una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 239
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Processo di Wiener
Un processo casuale wt è chiamato un processo di Wiener se soddisfa le seguenti condizioni:
1. Per qualsiasi t0 < t1 < ... < tn gli incrementi wt1-wt0, wt2-wt1, ..., wtn-wtn-1 sono indipendenti;
2. La variabile casuale wt-ws, s<t, ha distribuzione normale con aspettativa matematica 0 e varianza t-s;
traiettorie wt sono continue.
3. Le traiettorie di un processo di Wiener wt possono lasciare qualsiasi punto wt0, per esempio zero: wt0=0.
Nel caso generale, se una serie temporale può essere modellata dalla sequenza X[i+1]=a*X[i]+sigma, dove sigma è una variabile casuale normalmente distribuita con aspettativa zero, e a è una costante che assume valori nell'intervallo -1...+1, allora tale serie è detta markoviana. Un caso speciale in cui a=0 è chiamato processo di Wiener. Questo modello, per esempio, descrive bene il cammino casuale di una piccola particella pesata (moto browniano).
Questo non è affatto coerente con una media di 5,5 tick/minuto di flusso di dati reali.
Yuri, stai confondendo la media e il valore probabile di una quantità. Quello che hai definito come un valore medio pari a 5,5 è in realtà un valore probabile e la media è definita come il rapporto tra l'integrale della funzione di distribuzione presa su tutto il dominio di determinazione e l'integrale dello stesso dominio da uno vedi Fig.
È chiaro che la media non coincide con il valore probabile ed è 10. Questo corrisponde al rapporto tra il numero di tick e il numero di barre di minuti nella serie temporale 1min basata su questi tick (i dati sul numero di tick e barre di minuti nelle serie corrispondenti sono presentati nel grafico). Lo stesso valore (10) si ottiene tracciando il volume delle barre di un minuto per la serie temporale EURUSD 2006 1min e trovando la media.
In continuazione della nostra discussione (non per contestare affatto), e rompendo un po' la mia parola: come ho scritto prima, Sergey, tu modelli un processo markoviano(Neutron 27.01.07 15:15), ma lo chiami Wieneriano per qualche motivo. Come simulare un Wiener, penso di averlo già scritto. E il modo corretto di modellarlo è con il metodo Monte Carlo. Esattamente per questo motivo (X[i+1]=a*X[i]+sigma, dove a=1), il mio indicatore ha mostrato una leggera dipendenza tra i campioni, mentre per a=0 non ha mostrato alcuna dipendenza.
Buona fortuna. :о)
Invece di "...In generale, se una serie temporale può essere modellata dalla sequenza X[i+1]=a*X[i]+sigma,... "dovrebbe essere letto: "...In generale, se le prime differenze di una serie temporale possono essere modellate dalla sequenza X[i+1]=a*X[i]+sigma,... ".
. In realtà io intendevo l'aspettativa matematica. Si determina semplicemente - dividendo il numero totale di tick per il numero totale di barre. Potrebbe essere più complicato: potremmo tracciare la funzione di densità di probabilità e poi calcolare Xav = Somma(X*p(X)) per tutti i valori di X. Tuttavia il risultato sarebbe lo stesso.
Se nella tua formula Fusd[j]=j*N[j], dove N[j] è il numero di barre di minuti contenenti j tick ciascuna, porta agli stessi risultati. Se Fusd[j] è una funzione di funzione di densità di probabilità, allora l'integrale di essa su tutta l'area di definizione è uguale a 1. E se Fusd[j] è un integrale FR, allora l'integrale di esso non ha alcun senso fisico. Sembra. :-)
Se per valore probabile intendeva la moda, allora il mio numero non lo è sicuramente. Il massimo di una funzione di densità di distribuzione non può essere calcolato semplicemente dividendo un simile per un altro. Ed è esattamente quello che ho fatto.
Quando, Yuri, mi darai i risultati delle tue simulazioni Kagi di trading reale?
È quello che sto facendo adesso. Se posso farlo in tempo, lo farò oggi stesso.
Sono selvaggiamente dispiaciuto, ma nel post con i risultati della simulazione di scambi reali di Renco H-build i nomi dei file dei tick sono stati confusi, di conseguenza i tick delle coppie corrispondenti per il 01.11.2006-29.12.2006 hanno partecipato al test... cioè per un totale di due mesi.
