una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 241
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Al terzo tentativo sono riuscito a caricare l'archivio MathCAD:
Grazie mille, l'ho scaricato.
In poche parole, scrivete la procedura di installazione.
Alexei, questi trade rientrano nella teoria delle onde di Elliot:
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nome: 2006 febbraio 3, 21:01 (ora locale)
Transazioni chiuse:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S/L T/P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 saldo Trasferimento da #4947-5 14187.60
11400 2006/12/21 13:17 comprare 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 comprare 0,02 usdjpy 118,66 0,00 0,00 2006/12/28 12:56 118,93 0,00 0,81 4,54
11728 2006/12/27 16:41 comprare 1,31 usdjpy 118,81 0,00 0,00 2006/12/28 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 2007/01/03 15:07 comprare 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 comprare 2,07 usdjpy 119,49 0,00 0,00 2007/01/10 15:22 119,74 0,00 27,95 432,18
14146 2007/01/17 14:51 comprare 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 comprare 2,02 eurusd 1,2959 0,0000 0,0000 2007/01/18 19:49 1,2961 0,00 0,00 40,40
14872 2007/01/23 17:47 vendere 2,04 eurusd 1,3017 0,0000 0,0000 2007/01/24 08:05 1,3004 0,00 16,42 265,20
14932 2007/01/24 11:12 comprare 1,02 usdchf 1,2476 0,0000 0,0000 2007/01/24 15:45 1,2486 0,00 0,00 81,69
16028 2007/01/30 09:14 comprare 0,97 eurusd 1,2957 0,0000 0,0000 2007/01/31 05:21 1,2961 0,00 -8,49 38,80
16201 2007/01/31 06:24 comprare 1,91 eurusd 1,2962 0,0000 0,0000 2007/01/31 06:34 1,2964 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 comprare 1,40 eurusd 1,2966 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:06 1,2975 0,00 -49,00 126,00
16329 2007/01/31 15:19 comprare 1.92 gbpusd 1.9554 0.0000 0.0000 2007/01/31 15:22 1.9561 0.00 0.00 134.40
16370 2007/01/31 15:30 vendere 1,92 usdchf 1,2471 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:44 1,2460 0,00 0,00 169,50
16659 2007/02/01 07:56 vendere 1.92 gbpusd 1.9654 0.0000 0.0000 2007/02/01 08:00 1.9641 0.00 0.00 249.60
0.00 40.74 2183.96
Deposito/prelievo: 13020.02 Linea di credito: 0.00 P/L chiuso: 2224.70
Negozi aperti:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 vendere 1.92 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 1.9675 0.00 30.24 -1862.40
0.00 30.24 -1862.40
P/L fluttuante: -1832.16
Ordini di lavoro:
Ticket Open Time Tipo Lotti Prezzo dell'articolo S/L T/P Prezzo di mercato
Nessuna transazione
Riassunto A/C:
P/L chiuso: 2224.70 P/L fluttuante: -1832.16
Deposito/prelievo: 13020.02 Totale fido: 0.00
Saldo: 15244.72 Patrimonio netto: 13412.56
Marginerichiesto: 1920.00 Margine disponibile: 11492.56
[/img]
Sono particolarmente interessato al commercio aperto? ha il potenziale per la realizzazione positiva, naturalmente, all'interno della teoria?
grazie sempre...
Grande!
Yura, non ti dispiace postare i risultati nel seguente formato: (Hv-2)*H, nell'intervallo H=10-40 punti dello split - voglio vedere la dinamica di rendimento per questo simbolo e confrontarla con un possibile valore dello spread.
Come si ottiene il numero 930 punti se la commissione è 1 punto per scambio, e il numero di transazioni è 2314, o qualcos'altro?
Per essere più affidabile, aggiornerò il mio tester per i modelli H di Kagi e controllerò i vostri risultati. Sarebbe bello avere una sola fonte di zecche. Se non ti dispiace, pubblica le tue quotazioni per EURUSD, tutti i ticks 2006 in libero accesso.
Anche. Congratulazioni per la padronanza del nuovo ambiente di programmazione!
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Grazie mille, l'ho scaricato.
Si prega di descrivere la procedura di installazione in poche parole.
L'ho installato molto tempo fa e non ricordo tutti i dettagli. Nel file di testo riconoscibile è scritto come installare. L'unico problema potrebbe essere con il framework 1.1. Può non partire da questa distribuzione, tutto il resto funziona di sicuro. Sì, se hai già il framework 2.0, non funzionerà. Dovrete sicuramente disinstallare il framework 2.0.
Sergey, ciao!
Perché non rispondi? Perché non partecipa alla discussione sulla muratura?
Tutti al nuovo edificio!!!
Perché non rispondi? Perché non partecipa alla discussione sulla muratura?
Tutti al nuovo edificio!!!
Ciao Sergey!
Sto tacendo per la semplice ragione che la cosa principale è già stata detta da Yuri in risposta alle preoccupazioni di Solandr prima di me:
...
4. Se avete capito questo schema, dovreste aver notato un dettaglio per voi: questo schema è essenzialmente una dimostrazione della potenza della statistica matematica. Cioè, è stata provata scientificamente la possibilità di fare soldi nel mercato e, inoltre, è stato formulato un metodo su come farlo a seconda delle condizioni. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che la statistica matematica è la legge dei grandi numeri. E richiede una lunga partecipazione al mercato per giustificare la previsione di reddito. Ma più a lungo si è sul mercato, più è probabile che le condizioni di mercato cambino e che lo schema smetta di funzionare. E lo saprete dalle vostre perdite.
