una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 214
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Ho avuto solo il coraggio di fare la più piccola domanda; non era un geofisico, era un idrografo. Teneva d'occhio il livello dell'acqua nei bacini aperti, da qui il suo metodo di riempimento e svuotamento del serbatoio. Beh, questa è solo una piccola cosa.
In realtà, era un "climatologo" e studiava geofisica (o forse mi sono sbagliato di nuovo) ed era solo "coinvolto" (o meglio, non è uscito da quei posti per 60 anni) in progetti idroelettrici sul Nilo... Ma comunque, hai ragione, mi sono sbagliato sulle professioni.
Vento del Nord, lascia che anch'io dia il mio rispetto tardivo alla tua ricerca.
...
È complicato, in realtà era un "climatologo" e stava studiando per diventare un geofisico (o mi confondo di nuovo), ed è stato solo "portato dentro" (o meglio, non è stato fuori da quei posti per 60 anni) sui progetti idroelettrici del Nilo... Ma comunque, hai ragione, ha sbagliato le professioni.
Non può essere un errore, non influisce su nulla. :)
...
Vento del Nord, lascia che anch'io dia i miei omaggi in ritardo per la tua ricerca.
Non è niente, ero interessato - l'ho fatto, ho postato i risultati. Se qualcun altro lo trova utile - welkam.
Alex Niroba
…
Ни разу не тестировал свою стратегию на истории, потому, что считаю, что
будущее и прошлое НИКОГДА не повторяется.
так же как нельзя два раза войти в одну и ту же реку... :)))
Alex, la storia si ripete sempre. Si entra nella stessa acqua del fiume. Leggete Hirst, ve lo dirà lui, anche sulle precipitazioni..., dopo tutto non era un geofisico per niente.
Non ho intenzione di discutere :)))
Non ho detto che la mia strategia è la migliore e che nient'altro deve essere studiato o usato.
Naturalmente bisogna controllare e provare altri modi!!!
Ho solo annaspato un tema, e sto cercando di svilupparlo in una strategia e portarlo alla mente :)))
Non so se sia un bene o un male, ma porta almeno un po' di reddito.
La cosa principale per me è che funziona per tutte le coppie di valute e per tutti i
tempo.
L'unica cosa di cui non posso ancora vantarmi è limitare le perdite, cioè non posso
Cioè non posso elaborare regole chiare per calcolare lo stop loss e il take profit.
Il commercio a mano non è una buona cosa :(
Questo è il risultato attuale del mio metodo per un mese:
Ticket Open Time Tipo Lotti Prezzo S/L T/P Close Time Prezzo Commissione Tasse Swap Profit
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0.00 0.00 -1 018.82 101 334.29
P/L chiuso: 100 315.47
durante questo mese ho eseguito 114 scambi (quasi su tutte le coppie di valute),
tra loro 113 positivi, uno negativo, come risultato ho aumentato il mio deposito
da $5000 a $100 315 (più di 2000%
penso, questo non è un limite!).
Cari esperti di statistica matematica, se non vi dispiace, per favore aiutatemi a risolvere correttamente questo problema.
Esiste una serie temporale di prezzi X[i] dove i=1,...,N
Esiste un campione di questa serie Y[k] dove k=i1,i2,...,iM
Esistono due indicatori BR[i](forza degli orsi) e BL[i] (forza dei tori) definiti sulla serie dei numeri interi.
Corrispondentemente, ci sono insiemi di valori per ciascuno di essi sul campione Y[k].
L'ipotesi da verificare e se è confermata, determinare la validità statistica:
La probabilità della direzione del prezzo dal punto Y[k] è determinata dalla coppia di valori BR[i] e BL[i].
Come si determina è la prossima domanda. Forse una semplice condizione BR[i]>BL[i] è sufficiente,
o forse no. Ma potete occuparvene più tardi.
O forse non dovete occuparvene affatto? Forse sul piano dei valori (BR,BL) è sufficiente
per definire delle aree, dove la superiorità statistica di una direzione di movimento su un'altra non è inferiore a
un dato livello?
Tutto sommato ho troppe opzioni nella mia testa, il che significa che nessuna di esse è corretta.
Quindi vorrei sapere come impostare correttamente questo problema dal punto di vista della statistica matematica.
Grazie in anticipo.
Alex, mi hai ispirato con i tuoi risultati dalla pagina 1 di questo forum (sono qui dall'inizio). Almeno datemi l'accesso come ospite al vostro trading, lo sto chiedendo da molto tempo. Voglio toccare un miracolo. :о)
Che miracolo. I miracoli non accadono!!! :)
È un lavoro di ricerca lungo e minuzioso,
che, purtroppo, non è ancora completo.