Ecco i risultati dell'anno:
Vorrei attirare la vostra attenzione sui notevoli drawdown!
Alexey, se non ti dispiace condividere i tuoi pensieri (non previsioni, non affermazioni): cosa sta succedendo ora con la sterlina secondo la teoria delle onde di Elliot o il suo seguace? È possibile una ripetizione del livello 1,99? E in generale, è possibile una corsa al rialzo. Ricordo che i pronostici sono un mestiere ingrato, ma comunque è l'opinione, non l'affermazione, che conta per me!!!
Chiedo un feedback ai sostenitori della teoria dell'onda di Elliot e di tornare in tema, dato che questo thread non è stato a lungo all'altezza del suo nome. Rispetto, davvero rispetto, i matematici, gli statistici e i programmatori (probabilmente futuri milionari o già:)), ma sta ancora confondendo le acque.
Buona giornata, se non stai scherzando.
Condividerò i miei pensieri con piacere :)))
Penso che nel prossimo futuro, cioè dopo il marchio 2.1000, la stessa cosa accadrà alla sterlina, guarda qui:
h ttp://www.clipfish.de/videoplayer.swf?as&videoid=NzAzfDQ%3D&r=1
Sì, sembra molto diverso!
A proposito, una domanda. Affinché i nostri risultati siano comparabili, ho bisogno di sapere 3 cose.
1. Per la strategia H+ quando il prossimo livello H viene raggiunto, la posizione viene a) salvata, cioè effettivamente scambiata di un lotto, la posizione viene aperta e tenuta fino al primo stop loss, poi invertita, ma sempre di un lotto; b) aggiunta, cioè viene aggiunto un lotto ad ogni livello H, e così via fino al primo stop loss, dove tutti gli aperti in una direzione vengono chiusi e viene aperto un lotto nella direzione opposta, al quale vengono poi aggiunti nuovi lotti in modo simile. Se non a) o b), come e di quanto.
2. Per la strategia H-, quando il livello H viene raggiunto, la posizione viene aperta nella direzione opposta. Se la direzione effettiva del prezzo cambia, tutto va bene, e dopo aver superato i punti H, l'inversione avviene di nuovo. Qui non siamo in grado di aggiungere. Se il prezzo non cambia la sua direzione, raggiungiamo lo stop loss. A questo punto, formalmente, dovremmo eseguire due azioni: questo stop loss viene attivato e contemporaneamente dovremmo aprire di nuovo contro la direzione del movimento. Se eseguiamo effettivamente queste due azioni, non cambia nulla nella posizione, ma perdiamo lo spread. Non ho visto come Pastukhov gestisce gli arresti. Spiegami come hai fatto, e lo ripeterò per kaga.
Hai usato qualche restrizione formale (per esempio sulla dimensione del deposito, ecc.), che in qualche modo influenza il numero di operazioni, o hai messo un esperimento puro, dove la strategia è testata senza alcuna condizione esterna di applicazione?
Ci sono altre sottigliezze che devo prendere in considerazione per rendere i risultati comparabili?
1. Se è Mathcad, allora scambiate i PUNTI. Niente lotti e niente riempimenti! Partiamo da zero. La condizione per chiudere una posizione è un movimento di prezzo di H punti contro la posizione aperta. La condizione per aprire una posizione è quella di chiudere la posizione precedente, cioè non usiamo ordini stop. L'apertura viene eseguita al prossimo tick dopo la chiusura. Non c'è slittamento. Nessuna riquotazione. Non ci sono limitazioni. Scambiamo l'intera storia. L'ultima posizione aperta viene chiusa forzatamente e il suo contributo non viene considerato nel bilancio complessivo. Lo spread EURUSD è di 1 punto, EURCHF di 2 punti, EURGBP di 2 punti. Tutto ciò è vero per le strategie H e H+.
2. Se questo è un tester MT4 (non è chiaro come usare i tick in questo caso), scambiamo un lotto standard da 1. Nessuna aggiunta! Iniziamo con $10000. La condizione per chiudere una posizione è un movimento di prezzo di Н punti contro una posizione aperta. La condizione per aprire una posizione è quella di chiudere la posizione precedente, cioè non useremo ordini stop. In questo caso non so cosa fare con lo spread. Tutto ciò che è stato menzionato sopra è vero per le strategie H- e H+.
In questo caso, dovrò aggiungere il mio codice Mathcad per il lot trading e disporre nuovi dati per il confronto.