una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 236
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Risultati per EURUSD.
La strategia ha mostrato la possibilità di ottenere un profitto di arbitraggio di 1-2 pip per ogni 25 pip di movimento. 25 pips, il prezzo si muove in media 2-3 volte al giorno, 200 giorni lavorativi all'anno (nel trading MTS). Abbiamo 3*200*2=1200 pips all'anno - variante ottimista, 2*200*1=400 pips all'anno - variante pessimista.
Risultati per EURCHF.
Lo spread minimo su questa coppia è di 2 punti. Il trading con margine è possibile con 1-2 pips di redditività per scambio, con 15 pips di ripartizione dell'affitto. L'intervallo di 15 punti è passato dallo strumento 4-5 volte al giorno in media. Così, 4*200*2=800 punti all'anno.
Risultati di costruzione per EURGBP.
Lo spread minimo su questa coppia è di 1-2 punti. Il trading con margine è possibile con una redditività di 1-2 punti per uno scambio con uno spread di 13 punti. Lo strumento passa la gamma di 13 punti in media 3-4 volte al giorno. Quindi, abbiamo 3*200*2=600 punti all'anno.
Consideriamo il fatto della soddisfacente stabilità temporale del criterio di rendimento da dimostrare. 2.
La valutazione della redditività mostra che è possibile ricevere un margine di profitto su alcuni strumenti valutari. 3.
3. Possiamo notare una maggiore redditività della rechno-divisione.
È il momento di scrivere un emulatore di scambi e assicurarsi che i risultati delle stime ottenute corrispondano all'operazione di TS.
E qual è il criterio di scelta della direzione di apertura di un affare? La mia comprensione è che non c'è nessuno.
...
Un poscritto:
Credo di aver fatto davvero una domanda stupida, a cui nessuno ha risposto finora. :o( Sembrava ragionare in modo logico, come pensavo. Ci sono statistiche che mostrano un movimento "per lo più" stabile nel corso della giornata di un certo numero di pip. Tutto ciò che rimane è capire in quale momento aprire e in quale direzione, cioè quando esattamente aspettarsi questo movimento. La precisione è necessaria perché il movimento stesso è oggettivamente piccolo e qualsiasi società di intermediazione impiega 10-30 secondi per elaborare il nostro ordine.
Questo è ciò che non ho ancora capito. Forse questa è una cosa ovvia e sono l'unico che non la capisce. Non ho trovato risposte chiare (parlo, ovviamente, di me) in questa tesi (e non mi aspettavo di trovarle).
Vi prego di spiegarmi, non farò più nemmeno una campagna per la birra, visto che non piace a nessuno. :о(
È quello che hai chiesto.
È ovvio che la strategia è redditizia se il lato destro della disuguaglianza è maggiore di zero. Ignorando l'ultimo termine nella parte destra della disuguaglianza, otteniamo la condizione di arbitrabilità:
|nt-2H|/Spread>1, dove nt è la lunghezza totale dello zig-zag (in punti) riferita al numero di collegamenti (interruzioni), o la lunghezza media dei collegamenti. H - discrezione del partizionamento (in punti). Lo spread è la commissione DC (in punti).
Per esempio, se nt-2H>0, dovremmo usare la strategia H+ (aprire verso il movimento del prezzo), se nt-2H<0, dovremmo usare la strategia H (aprire contro il movimento del prezzo).
Tutto ciò è vero anche per il Renko-build.
2 Neutroni
Sono anche incline a questa idea. Cioè, sugli stessi tick del 2006 esegui questa strategia e vedi cosa succede. Poiché la strategia si basa sulla stabilità a lungo termine della H-volatility, nessuna decisione all'interno del processo dovrebbe essere presa da un Expert Advisor. È possibile utilizzare gli ordini pendenti (o la loro emulazione). In questo senso, l'Expert Advisor è 2 volte più facile di quello che gioca sulla griglia.
Volatilità(1min)<< la discrezione della rottura. Qui, però, non ho incontrato questo posto a Pastukhov...
Non sono un seguace delle idee della tesi, ma ho una domanda. Probabilmente sciocco, ma spero che i colleghi tratteranno con un sorriso gentile alla mia stupidità e spiegare qual è il problema. OK, c'è nel caso generale "x" punti di profitto di arbitraggio, per "y" punti di movimento. Moltiplicato, otteniamo un numero decente di punti all'anno, che, teoricamente, possiamo convertire in ricchezza materiale.
Se la volatilità H è maggiore di 2H, allora al raggiungimento di 2H dal prossimo estremo
è scommettere che il prezzo passerà un'altra H, nella direzione del movimento.
Altrimenti, se la volatilità H è inferiore a 2H, allora si scommette che il prezzo passerà
indietro di almeno H.
Approssimativamente.
