una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 208
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Sergei, grazie per il chiarimento, non sapevo che la serie di prezzi risulta già essere integrata al primo ordine. Questa è una novità per me, in un certo senso. C'è qualche giustificazione per questa affermazione?
Analizziamo solo le serie temporali stazionarie. Le serie di prezzi non sono stazionarie - non hanno un payoff atteso costante. Tuttavia, si riduce alla serie stazionaria dei residui X[i] con una sola differenziazione:
X[i]=Open[i]-Open[i+1].
Questa è di solito una variabile casuale distribuita esponenzialmente con aspettativa zero e un correlogramma segno-variabile. La serie originale può essere recuperata dalle serie residue semplicemente integrandole:
Open[i]=Open[i+1]+X[i]
Questa è la ragione per cui la serie dei prezzi può essere chiamata una serie temporale integrata del primo ordine.
Non sono d'accordo con l'affermazione che tutto si riduce a prevedere solo una direzione del movimento dei prezzi. Avendo indovinato/previsto/calcolato (come volete) la direzione si deve ancora capire per quanto tempo tenere una posizione, o anche una previsione corretta può non aiutare. Il secondo punto è particolarmente importante, soprattutto perché ho capito che stai dicendo che è impossibile fare una previsione per un lungo periodo di tempo (a proposito, se potessi definire le espressioni quantitative, forse l'ho perso da qualche parte).
Per un particolare TS possiamo determinare il tempo medio di mantenimento di T posizioni aperte. Poi possiamo convertire la serie temporale originale (per esempio, le minuzie) in TF=T, ottenendo così uno schema in cui apriamo (se necessario) all'apertura della prossima candela e chiudiamo alla sua chiusura. Tutto quello che dobbiamo sapere è il segno o il colore della candela attesa, poiché possiamo stimare statisticamente la sua dimensione dalla deviazione standard:
La probabilità che il salto di prezzo sia inferiore a una deviazione standard per questo TF è circa il 68%.
La probabilità che il salto di prezzo sia inferiore alla metà della deviazione standard è del 38%.
La probabilità che il salto di prezzo sia inferiore a un quarto della deviazione standard è del 20%.
Si può vedere che il problema di previsione in questa formulazione si riduce a prevedere SOLO la direzione prevista del movimento del prezzo dopo l'apertura della posizione o il segno del salto di prezzo o, analogamente, il colore della prossima candela.
.
Immagino che alla fine si ridurrà a "tendenza" e "rumore", questo sarebbe il modello. Quindi forse è il momento di passare ai criteri o hai un'idea migliore? :o)
Non si tratterà esattamente di una tendenza, dato che non ce n'è una... Ma ci sono idee migliori.
...non voglio impicciarmi, spiegami dove prendi la finestra scorrevole nel calcolo dell'autocorrelazione e qual è il punto e l'uso che ne fai. O è una specie di modifica per qualche compito?
Una volta ho scritto un indicatore basato sul FAC, è per questo che avevo bisogno di una finestra di campionamento. Potrebbe essere una finestra scorrevole, potrebbe essere una finestra a gradini... come volete, o non potete fare proprio niente :-)
Alex Niroba 08.01.07 21:36
Forex è prima di tutto persone, o MTC, che sono anche sviluppati da persone :)))
Pensate davvero che la maggior parte dei commercianti faccia
queste sciocchezze!!! :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Neutron , mio caro amico, non considerarlo maleducato !!! :)))))))))))))))))))
Alex, senza prove, ma può essere considerato un fatto credibile che la maggior parte degli investitori privati nel mercato forex stanno perdendo i loro depositi. Perché lo pensa? Forse perché questa maggioranza non è impegnata proprio in questa "stronzata"? Questo è un paradosso, caro amico. Soprattutto se si considera che la maggioranza, è circa il 99%.
Secondo me questo è possibile solo in un modo. Così come il passaggio dalla descrizione microscopica dei sistemi dinamici nella teoria di Newton alla loro descrizione macroscopica nella termodinamica. Ma per fare questo, dobbiamo vedere il mercato come un sistema olistico, una delle cui proprietà intrinseche è il prezzo. E invece di cercare di legare il prezzo a singoli eventi che avvengono sul mercato (il comunicato stampa, per esempio), dobbiamo cercare di trovare altri mezzi, anche macroscopici, per descrivere questo sistema.
Il ruolo degli esperti nel campo della statistica matematica è probabilmente il più importante. Dopo tutto, lo sviluppo della termodinamica (fisica statistica) e la statistica matematica erano cose interconnesse e interdipendenti.
Messo meravigliosamente!
