziona bene anche in questi casi.
Nelle immagini le barre orarie sono tracciate lungo l'asse x ?
Un'altra cosa. A quanto pare la decodifica deve essere corretta: "croci rosse" e "quadrati blu" sostituire con "croci blu" e "quadrati rossi". :-)))
Ho ottenuto un risultato interessante, studiando la struttura comparativa di ticks EURUSD reali del 2006 e serie casuali normalmente distribuite (2200000 ticks), postate su questo forum da Sergey.
In poche parole, risulta quanto segue:
I movimenti della variabile casuale sono quasi 1,5 volte maggiori dei movimenti di EURUSD. Per movimento intendo il valore assoluto del cambiamento di CB o EURUSD per i segmenti di uno zigzag (dimensione sull'asse y), tracciato sui dati di una serie corrispondente. Questo risultato è quasi indipendente dalla scala dello zigzag e ha luogo dallo zigzag di tick a quelli più grandi che ho tracciato.
Il rapporto tra le lunghezze in tick (cioè la dimensione sull'asse x) dei segmenti dello zigzag per il CB e le lunghezze corrispondenti per EURUSD, al contrario, dipende dalla scala dello zigzag. Per un tick zigzag, questo valore è circa 1,43 e scende rapidamente a 0,72-0,75 man mano che la scala dello zigzag aumenta.
Tutto questo significa che i movimenti del prezzo reale di EURUSD hanno un carattere di ritorno chiaramente espresso e il valore di questo ritorno è molto più grande di quanto si possa supporre dai risultati di Pastuhov. Allo stesso tempo, i processi nel mercato reale si sviluppano molto più lentamente (tranne che per il livello di tick) che per ST.
Forse tali risultati sono ottenuti a causa di proprietà specifiche della serie di CB generati da Sergei? Anche se, se la memoria non mi inganna, l'ha fatto cercando di riprodurre al meglio la distribuzione delle prime differenze per EURUSD in CB. Se mi sbaglio, per favore correggetemi.
Sul lato matematico della questione, naturalmente, c'è molta incomprensione.
Ma in sostanza vorrei guardare questo. Le immagini che avete citato si riferiscono in generale a una tendenza.
1. Sarebbe interessante vedere come la previsione si comporta in relazione al prezzo nella zona di inversione di tendenza, ma ce n'è una su un'inversione.
.
Lei ha sottolineato molto giustamente!!!!! Ed ero sicuro che fossi tu a vederlo.
Al momento non va bene. Questo è l'unico punto debole. Il coefficiente di skylining non è ancora in grado di anticipare, ci sto lavorando ora. In termini di modello, l'assunzione che un ulteriore movimento di prezzo sarà all'interno dell'intervallo di confidenza (CI) non è rispettata. E il DI, per la sua stessa natura nel modello (certo, non è pubblicato per intero), è in qualche modo un vincolo allo sviluppo dei prezzi.
Il criterio di scelta del numero di N campioni è deluso. Ora questa è una vera debolezza e un punto particolarmente difficile. Anche questo è qualcosa su cui sto lavorando.
2. Sarebbe interessante confrontare la previsione con il tuo sistema con la previsione con la regressione lineare convenzionale. A giudicare dalle foto il LR funziona bene anche in questi casi.
Funziona molto meglio, onestamente, sia con o senza immagini, perché è tutto per me, non per la segnalazione, perché sono i miei soldi che saranno gestiti da questo algoritmo :o)))) !!! (H+L)/2 è previsto abbastanza accuratamente, e quindi posso stimare molto accuratamente (entro certi limiti) la traiettoria stessa, cosa che non può essere fatta da LR. La raccolta delle statistiche sarà fatta in 1-2 settimane, si vedrà.
L'asse delle x nelle immagini è a barre orarie ?
Sì, si noti che la previsione è costruita "su piccolo": solo su (H+L)/2 e su campioni MOLTO limitati.
Un'altra cosa. Sembra che la trascrizione debba essere corretta: "croci rosse" e "quadrati blu" sostituire con "croci blu" e "quadrati rossi". :-)))
Giusto!!! :о)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Corretto per la storia.
PS:
Forse tali risultati sono ottenuti a causa di proprietà specifiche della serie di CB generati da Sergei? Anche se, se la memoria non mi inganna, l'ha fatto cercando di riprodurre al meglio la distribuzione delle prime differenze per EURUSD in CB. Correggetemi se mi sbaglio.
