una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 230
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Si può dire che ce l'ho fatta! Se non fosse per l'eccessivo simbolismo matematico ci vorrebbe molto meno tempo. Ma non si può evitare, la tesi è matematica e anche il linguaggio.
Per quanto ho capito, ciò che è mostrato nella tua figura di Pastukhov è definito come una sequenza ausiliaria iniziale (ro con tilde) i=0,...,M con tilde. Da questa sequenza, la sequenza cercata [(ro*)m,(ro)m] è estratta induttivamente. In esso, i punti (ро*)m sono punti di rottura, e i punti (ро)m sono punti di fissazione di cambio di direzione distanti da essi per H.
Così, nella tua immagine, i punti con l'asterisco sono i punti 2, 6, 8 e 9. E i loro punti corrispondenti senza asterischi sono 3°, 7°, 9° e 10°.
Per quanto riguarda la seconda domanda, sì, è così che è costruito.
Ora capisco perché la strategia kagi di Pastukhov mostra un risultato molto migliore di renko.
Grazie, ho risolto il problema.
Parteciperò volentieri e volentieri allo sviluppo collettivo dell'MTS sulla strategia Pastukhov.
Considero questa l'idea più promettente al momento e sono pronto a rimandare indefinitamente la mia ricerca personale per il bene di questo lavoro. Avevo intenzione di farlo da solo, nonostante le difficoltà facilmente prevedibili dovute alla mancanza di conoscenza di sezioni note della matematica.
Quindi, in particolare, mentre sostengo l'idea di Sergey di uno sviluppo collettivo di MTS basato sulla strategia di Pastukhov, penso che un forum pubblico non sia il posto migliore per un tale team di lavoro.
Mi sembra che ogni apertura (e in questo caso specialmente) debba avere i suoi limiti.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ho pensato a quello che hai detto. In termini generali, tendo ad essere d'accordo con te, ma i dettagli...
Ho praticamente finito il lavoro. :-)
Con un solo "ma". La funzione READPRN dovrebbe essere in grado di capire gli spazi e le virgole nel file di dati (come scritto nel manuale), ma non vuole. Perché, non sono mai riuscito a trovare la risposta.
Forse perché non capisce il formato data-ora?
Il mio file dei minuti è esportato da MT4. La voce ha la forma: data, ora, OHLC, volume. Tutto è separato da virgole. READPRN capisce il formato della data come numerico, probabilmente perché ci sono dei punti. Qui finisce.
Ho visto che anche i tuoi file di tick hanno sia la data che l'ora. Come si risolve questa situazione?
Yura, io esporto il file dei verbali dall'archivio MT4 in formato *.prn in una volta sola. Il programma matcad che legge questo file (*.mcd) e il file di dati (*.prn) dovrebbero essere nella stessa directory. Questo è sufficiente per un buon funzionamento. Un esempio di come appare il file dei minuti esportato da MT4 nel blocco note di Windows e cosa legge matcad è mostrato nell'immagine qui sotto.
Il formato dell'ora e della data è perso, ma non importa.
a Olga_trader
Molto seriamente.
Sono sicuro che lo stimato Stanislav Veniaminovich non ha tempo libero per impegnarsi in attività educative su base volontaria. Ma se tu, Olga, hai la possibilità di invitare il Maestro per i colloqui - per favore, te ne saremo grati!
Mi sembra che invece di 2 lambda nella formula ci dovrebbe essere un termine uguale a un lambda. Infatti, il primo termine della formula riflette la lunghezza media di uno zig-zag che tende a 2H per il processo di Wiener. Per estrarre la componente non casuale, sottrae 2H dal valore ottenuto e questo è il reddito medio di ogni transazione. Proprio da esso dobbiamo sottrarre la commissione del DC (è 1H, p. 61) e così otterremo il saldo secco medio per ogni transazione. Inoltre tutto è semplice, moltiplichiamo questo residuo per il numero di scambi (inversioni) e otteniamo la dimensione della ricchezza. L'ultimo termine nella formula può essere trascurato - tiene conto dell'incertezza relativa al completamento dello scambio.
Allora, cosa ne pensa qualcuno nel merito della questione?
Anche io avevo questa domanda quando sono arrivato in questo posto. Tuttavia, la prima lettura è stata quella di capire il suo funzionamento a livello ideologico. Così ho lasciato tutte le domande di questa natura per dopo. Non inventerò nulla per ora, mi limiterò a notare quanto segue.
La curva azionaria che Pastukhov ha citato si riferisce ai futures. In borsa, lo spread esiste da solo, e la commissione esiste da sola. E la commissione viene addebitata su ogni scambio. Un trade, - aprire una posizione, poi chiuderla - sono 2 trade. Questo è probabilmente il motivo per cui ci sono 2*lambda.
Rosh, non fare il furbo, chiarisci.
Cosa intendi per "invertito" e perché, se hai due ginocchia e due spread, ottieni il doppio spread?
Yurixx
È possibile.
Ho dato un'occhiata alle commissioni applicate dai broker nel trading dell'Emini SP500. Shepherd ha preso un valore abbastanza medio di 2,5 dollari per lato, cioè per scambio (e il giro è di due scambi). Tuttavia, ha trascurato la diffusione. Questo può essere corretto, perché in primo luogo, lo spread in borsa è una cosa molto flessibile, e in secondo luogo, strumenti liquidi come Emini SP500 e Emini NASDAQ hanno uno spread vicino a 0, e per un tempo considerevole è uguale a 0.
Per il Forex la situazione è diversa. Non c'è commissione, ma c'è uno spread e il suo valore non può essere ignorato. Tuttavia, è abbastanza stabile, quindi in prima approssimazione possiamo probabilmente sostituire 2*lambda con spread e vedere cosa succede.
Ho dato un'occhiata alle commissioni applicate dai broker nel trading dell'Emini SP500. Pastukhov ha preso un valore abbastanza medio di 2,5 dollari per lato, cioè per scambio (e il giro è di due scambi). Tuttavia, ha trascurato la diffusione. Questo può essere corretto, perché in primo luogo, lo spread in borsa è una cosa molto flessibile, e in secondo luogo, strumenti liquidi come Emini SP500 e Emini NASDAQ hanno uno spread vicino a 0, e per un tempo considerevole è uguale a 0.
Per il Forex la situazione è diversa. Non c'è commissione, ma c'è uno spread e il suo valore non può essere ignorato. Tuttavia, è abbastanza stabile, quindi in prima approssimazione possiamo probabilmente sostituire 2*lambda con spread e vedere cosa succede.
Non credo che dovrebbe essere fatto in questo momento. La mia comprensione è che gli aggiustamenti devono essere fatti al modello per questo caso. La semplice sostituzione della commissione con lo spread non si adatta al modello corretto.
Allora, nessuno ha provato a derivare questa prova da solo?