una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 250
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Dai, era un grande scherzo da ridere ad alta voce,
dandoti una pacca sulle ginocchia e puntando il dito. :)
Alexei, buona giornata!
Alexei, facciamo un po' più di flub in tema, va bene? :))
Per favore aiutatemi a inserire un'immagine, la spiegazione ("How to insert pictures in this forum (explainer)") non spiega bene qualcosa :)
Come sta andando con il suo conto demo? Qual è già il saldo?
Per quanto riguarda la descrizione passata del grafico, intendevo: Euro, 1 ora
Grash Se usi le iterazioni nel tuo algoritmo puoi provare ad usare l'algoritmo genetico. Si può essere in grado di accelerare i calcoli. Domanda: (Se non è un segreto, ovviamente) Ho il sospetto che tu stia usando qualche tuo metodo di trasformazione wavelet complicato. Ho ragione?
Inoltre, il calcolo delle previsioni richiede 3-7 ore, a seconda della struttura specifica della riga stessa... E questo è un bel po'...
Grash Se usi le iterazioni nel tuo algoritmo puoi provare ad usare l'algoritmo genetico. Si può essere in grado di accelerare i calcoli. Domanda: (Se non è un segreto, naturalmente) Ho il sospetto che tu stia usando qualche tuo metodo di trasformazione wavelet complicato. Ho ragione?
Hai ragione, uso le wavelets, ma tutto all'interno della teoria, senza dilettantismo.
Al momento sto lavorando su un algoritmo genetico.
L'EVA può essere pensata come un insieme di schemi di azioni dinamiche caotiche.
Inoltre, il set è tutt'altro che perfetto. esiste un sistema di analisi più avanzato (e rigorosamente giustificato) - Tactica Adversa.
A proposito, non sono contento dell'approccio stocastico, in linea di principio.
(cioè come può essere che io non sappia se sto comprando alto o basso...? non ha senso; c'è assolutamente sempre un "prezzo giusto"... "s.c." per città, per paese, per mondo, con/senza tener conto di certi parametri, ma lo è comunque!)
Tra le idee di determinismo, capisco che la dinamica non lineare è la più sviluppata e si adatta al nostro caso...
Attenzione, domanda!
ci sono approcci più efficienti? (reti/teoria dei giochi/vibrazioni ecc.)
La matematica, purtroppo, la studio da poco, quindi non so cos'altro si possa applicare...
P.S. a proposito, un documento divertente sullo spostamento delle probabilità nel caos l'ho trovato in rete... Lo sto mettendo là fuori...
http://tovaroved.lv/nonlin/p7-14.pdf
P.P.S. Semmai la terminologia è descritta nel libro di testo "Dynamic Chaos" di Kuznezov
La mia zona pivot calcolata è rappresentata come un rettangolo ed è relativamente lunga nel tempo. Quindi, avevo bisogno di mini previsioni, ovviamente, per "avidità naturale" e ho iniziato a farlo "a mio piacimento".
Secondo la mia idea, la mini previsione inizia a funzionare non appena entra in una tale zona di svolta. L'unico obiettivo è quello di definire al massimo l'estremo locale per il commercio ottimale, conoscendo la direzione prevista del movimento del prezzo e le condizioni limite: l'area del punto di svolta e la posizione attuale del prezzo in essa. L'algoritmo per l'identificazione di un estremo locale nel quadrato di rotazione basato sulla mini previsione è improbabile che sia di interesse per qualcuno, tranne che per me. Ma la mini previsione stessa è un compito molto interessante.
La questione è peggiorata dal fatto che non posso usare un metodo ben testato basato anche sull'indice di Hurst - la dimensione del campione è troppo piccola ed è paradossale - piccolo valore di previsione.
Ho deciso di investigare diverse varianti una per una e qui sto condividendo i risultati del mio primo tentativo. Quindi, non uso ancora l'autocorrelazione e altri trucchi. Per cominciare è semplice: il processo è rappresentato come una sovrapposizione di diverse funzioni preselezionate:
Ho definito come tali funzioni le seguenti:
(1) Linea di aspettativa matematica (linea retta orizzontale)
(2) Regressione lineare
(3) Regressione parabolica
(4) Armonica
(5) e alcune altre...