Notate solo che se Sergei ha creato la serie per somma, non è casuale. Tuttavia, ne ho già scritto.
Suppongo che non ce ne sia bisogno. Non forzate il vostro coefficiente a fare qualcosa che non può fare in PRINCIPIO. Hai fatto Hirst per niente. Usalo.
E il numero di barre N nel campione non è un obiettivo così significativo. Non troverete una previsione del pivot point su quella pista. IMHO
Suppongo che non ce ne sia bisogno. Non fate fare al vostro quoziente qualcosa che in linea di principio non può fare. Hai fatto Hirst per niente. Usalo.
E il numero di barre N nel campione non è un obiettivo così significativo. Non troverete una previsione del pivot point su quella pista. IMHO
Per Hearst il campione è molto piccolo, cioè a priori troverò tutto tranne la verità.
Pretendo solo una cosa dal numero di campioni, che le future barre si trovino all'interno dei confini del canale, e questo non sempre accade. Questa era l'idea - se lo fa, allora il modello funziona più o meno bene, e se non lo fa, allora mente. E perché si adatti - dovremmo fare un passo indietro di un paio di battute (in senso figurato).
L'unica cosa che richiedo dal numero di campioni è che le barre future si trovino entro i confini del canale, il che non sempre accade. Questa era l'idea - se lo fa, il modello funziona più o meno bene; se non lo fa, il modello mente.
Sergei, chi ti impedisce di usare il campione giusto per Hearst?
Chi ti obbliga a prendere lo stesso campione sia per Hearst che per il modello predittivo?
E qual è il valore di questo modello se funziona solo sulle trame e non si possono determinare i confini di queste trame?
От количества отсчетов я требую только одно, что бы будущие бары легли в границы канала, что происходит не всегда. В этом и была вся задумка, если укладывается, то модель более менее работает нормально, а если нет, то врет.
Sergei, chi ti impedisce di prendere il campione per Hearst come dovresti?
Chi vi obbliga a prendere lo stesso campione sia per l'Hearst che per il modello predittivo?
E qual è il valore di questo modello se funziona solo sulle trame e non si possono definire i confini di queste trame?
È difficile, o piuttosto non così facile. L'indice di Hearst riflette un fenomeno (almeno Hearst non ha scoperto alcun indice) che ha senso solo per un campione specifico e la stima è valida solo per questo campione specifico, né più né meno.
Si deve anche tener conto della "risoluzione", che è legata alla lunghezza del campione, al metodo di calcolo e ad altri dettagli. Esattamente per queste ragioni io "vedo la foresta" in una previsione strategica ma non "vedo gli alberi", ovvero quello che ho sotto il naso. :о)
Ma ho già annaspato per le indicazioni di ricerca... sono sicuro che tutto si risolverà.
Addendum...
Ho pensato di chiarire un po' il mio pensiero. Se prendiamo campioni di 100 e 500 dal conteggio corrente, i valori dell'indice di Hurst coincideranno, per esempio, sul quinto conteggio?
Spero che sia utile a qualcuno...
sei stato tranquillo... stai lavorando?
Non ho mai trovato niente di meglio che implementare una semplice procedura tester con un take e stop fisso nel codice dell'indicatore in mql4...
Tuttavia, ora il pensiero di ripetere quell'impresa mi fa rabbrividire...
(c'era un indicatore di autoapprendimento. posso postare il codice se siete interessati).
Devo testare tutto nella mia mente al momento - usando il metodo di Tesla. :)
Ho pensato di chiarire un po' il mio pensiero. Se prendiamo campioni di 100 e 500 dal dato attuale, i valori dell'indice di Hurst coincideranno, per esempio, sul quinto dato?
Sergei, penso che questa sia una formulazione errata della domanda.
Si dovrebbe supporre che il quinto controllo sia contato a partire da quello attuale e che quello attuale sia zero?
Ovviamente, non coincideranno. E non ci può essere alcuna coincidenza per qualsiasi procedura iterativa che utilizza un pezzo finito di storia di lunghezza diversa. E allora? È la convergenza del processo iterativo, non la coincidenza, che conta. Se converge, allora dovete solo scegliere la lunghezza della storia che assicura la precisione di cui avete bisogno. E non c'è bisogno di un'alta precisione, poiché abbiamo a che fare con un processo stocastico e la precisione del calcolo di Hearst ha poca influenza sulla precisione della previsione.
:-)))