Francamente, non l'ho provato per i bar. Forse mi sono perso questo posto nella tesi di Pastukhov (non l'ho letta in dettaglio). Inoltre, ho capito dai suoi esperimenti con gli indici che ha fatto tutto a zecche. Questo, inoltre, coincideva con il mio atteggiamento verso le zecche. E poiché in tempo reale i tick sono divertenti da lavorare (in condizioni di stabilità del server del broker), ho deciso che non mi sarei preoccupato affatto delle barre.
Ma ora darò un'occhiata. Dato che ho fatto uno zigzag sia per i tick che per le barre, non è un problema.
In generale, per piccoli valori di H (cioè H < dimensione della candela locale), non si possono ottenere risultati corretti in linea di principio. Lo zigzag (non solo il mio :) non sa cosa sta succedendo all'interno della candela e può solo disegnare un segmento dall'alto di una candela al basso di un'altra o viceversa. Pertanto, anche il problema di una barra esterna nella candela a zigzag non sarà risolto. Nella nostra situazione significa che i dati dello zigzag della candela sono ovviamente sbagliati, e la H è effettivamente aumentata in luoghi appropriati del grafico.
Forse è possibile evitare questo problema riscrivendo il codice dello zigzag appositamente per Kagi o Renko, ma mi sembra che non ne valga la pena.
...In generale, per piccoli valori di H (cioè H < la dimensione locale della candela), i risultati corretti non possono essere ottenuti in linea di principio. Lo Zigzag (non solo il mio :) non sa cosa sta succedendo all'interno della candela, e può solo disegnare un segmento da High di una candela a Low dell'altra, o viceversa. Pertanto, anche il problema della barra esterna nel candlestick zigzag non è risolto. Nella nostra situazione significa che i dati dello zigzag della candela sono ovviamente sbagliati, e la H è effettivamente aumentata in luoghi appropriati del grafico.
Forse è possibile evitare questo problema riscrivendo il codice dello zigzag appositamente per Kagi o Renko, ma mi sembra che non ne valga la pena.
Lo penso anch'io. Lo zigzag corretto, ad un certo rapporto di timeframe e rollback
è impossibile in linea di principio.
grasn perché non piace a nessuno? Mi piacerebbe bere qualcosa :)))))))))
p.s. Essere o non essere? - l'eterna domanda...
che non può avere una risposta definitiva :)))
... обратили внимание на тот факт, что с ТФ=60 мин. связь между соседними отсчётами почти нулевая (см. свой рис.), т.е. марковский процесс, начиная с этого момента, выраждается для EURUSD в винеровский. Интересно правда? Люди на "дневках" работают, а тут, начиная с часа, ловить уже нечего!
IMHO, da un punto di vista puramente matematico, una "cascata di biforcazioni" descrive il modello di prezzo nel modo più completo.
Una biforcazione a cascata (sequenza di Feigenbaum o scenario di raddoppio del periodo) è uno dei tipici scenari di transizione dall'ordine al caos, da un modo periodico semplice a un modo aperiodico complesso con un raddoppio infinito del periodo. La sequenza di Feigenbaum ha una struttura autosimile, frattale - aumentando qualsiasi regione si rivela la somiglianza di una regione selezionata con l'intera struttura.
L'analisi dei meccanismi di transizione dall'ordine al caos nei sistemi reali e in vari modelli ha rivelato l'universalità di relativamente pochi scenari di transizione al caos. La transizione al caos può essere rappresentata come un diagramma di biforcazione (il termine "biforcazione" è usato per indicare la ristrutturazione qualitativa del sistema e l'emergere di un nuovo regime del suo comportamento). L'emergere del sistema in un regime imprevedibile è descritto da una cascata di biforcazioni, una dopo l'altra. La cascata di biforcazioni porta sequenzialmente ad una scelta tra due soluzioni, poi quattro, ecc.; il sistema comincia ad oscillare in un regime caotico e turbolento di raddoppio (numero?) successivo di valori possibili.
Tutti i TF sono quindi significativi e possono essere utilizzati per il trading. L'importante è usare input significativi nella giusta quantità e non uscire dal tuo script, altrimenti raddoppiano troppo in fretta :). IMHO
Avals buon post!!! stai andando nella direzione giusta TOWNSHIPS!!! :))))
So sempre esattamente di cosa sto parlando. E qui non c'è contraddizione.
Qualcosa di simile è descritto da Malderbrot. Nel caso più semplice, se si prende
un processo casuale e sovrapporlo ad un altro processo casuale, ma
su una scala più piccola, sia in grandezza che in conteggio, si ottiene
all'incirca quello di cui sto parlando. In questo sistema, con due sistemi indipendenti
processi, il processo su piccola scala deve solo seguire
il processo più ampio e questo lo rende meno casuale.
Sul ragno, un famoso terreno di coltura per le idee di sentimento, c'è molta e appassionata discussione su
questo stesso sentimento. Dal mio punto di vista, i grandi movimenti
è il sentimento. Ma bisogna dire che il mercato russo del forex non
come un vero mercato, se non altro perché le quotazioni non sono formate
e il sentimento è diverso.
[/quote]
Il vento del nord è un ottimo punto :))) MOLTO ALTO! :)