Poiché la previsione dovrebbe essere fatta per un piccolo numero di barre avanti, assumo che i modelli di base di ogni funzione saranno approssimativamente validi. Per esempio, il periodo trovato per l'armonica sarà ancora conservato per un certo numero minimo di battute. E la sovrapposizione di queste funzioni dovrebbe mostrare valori "circa - giusti". Sì, so che questo sicuramente non accadrà mai, ma sicuramente non ne ho bisogno, e potrebbe funzionare.
L'algoritmo di base
(1) Trova i coefficienti ottimali per ogni funzione con il metodo dei minimi quadrati, naturalmente, tranne che per la linea di aspettativa matematica :o)
(2) Trovare i coefficienti di una sovrapposizione lineare di funzioni precedentemente definite usando il metodo dei minimi quadrati
Ricordatemi, lo scopo di tale previsione non è quello di giocare in un canale, ma di trovare un estremo locale. C'è solo un parametro di input, è la dimensione del campione per la predizione. Suppongo che il valore massimo di previsione non dovrebbe essere più di 1/3 di un campione. Uso (H+L)/2 come input per il calcolo.
Numero totale di campioni nel campione di prova..............................................................50139
Numero della barra corrente presa a caso..............................................................................25000
Numero di barre nel campione...............................................................................................18
Quindi, ho selezionato la barra corrente a caso e questo è ciò che ho ottenuto:
Linee nere a gradini - Alto e Basso corrispondenti, linea rossa piena - funzione di previsione calcolata, linee rosse tratteggiate - deviazione standard dalla funzione di previsione, linea blu tratteggiata - dati matematici
Il fatto che abbiamo ottenuto una curva simile a una parabola non è sorprendente. ANC calcola i coefficienti in modo tale che la funzione che è più simile alla fonte di dati "vince".
I risultati sembrano essere incoraggianti, ma è probabile che la previsione debba trovarsi da qualche parte. Mantenendo il parametro di ingresso (numero di barre nel campione), ci spostiamo in avanti a 25010 barre, supponendo che sia già stato formato. Immediatamente vediamo che la previsione mente:
Mente molto. Ma dopo aver fatto una dozzina di esperimenti manualmente e aver scritto un piccolo test per tutto il campione, mi è stato chiaro che potevo sempre trovare un N tale dal conteggio attuale che la previsione secondo questo schema avrebbe mostrato buoni risultati. Il test era molto semplice: per ogni conteggio con il passo +1, abbiamo aumentato il campione per il quale avevamo fatto la previsione e poi abbiamo controllato quante barre future cadevano nei limiti della RMS. Questo test ha confermato ciò che è stato spesso discusso su questo forum. Non ho trovato nessun campione per il quale fosse impossibile trovare un campione ed eseguire la previsione corretta. Per il campione 25010 c'erano ben due valori N (aggiustati, ovviamente):
14
71
Ora sto pensando intensamente al criterio del numero di campioni. A proposito, uno di questi criteri può essere visto "a occhio nudo", se si guardano attentamente i grafici. Ci sto lavorando ora. Ma uno non è sufficiente, devo trovarne un altro paio.
Qualcuno è interessato a questo, o tutti continuano a leggere Pastukhov? :o)))
a Neutron
Sergey, dove sei sparito? Sono tentato di scrivere "non dormire!!!". :о)))
È interessante per me, anche se in realtà non per il prezzo, ma per l'indicatore.
E sembra che anche le poche persone interessate siano deluse da Pastukhov. E per niente!
Alla fine, la discussione si è interrotta sul punto più interessante: come fare una strategia di lavoro da un punto di vista puramente matematico
risultati per fare una vera strategia di lavoro. Non importa, chi ne ha bisogno?
Potete essere sicuri che TUTTI sono interessati! Sia Pastukhov che la sua ricerca.
E perché non usate come linee rosse tratteggiate non l'RMS, ma i limiti degli intervalli di confidenza, costruiti sulla base di 3 sigma, o calcolati da Student's per esempio per un intervallo di confidenza del 99%? O avete qualche scopo speciale per la costruzione dei confini scelta? Solo per curiosità.