una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 243
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Qualsiasi approssimazione porta alla perdita di informazioni o all'estrazione di informazioni essenziali, almeno nel caso di Pastukhov l'approssimazione porta a risultati interessanti.
E per quanto riguarda il senso, ovviamente, non ce n'è uno grande, ma in termini di prendere tick o barre di minuti in questa materia questo aspetto mi sembra essenziale. Anche se posso immaginare che la dipendenza dalle zecche possa superare tutti gli argomenti ragionevoli, che in realtà non è niente di male, tranne il piacere del tempo supplementare passato con le zecche rispetto ai minuti....)))
E dove ha trovato l'approssimazione di Pastukhov. Per quanto ho capito il suo lavoro, non fa affatto approssimazioni. Ha cercato e trovato una caratteristica adeguata, con l'aiuto della quale si può valutare se il mercato è arbitraggio e quindi ha un'opportunità di guadagnare. Tuttavia, la questione di come fare ciò va oltre lo scopo di questa dissertazione. La strategia che ha citato è in gran parte un'illustrazione, per così dire, una prova sperimentale di applicabilità dei risultati teorici, cioè, di fatto, non garantisce nemmeno nulla.
E dove ha trovato l'approssimazione di Pastukhov. Per quanto ho capito il suo lavoro, non fa affatto approssimazioni. Cercava e ha trovato una caratteristica adeguata, con l'aiuto della quale si può valutare quanto sia arbitrario, e quindi un'opportunità di guadagno, il mercato. Tuttavia, la questione di come fare ciò va oltre lo scopo di questa dissertazione. La strategia che ha citato è in gran parte un'illustrazione, per così dire, una prova sperimentale di applicabilità dei risultati teorici, cioè, di fatto, non garantisce nemmeno nulla.
Nella sezione del testo, che è designata come 1.2, non so come chiamarla correttamente, si dimostra che le costruzioni kagi e renko sono, in un certo senso, le migliori approssimazioni della funzione.
Purtroppo non ho approfondito tutti i dettagli, non conosco molte notazioni e così via, ma, per come la vedo io, la base ideologica di tutto il lavoro è l'approssimazione. Se si guarda la serie dei prezzi attraverso le proprietà statistiche, per come la vedo io, si ottiene inevitabilmente una distribuzione normale, o qualcosa di simile, e una conseguenza inevitabile sull'efficienza del mercato. Per aggirare questo, invece di proprietà statistiche si considera un'approssimazione. questo nonostante il fatto che il supervisore della ricerca sia il principale randomizzatore in Russia)))
Citazione "l'obiettivo principale dell'articolo è quello di costruire un modello del comportamento del prezzo di un asset finanziario...." e questo viene fatto per approssimazione. Sulla base di questa approssimazione, si costruisce la valutilità, o meglio il modo in cui si misura. La valotalità stessa è una caratteristica del processo abbastanza stabile e di conseguenza sulla base del suo valore si conclude se qualcosa può essere vinto o meno e rispettivamente con quale strategia, di tendenza o controtendenza.
La strategia vincente è davvero molto teorica, ma la tesi dà un suggerimento su dove andare dopo: nei modelli, cioè qualcosa che è stato discusso all'inizio di questo thread. Anche se penso che si possa provare a fare qualcosa al livello di questa strategia.
Forse hai letto i suoi articoli invece della tesi, è vero che il momento dell'approssimazione è in qualche modo oscurato lì.
Hai ragione, l'approssimazione in quanto tale è usata nel documento. Tuttavia, le parole "in un certo senso" sono fondamentali. Lo scopo di questa approssimazione, per come la vedo io, non è l'approssimazione in sé, ma investigare, di nuovo, le proprietà statistiche del comportamento dei prezzi su qualche base regolare. Ed è come risultato di questa ricerca che è possibile sostenere che per alcuni mercati questa distribuzione molto normale non appare e quindi il mercato non è efficiente, con conseguente possibilità di arbitraggio.
La H-volatility introdotta da Pastukhov è dimostrata essere indipendente (per il mercato libero da arbitraggio) dal parametro H, il che rende tutte le approssimazioni uguali e la H-volatility una caratteristica fondamentale e coerente del mercato. E inoltre non parliamo tanto di approssimazioni, quanto dell'uso di Open e Close nello schema di Pastukhov. Quindi, se, come mostrato nell'articolo, le costruzioni utilizzate sono le migliori approssimazioni, allora perché dovremmo allontanarci da esse per le peggiori. È possibile ottenere qualcosa di nuovo o migliore nel commercio in questo caso?