Se in fisica le leggi che determinano i meccanismi di interazione dei corpi giocano il ruolo principale e unico nella costruzione della teoria completa, e le leggi della termodinamica sono diventate la transizione limite, allora nel mercato questo ruolo, mi sembra, dovrebbe essere preso dalle leggi che determinano il carattere di interazione (connessione) della direzione del salto atteso del prezzo dal precedente...
Vuoi condividere i tuoi pensieri? :о)
Non posso essere d'accordo con te che le tendenze non esistono per il forex. Che siano difficili da trovare (o piuttosto da provare in modo convincente) sono d'accordo, ma non vedo perché non possa esistere una tendenza. Gli argomenti di cui sopra, per me (sottolineo che per me) non provano l'assenza di tendenze in quanto tali, ma convincono solo della conoscenza limitata della Natura. (un po' filosofico :o)
Qualsiasi modifica dell'autocorrelazione stima solo una relazione condizionata tra i campioni, e questo dato da solo, ovviamente, non indica ancora la presenza o l'assenza di una tendenza.
Посмотрите на их календарь точек разворота и на дневной график 2006.
Даже в январе-феврале (а прогноз сделан в декабре 2005) они ошибаются.
...
Gli autori sostengono che quasi tutte le loro previsioni per quest'anno si sono avverate. non le ho verificate io stesso. ecco una citazione:
"...E così. Il risultato, che ha dato la metodologia più banale ha superato le mie aspettative più selvagge.
Per ora, 24 dei 30 punti previsti hanno funzionato "correttamente". Alcune semplici operazioni matematiche hanno dimostrato che era l'80% di coincidenza. Inoltre, rimangono solo 3 punti di previsione fino alla fine dell'anno, cioè nel peggiore dei casi la precisione della lettura del calendario sarà di circa il 73% ...".
http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=81395#81395
North Wind sei davvero così ingenuo e credi che qualcuno farà trapelare un sistema redditizio su internet :)))
Se il sistema desse l'80% di partite questi due ragazzi con un mucchio di ragazze starebbero riposando sulla loro isola da qualche parte nell'Oceano Pacifico, bevendo zucca e fumando sigari :))))
Non troppo pigro per cercare di nuovo in modo sostanziale. Le immagini sono allegate.
Se si conta la partita con una precisione di (+/-)1 barra, si ottengono 11 colpi su 33. Questo è il 33% - in generale un ottimo risultato, ma non è il 73% dichiarato. Il problema, però, è che bisogna contare fino ai punti di rotazione effettivi, credo. E non hanno definito ciò che considerano un cambiamento di tendenza.
Sono io che ho impostato i parametri dello zigzag in cui questi punti di snodo sono dello stesso ordine di grandezza. Quindi è impossibile valutare obiettivamente questi risultati.
Northwind sei davvero così ingenuo e pensi che qualcuno farà trapelare il sistema redditizio su Internet :)))
Se il sistema desse l'80% di partite, questi due ragazzi con un mucchio di ragazze si starebbero già rilassando sulla loro isola da qualche parte nell'Oceano Pacifico, bevendo zucca e fumando sigari :))))
1. sembra che tu tenda a trarre conclusioni di vasta portata da presupposti completamente insignificanti, e questo è sbagliato.
2. se il sistema è redditizio o meno - personalmente non lo so, ma la descrizione mostra che gli autori, basandosi su metodi pubblicati, hanno fatto un tentativo di predire qualsiasi caratteristica dei movimenti di prezzo. e secondo i loro dati, il successo di predire queste caratteristiche è stato del 73-80%. questo è tutto ciò di cui parla l'articolo e altro. non si tratta di sistemi di profitto o altro.
3. tutti i metodi usati sono elementari e descritti. ricordate che qui, appena sopra l'argomento, è stata sollevata la questione "per i non-mariti" - una dimostrazione di questo approccio. e da persone che, per dirla tutta, capiscono qualcosa dei metodi matematici che usano.
4. Spero di aver chiarito abbastanza la mia posizione.
Neutron non può giudicare gli altri.
Perché i depositi vengono svuotati? Bella domanda.
Se non hai un sistema chiaro, con il quale fai trading, venderai comunque :))),
non importa quanto guadagni, la quantità non importa
10 mila o 600 milioni - è lo stesso...
Se hai aumentato il tuo deposito da 5 koz a 95 koz questo mese,
non è sicuro che non lo farai saltare una settimana dopo,
ti dimenticherai di mettere uno stop loss da qualche parte o di ricaricare la tua posizione
e finirai per perdere tutto. È come un casinò.
È tutta colpa dell'avidità. :))))))))
È facile fare soldi, l'importante è NON perderli !
Ecco perché è necessario sviluppare una strategia chiara con stop-loss :)
È quello su cui sto lavorando ora...
