una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 205
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Andiamo, Sergey. Ho capito le linee generali, ma i dettagli non contano.
In qualche modo questo approccio non mi impressiona.
Lei mi ha frainteso. Tutto quello che stavo cercando di dire è che i problemi risolti in questo thread sono in qualche modo affini ai problemi di controllo della qualità, che a loro volta sono formulati più "matematicamente" nel problema sulla decomposizione. Non si tratta del processo di organizzazione del controllo di qualità, anche se ci sono punti interessanti anche lì. Si trattava del problema di determinare la violazione di un processo stocastico (per quanto possa sembrare strano, ma, per esempio, la dimensione dei pezzi in produzione è un processo stocastico, e con "memoria"). Se mettete da parte le convenzioni, vedrete che nella sua essenza, il programma delle variazioni di prezzo (i processi di mercato che ci sono dietro) è molto simile al controllo di qualità (leggi: controllo del processo di produzione).
La descrizione più breve e succinta dei termini chiave è nel manuale elettronico di statistica matematica per il programma Statistica, sul loro sito web, in russo.
E a proposito, mentre siamo sull'argomento dei testi, c'è una digressione. Avere successo nel commercio non è affatto facile come organizzare il controllo di qualità in una fabbrica.
Nel contesto del problema della discontinuità è interessante la sua applicazione pratica al trading di Gorchakov
Per quanto riguarda i miei metodi sul mercato, si dividono in "a breve termine" e "a lungo termine". "Breve termine" consiste nel costruire criteri di discontinuità per a(i) invarianti rispetto al processo medio a(i) e sigma del processo s(i) nel quadro di un modello condizionatamente non stazionario
http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/195.html
Cioè, è un modello che presuppone che gli incrementi dei prezzi relativi rappresentino una risposta non stazionaria a una sequenza stazionaria non osservabile. Questa è una situazione comune nella teoria dell'estrazione del segnale in uno sfondo di rumore. Il modello è parametrico perché le lunghezze di costanza a(i) (d(i) sono anche variabili casuali) possono essere piccole e i criteri non parametrici produrranno un grande errore.
Questo è ciò su cui si basano i miei sistemi di trading.
I metodi "a lungo termine" consistono nel controllo permanente della stazionarietà del processo medio a(i) e del processo sigma s(i) all'interno dello stesso modello. Regolano i pesi degli short e dei long sui sistemi a breve termine.
In realtà le funzioni che ho scritto sulla stazionarietà delle distribuzioni sono funzioni invarianti rispetto al processo medio a(i) e sigma. È stato fatto solo per verificare il modello e non c'era altro senso pratico nel rilevare una certa stazionarietà nei prezzi. L'applicazione pratica è il lavoro all'interno del modello.
Più: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Andiamo, Sergei. Capisco le linee generali, ma i dettagli non contano. In qualche modo questo approccio non mi impressiona.
Non ho detto che è il migliore, e vi suggerisco di pensarci. In questo momento, per esempio, sto studiando l'autocorrelazione.
{0: 20}
{0: 21}
{0: 22}
...
{0: 4000}
Continuo la ricerca e penso come definire meglio il criterio, con la statistica tutto è chiaro.
PS: In questo momento sto imparando a definire (identificare) una tendenza sui dati storici, cioè a trovare il suo inizio e la sua fine.
...
Di più: http: //www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Che dire, è ovvio che l'ha scritto uno statistico. :)
Aggiungo anche che sembra che quello che Pastukhov ha scritto nella sua dissertazione non è tutto quello che intendeva. Sembra che H-volatilità, può anche essere attaccato alla soluzione di questo problema.
...
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, dove la somma viene eseguita sulla finestra k=0...100 (per esempio).
...
Sì, ho dimenticato di aggiungere in un post precedente che non uso una finestra scorrevole sui dati per calcolare l'autocorrelazione e considero la sua introduzione ingiustificata, a meno che ovviamente Neutron non mostri il suo vantaggio.
PS:
Neutron:
Otteniamo un comportamento OTTIMALE non solo nel mercato ma anche nella ricerca!
Quindi ecco, ho deciso di fare la mia ricerca in modo ottimale. :о)
...
Еще: http://www.howtotrade.ru/forum3/posts/192.html
Che dire, è ovvio che l'ha scritto uno statistico. :)
Dovrei anche aggiungere che sembra che ciò che Pastukhov ha scritto nella sua tesi non è tutto ciò che intendeva. Sembra che H-volatilità, può anche essere attaccato alla soluzione di questo problema.
Sì, la mia educazione non era sufficiente per capire quello che dice. Anche se, naturalmente, si può capire.
Sembra che ciò che era previsto nel prossimo futuro stia già accadendo - i professionisti nel campo della scienza passano dalla teoria alla pratica.
Perché no? MT4 fornisce eccellenti opportunità per questo.
Così presto non ci sarà più nulla da fare per le casalinghe. :-)))
PS North Wind, cos'è la H-volatility?
...
PS North Wind, cos'è la H-volatility?
Qui http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, circa a metà della pagina c'è un breve estratto dalla fonte originale.
Ali, ali.... gambe
bene... )))
il problema è che non ha calcolato correttamente.
Così in pratica si scopre che se si prende la somma di un qualsiasi numero di Sistemi Dinamici Auto-Organizzanti, si ottiene lo stesso SDS in uscita.
(con gli stessi trand e flats. ;D)
Vorrei suggerire un altro articolo affascinante...
http://www.fractals.ru/pdf/23Mavrikidi.pdf
(Per coloro che sono interessati solo al mercato e l'arricchimento personale non può aprire - non dice nulla sul mercato, quindi non c'è nulla di interessante per loro).
P.S. Grazie, solandr, per aver suggerito un teorico in risposta ai miei pregiudizi...
Sembra che ciò che era previsto in un futuro non troppo lontano stia già accadendo - i professionisti della scienza stanno passando dalla teoria alla pratica.
Sbagliato, i professionisti della scienza sono sui mercati da molto tempo. E i professionisti hanno risultati molto diversi dalla formazione del capitale alla rovina totale.