...
Il metodo che state sviluppando richiede davvero due cose:
(1) Una presenza molto lunga sul mercato
(2) Un sacco di soldi.
Sarò scettico, ma sono sicuro che è impossibile vincere sempre nel forex. Cioè non ci sono vincitori e bisogna uscire in tempo. E quel 5% medio del 100% che fa soldi è destinato a perdere se rimane per un secondo o terzo "giro". Per quanto riguarda la borsa di denaro, deve essere considerevolmente più grande per questa strategia.
In questo momento sto facendo la seconda build della mia strategia in MathCAD, allo stesso tempo sto testando e raccogliendo statistiche. Penso che presto avremo un concorso "mattoni" contro "frattali e onde".
:о)))
Intendo esattamente quello che pensi.
Il valore patrimoniale risultante = 3244 punti. Il numero totale di scambi per questo valore H è 2314. 3244 - 2314 = 930 pips.
Mentre elaboravo, mi sono reso conto che ci sono effettivamente delle peculiarità dell'implementazione della strategia che devono essere specificate. Quindi è abbastanza possibile che abbiamo diversi algoritmi per la stessa strategia. Quando ho ottenuto i risultati, ho pensato che non capisco come Renko possa generare più profitto di Cagi. Ho deciso che avrei dovuto scrivere sia renko che confrontare. Quindi non siete soli. :-))
Le citazioni in forma confezionata occupano 6 MB. È un file csv che contiene una sola colonna: le zecche. Inoltre, ho rimosso tutte le zecche ripetute. Ce n'erano più di 60000. Ma non ha aiutato. Non riesco ancora a vederli sul grafico in MT4. Tuttavia, forse non ho abbastanza memoria. Non posso pubblicarli sul sito web di MQ per le ragioni che conoscete. Non voglio preoccuparmi di altri siti. Se non è in contraddizione, mandatemi una lettera vuota e le invierò per e-mail.
Quello che posso fare in MQL4, non potrò farlo in Matkad. Quindi tutta la parte di programma e i calcoli sono in MT4 e la grafica in Matcad. Ma grazie per le congratulazioni.
Beh, sei un esteta :-))
Secondo i miei calcoli, la dinamica dei renko-USD sembra diversa (l'asse delle ascisse dovrebbe essere mentalmente spostato a destra di 1 punto):
La ragione di tale differenza può essere la differenza nella strategia iniziale di tracciare i dati... Anche se la costruzione del patrimonio netto in funzione della discrepanza delle partizioni mostra gli estremi del rendimento nei posti "giusti", i punti alla fine del trading per le costruzioni Kagi e Renko H minus sono tracciati lungo l'ordinata:
Questi risultati sono dati per uno spread di 2 punti per tick 1.04.2006-29.12.2006.
Ho inviato alla tua richiesta e-mail.
a grasn
Tu, Sergey, stai parlando di cose "incredibili"!
1. Secondo la tua ipotesi, è "importante uscire in tempo" e non importa quando "entrare", ma allora il mercato ha una "memoria" capace di tracciare ESATTAMENTE il tuo comportamento.
2. Se questo non è il caso, si può "entrare in tempo" e quindi "uscire" - allora non c'è pericolo di perdere i pantaloni.
La prima affermazione è assurda, la seconda contraddice la prima, quindi si sbaglia!
Inoltre, se non si può "vincere sempre" sul Forex, allora il mercato non è prevedibile in linea di principio. Allora, cosa ci fai lì? State sprecando il vostro prezioso tempo. E se il mercato è "prevedibile" (nella misura in cui questa prevedibilità permette di colmare lo spread esistente), allora è possibile vincere "sempre" e lei si sbaglia di nuovo!
Sergei, sto parlando di cose ordinarie. Non c'è nulla di sorprendente in loro. E naturalmente è importante entrare correttamente e uscire correttamente. Ma nel mio post pensavo globalmente e intendevo solo che non si può vincere tutta la vita. Il fatto è che sono già entrato e non ho intenzione di rimanere per tutto il tempo.
Quando si ragiona sulla prevedibilità del mercato, probabilmente si ha uno strumento (o meccanismo, teoria, ecc.) con cui si può prevedere con un certo grado di certezza. Non importa se sono le tue idee o la tesi di qualcun altro. Anch'io sto sviluppando uno strumento del genere, ma non mi illudo che possa funzionare per sempre. La cosa importante è che non funzionerà sempre (intendo per tutta la nostra lunga vita).
Una strategia basata su costruzioni kagi e renko è cattiva in quanto (questa è la mia opinione personale) non ha un "early warning of failure". Ma potrei sbagliarmi.
Non ho ricevuto nulla da voi. C'è, tuttavia, una mail in bianco da una certa frolic che ha il sottogenere "Il mio cuore ti appartiene". Ma in qualche modo penso che non sia da parte tua. :-))
Credo che ci sia un errore nell'indirizzo. Controlla: yurixxx AT gmail DOT com
Ci sono tre "x" nel nome, non due.
PS
Ho rielaborato l'immagine della resa del kagi in modo che sia paragonabile alla tua.
Sono molto diversi dai nostri, dopo tutto. Mi chiedo a cosa possa essere collegato?