Северный Ветер неужели вы так наивны и полагаете, что кто-то сольёт в Инет профитную систему :)))
Если бы система давала 80% совпадений эти бы два парня с кучей гёрлз уже бы отдыхали на собственном островке, где нибудь в Тихом океяне, попивая тыкулу и покуривая сигары :))))
1. sembra che lei tenda a trarre conclusioni di vasta portata da presupposti completamente insignificanti, e questo è sbagliato.
2. se il sistema è redditizio o meno - personalmente non lo so, ma la descrizione mostra che gli autori, basandosi su metodi pubblicati, hanno fatto un tentativo di predire qualsiasi caratteristica dei movimenti di prezzo. secondo i loro dati, il successo di predire queste caratteristiche è stato del 73-80%. questo è tutto ciò che viene discusso nell'articolo e sotto. non si tratta di sistemi redditizi o altro.
3. tutti i metodi usati sono elementari e descritti. ricordate che qui, appena sopra l'argomento, è stata sollevata la questione "per i non addetti ai lavori" - una dimostrazione di questo approccio. e da persone che, per dirla tutta, capiscono qualcosa dei metodi matematici che usano.
4. Spero di aver chiarito abbastanza la mia posizione.
North Wind sì, la sua posizione è espressa abbastanza chiaramente. :)
Ma tu stesso hai detto prima che non hai controllato le loro previsioni, allora perché ci hai preso per il verso sbagliato? :)
Una cosa che posso dire è che una cosa è dare delle previsioni e un'altra è fare trading in base a queste previsioni!!!
Proprio come ci sono i teorici e ci sono i praticanti :)))
Ben detto!
Se in fisica il ruolo principale e unico nella costruzione della teoria completa è giocato dalle leggi che determinano i meccanismi di interazione dei corpi, e che limitando la transizione sono diventate leggi della termodinamica, allora nel mercato questo ruolo, mi sembra, dovrebbe essere preso dalle leggi che determinano il carattere di interazione (connessione) delle direzioni del salto atteso del prezzo dal precedente...
Non potrei essere più d'accordo. È ancora un approccio microscopico. Anche se si integra l'intero processo all'interno di una candela, formando candele secondo il tempo medio di detenzione di una posizione o altro, ci si sta semplicemente muovendo verso un altro livello frattale. Dal mio punto di vista, questo approccio è buono per le valutazioni dei modelli ma non per l'analisi dinamica del mercato. Io ci vedo due svantaggi.
1. Lo stocastico di processo è nascosto all'interno della candela e quindi non può essere una fonte di informazione. Mentre le misurazioni effettive di quelle macro variabili che possono descrivere le condizioni del mercato dovrebbero basarsi dinamicamente su questa stocasticità.
2. Modellando i candelieri in questo modo si sta imponendo un certo periodo al mercato. Ma lei stesso ha affermato che lo spettro non ha componenti stazionarie. Quindi tali candele non illumineranno nulla e al mercato non piacerà. :-))
Non troppo pigro per guardare di nuovo il soggetto. Le immagini sono allegate.
Se si conta la partita con la precisione di (+/-)1 barra, si ottengono 11 colpi su 33. Questo è il 33% - in generale un ottimo risultato, ma non è il 73% dichiarato. Il problema, però, è che bisogna contare fino ai punti di rotazione effettivi, credo. E non hanno definito cosa considerano un'inversione di tendenza.
...
Immagini interessanti, ma purtroppo, personalmente, non ho ancora capito cosa è stato predetto. Riferiscono di un "possibile cambiamento nella dinamica", cosa ci sia sotto - non posso giudicare. È una buona idea chiedere agli autori. C'è la Fig.5 nell'articolo, quindi non coincide con lo zigzag.
Ma, ho dato riferimenti non per questo scopo. Personalmente, sono molto più interessato a quali tecniche e perché, gli autori hanno usato.
Zy: se le immagini fossero un po' più piccole, sarebbe fantastico.
A proposito, la precisione di +/- 1 bar è di circa 1\250, cioè lo 0,4%.
Immagini interessanti, ma purtroppo non ho ancora capito cosa è stato predetto. Segnalano un "possibile cambiamento di slancio", cosa c'è sotto - non posso giudicare. Sarebbe una buona idea chiedere agli autori. Ma non è per questo che ho dato i link. Personalmente sono molto più interessato a quali tecniche e perché gli autori hanno usato.
Nota: se le immagini fossero un po' più piccole, sarebbe fantastico.
[/quote]
Vento del Nord Se tu stesso non capisci o non capisci fino in fondo, perché difendere questo metodo? :)))
Z.U. Immagini più piccole, caratteri più grandi!
Ali, gambe! La cosa principale - la coda!!! :)))