Ho deciso di dare un'occhiata al miglior risultato di Rich, ha preso il 1° posto https://championship.mql5.com/2012/en .
P.S. È triste...
Posso dire che il fatto che ci sia una trasformazione di una distribuzione in un'altra è quasi una scoperta per me! Non ho trovato alcuna spiegazione nei libri. Forse ho cercato male o solo nei libri sbagliati? Sospetto che possa avere qualcosa a che fare con l'ingegneria radio statistica, con una sorta di filtraggio del segnale di ingresso (dati) tramite un filtro passa-banda. E qui come potrebbe essere applicato alle nostre citazioni si potrebbe risultare qualsiasi riferimento alle informazioni richieste dal momento che è piuttosto noto cosa, ma di cui non ho idea e di conseguenza non hanno idea dove cercare informazioni su di esso? Grazie in anticipo!
A proposito di eksel è anche interessante sapere come si fa - conversione della distribuzione uniforme in normale?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Qui, a giudicare dalla descrizione c'è qualcosa su ciò che è richiesto. Ma richiede una sorta di pagamento per visualizzare il libro stesso. Non si può trovare qualcosa di pubblico dominio (non si tratta affatto di soldi, ma di convenienza)? Forse non è proprio quello che è richiesto?
Posso dire che, per me, il fatto che ci sia una conversione da una distribuzione all'altra è quasi una scoperta! Non ho potuto trovare spiegazioni chiare nei libri. Forse non ho cercato abbastanza, o ho solo cercato nei libri sbagliati? Sospetto che possa avere qualcosa a che fare con l'ingegneria radio statistica, con una sorta di filtraggio del segnale di ingresso (dati) tramite un filtro passa-banda. E qui come potrebbe essere applicato alle nostre citazioni si potrebbe risultare qualsiasi riferimento alle informazioni richieste dal momento che è piuttosto noto cosa, ma di cui non ho idea e di conseguenza non hanno idea dove cercare informazioni su di esso? Grazie in anticipo!
A proposito di eksel è anche interessante sapere come si fa - conversione della distribuzione uniforme in normale?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Qui, a giudicare dalla descrizione c'è qualcosa su ciò che è richiesto. Ma richiede una sorta di pagamento per visualizzare il libro stesso. Non si può trovare qualcosa di pubblico dominio (non si tratta affatto di soldi, ma di convenienza)? Forse non è proprio quello che è richiesto?
A proposito: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/132669/page/0/fpart/1/vc/1
...E proprio ora ho assemblato la prima bozza del mio "astrolabio". Esattamente la bozza, perché non ho ancora introdotto tutta la logica di elaborazione dei dati nel sistema (4 moduli su 9), e naturalmente, non tutto va bene, non tutti i criteri sono ottimali e c'è ancora da cercare e ricercare.
Un esempio di previsione
Primi test e primi risultati. La parte sinistra della linea verticale rossa sono i dati che sono stati selezionati per l'analisi. I segni rossi nella parte destra sono corrispondentemente i valori di prezzo previsti nei nuovi canali.
Primi risultati
Ho ottenuto quello che mi aspettavo. Il sistema non è "sbagliato" (entro i limiti accettati, naturalmente) se esistono "strutture simili" di movimenti futuri nei dati storici selezionati. Se no, mente, nel modo più sfacciato, ma si attiene alla "rotta del partito"...
Sergey, sono scioccato da quello che ho visto nelle foto che hai mostrato! Se non è un bug nel codice (quando una "barra futura" è gestita segretamente), allora hai risolto il problema principale del trading.
Hai analizzato le barre orarie, di conseguenza, l'orizzonte di previsione del tuo TS è di 200-300 ore (vedi figura), a questo ritardo la volatilità dello strumento è di 150-250 pips in media. L'errore di previsione non supera il 20%. Da questa altezza, non ti importa degli spreads, degli slippages e, forse, della stessa compagnia di brokeraggio.
Penso che tu abbia risolto tutti i tuoi problemi :-)
O forse non capisco qualcosa in queste immagini e stai facendo una previsione di un'ora per ogni barra attuale? Ma poi l'errore di previsione supera il 100% e non va bene per niente :-(
Avanti, elaborate l'algoritmo (entro i limiti della decenza, naturalmente).
a Vento del Nord
Se avete materiale sulle tesi di Shiryaev e Pastuhov, vi sarei grato se poteste condividerlo o darmi qualche link.