una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 187
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Con il suo gentile permesso, le farò delle domande più precise più tardi (sono occupato al lavoro in questo momento).
:о)
PS: Se non ti dispiace, posso scambiare e-mail. Il mio è grasn@rambler.ru
Credo che dovrò fare sul serio con il DSP.
A proposito grasn, ricordi la nostra discussione sulla volatilità? Neutron, come puoi vedere, afferma la stessa cosa che faccio io: la volatilità è stimata dal valore della deviazione standard.
Ma con una piccola differenza: la deviazione standard è misurata dalla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura, e la volatilità è misurata tra il prezzo più alto e quello più basso della barra.
Yurixx, cos'è il DSP?
Scherzo!
Ciao. Non capisco come si possa esprimere l'indice Hearst dal valore della volatilità. Per me - è impossibile. Questo è quello che non capisco :)
Yurixx, non preoccuparti, raccolgo solo quello che riesco a capire in luoghi sconosciuti. Il DSP non è ancora nella mia gamma di interessi, anche se sono stato formato come radiofisico :) Ma non vedo ancora la necessità di rinfrescare le mie conoscenze. A proposito, tutti questi chip di autocorrelazione sono descritti da Peters...
Ho inviato un messaggio alla tua casella di posta elettronica.
Ho inviato un messaggio alla tua casella di posta elettronica.
(Rosh mi ha battuto sul tempo. :). Un nome generico per un'area piuttosto grande. Valutazione, una questione di soggettività. Io, per esempio, non mi sono ancora impegnato nella stima spettrale e sono ancora più dilettante in questo campo. :о)
Ho ricevuto la lettera.
Надо, видно, серьезно взяться за ЦОС.
Neutron, в приведенной формуле s0=SQRT(|SUM{High[i+1+k]-low[i+k]}^2|/{k-1})
есть кое-что непонятное. Возможно проблема в том, что запись формул в текстовом формате не отображает всех тонкостей. Не могли бы Вы пояснить
1. зачем нужен модуль суммы квадратов разностей, если это и так положительная величина
2. почему {k-1} в знаменателе стоит за знаком суммы, если суммирование ведется по к
3. почему High и low относятся к соседним, а не к одному, барам
Кстати, grasn, помните нашу дискусию по поводу волатильности ? Neutron, как видите, утверждает то же, что и я: волатильность оценивается по величине стандартного отклонения.
Ancora con una leggera differenza: la stima della deviazione standard prende le differenze tra i prezzi di apertura e di chiusura, mentre la stima della volatilità prende le differenze tra il prezzo più alto e più basso nella barra.
Yurixx, cos'è il DSP?
Sì, capisco questa differenza. Ecco perché ho scritto "stimato" e non "uguale".
A proposito, fate attenzione alla citazione. Ho completato il mio post con le domande per te, ma ci siamo già spostati in un'altra pagina e forse non te ne sei accorto.
DSP è l'elaborazione digitale del segnale. L'apparato di cui parli è in generale molto più ampio del DSP, ma in termini di forex questa differenza è insignificante. Non ho mai avuto a che fare con questo campo, quindi ho solo le idee più generali su di esso, non oltre il corso di analisi delle serie di Fourier. Tuttavia, con la mano leggera di Grasn, mi sono interessato e sto già leggendo qualcosa, ma per ora solo il più elementare.
Yurixx, non sono assolutamente d'accordo. Da quando l'analisi spettrale è diventata più ampia del DSP? È come se la meccanica fosse più ampia della fisica.
1. Perché abbiamo bisogno del modulo della somma dei quadrati delle differenze, se è già un valore positivo
2. Perché {k-1} nel denominatore è dietro il segno di somma, se la somma è fatta da
3. Perché alto e basso si riferiscono a barre vicine, non una
Yurixx,
1. questo non è un modulo, è solo una parentesi;
2. invece di k dovresti leggere n - mi sono affrettato quando ho scritto:-(
3. naturalmente a una barra...
Accidenti, sono così attento! Questo è corretto:
s0=SQRT((SUM{High[i+k]-low[i+k]}^2)/{n-1})
In generale, la conoscenza della wateratility è necessaria quando si stima la possibile redditività di un certo TS o i possibili rischi. Quando vogliamo stimare il rapporto Hearst, è più corretto usare l'espressione per la deviazione standard:
c=SQRT((SUM{Open[i+1+k]-Open[i+k]}^2)/{n-1})
L'algoritmo per trovare il rapporto Hearst (M) è il seguente
1. trovare i valori di deviazione standard in passi di 1 minuto nell'intervallo da 1 min a 1000 (per esempio);
2. conoscendo c1 (valore della deviazione standard sui minuti) e il valore al passo successivo (c2) risolvere l'equazione:
c2=c1*(t2/t1)^M1 => M1=ln(c2/c1)/ln(t2/t1) dove t2 è l'intervallo di due minuti. Allora per analogia:
M[i]=ln(c[i+1]/c[i])/ln(t[i+1]/t[i]).
Così, l'indice Hurst è una variabile per questo simbolo e dipende dal timeframe con cui lavoriamo. Infatti, su piccoli timeframes la dinamica del prezzo dello strumento valutario ha un carattere di rollback (il coefficiente di autocorrelazione è negativo e di regola supera -0,2 in valore assoluto), di conseguenza, l'indice Hurst <1/2. Su tempi lunghi (t>60 min) la dinamica del prezzo dello strumento valutario ha un carattere casuale (il coefficiente di autocorrelazione è negativo e, di regola, vicino a zero), di conseguenza, l'Hurst=1/2.
Per quanto riguarda l'algoritmo di calcolo dell'indice di Hearst descritto da voi, mi sembra che non sia affatto evidente che l'uso di Open sembra più corretto.
Inoltre, t1 e t2 dovrebbero essere t/f diversi nella formula. Se stiamo davvero parlando di una finestra scorrevole, allora t[i+1] e t[i] si riferiscono allo stesso t/f. Quindi t[i+1]/t[i]=1 e il denominatore della formula per M[i] è 0.