Nel caso persistente, quando le serie dei prezzi hanno regolarità, e quindi si tratta di arbitraggio, questo coefficiente è diverso da 2. Se è più di due, se non mi confondo, vince la strategia di tendenza, e se è meno, allora vince la strategia anti-tendenza.
Soprattutto quando tutti i lavori, come i modelli di serie di prezzi, sono basati sulla decomposizione temporale. Pastukhov ha dimostrato che in termini di misure di valatilità queste ripartizioni sono equivalenti, significa che possono essere combinate, la mia conclusione per così dire. quello che era il punto di partenza di questa discussione.
Qual è il significato fisico del risultato - la valatilità è uguale a 2*H*N? E questa è la mia interpretazione - la larghezza è due volte più corta della lunghezza in media. Significa che il prezzo ha già rotto la linea di supporto e sta salendo di nuovo. Nel caso dell'arbitraggio la lunghezza del canale è leggermente più lunga ed è lì che si ottiene il profitto. Se prendiamo solo i colpi, allora la larghezza diminuirà e la lunghezza rimarrà la stessa. (questa è la mia ipotesi intuitiva). Questo è per così dire un possibile beneficio, concreto, che dovrebbe essere verificato. In linea di principio, è sempre interessante vedere come gira la vite che tiene tutto insieme in una questione così importante.
Cioè, tu credi che se prendiamo Close della stessa serie, il valore calcolato dalla formula di Pastukhov diminuirà (e sono d'accordo con questo) e significa che la H-volatilità diminuirà? E questo vi darebbe quindi un'opportunità di arbitraggio? Bene, bene...
Per quanto ne so, è un confronto tra due valori con dimensioni diverse (punti e tick, rispettivamente), ma non si possono confrontare in questo modo... o non sono sicuro di cosa intendi?
Ecco i risultati dei calcoli di redditività per le "mie" quotazioni e quelle di Yurich per lo stesso periodo:
Quindi, possiamo concludere che la strategia dipende dal fornitore di quotazioni! Il TS dovrà essere "messo a punto" secondo la sua stessa società di intermediazione.
In generale, la redditività del kagi sulle vostre zecche ha coinciso con la nostra:
Che non può che rallegrarsi!
Vorrei avvertirvi subito che si tratta di un pendio molto scivoloso, che annulla tutti gli sforzi già fatti e mette l'idea proposta alla pari con altre idee utilizzate nel mercato Forex. "Sharpening" e "Fitting" in questo caso possono essere considerati sinonimi con risultati abbastanza vicini...
Che senso ha fare l'analisi dei tick se arriviamo allo stesso "trogolo rotto" (l'influenza del fornitore di quotazioni) che facciamo quando indaghiamo su altri modi di formare pacchetti di informazioni (barre)?
Vorrei avvertirvi subito che questo è un pendio molto scivoloso, che annulla tutti gli sforzi già fatti e mette l'idea proposta alla pari con il resto delle idee applicate nel Forex. "Sharpening" e "Fitting" in questo caso possono essere considerati sinonimi con risultati abbastanza vicini...
Che senso ha fare l'analisi dei tick se arriviamo allo stesso "trogolo rotto" (l'influenza del fornitore di quotazioni) che facciamo quando indaghiamo su altri modi di formare pacchetti di informazioni (barre)?
Inoltre, questo contraddice l'affermazione che la volatilità H è un
una caratteristica stabile.
Ovviamente, la redditività di un TS dipende dalla presenza e dalla forza delle relazioni "nascoste" (SP) tra le zecche, e dalla capacità del TS di identificare e sfruttare queste relazioni. A sua volta, un CB è una caratteristica di un particolare strumento, indipendentemente dall'AC. Ma, i metodi esistenti di filtraggio (MF) delle quotazioni in streaming di CA differiscono a seconda delle predilezioni della gestione. Così, la redditività della ST dipende dalla stabilità nel tempo di due caratteristiche integrali: CB e MF. La stabilità di CB è dimostrata nella tesi di Pastukhov, e la stabilità di MF per un particolare VC è ovvia, anche se non ci sono certo garanzie!