una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 181
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Fondamentalmente condiviso con te, a conferma del mio post a pagina 86: "grasn 13.11.06 19:07", ricordami cosa ho risposto:
Purtroppo questo sistema ha dovuto essere abbandonato a causa della dipendenza dal rumore del calcolo dell'indice Hearst, che è la base per la decisione di ingresso nel mercato.
Ho passato molti mesi a fare ricerche e posso assicurarvi che Hurst funziona bene. L'indicatore inizialmente "twitchy" dopo il calcolo è normale, ha ereditato frattalità se posso dire così "a livello macro" dal segnale originale
E non c'è bisogno di definire canali affidabili basati su criteri competitivi, questo è un grave errore Si dovrebbe andare da raffinare i canali ottenuti, che non sono molto molti. Sempre, uno dei canali trovati (e non ne trova molti, da 7-20 su un campione di 700-1500 campioni) nasconde un canale affidabile.
Rosh
Se intendi l'esempio descritto nel post "grasn 02.12.06 01:38", con questi canali:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extreme...........Counting..........Hurst......................Channel length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
allora non sembra diverso da altri simili con H>0.6. Cioè, non sembra niente di notevole, è solo uno degli spazi dove gli eventi possono sviluppare "folding in channel", ripetendo il folding
Dovete capire che questo non è certo una panacea, non è una coppa del Graal. Yuri ha ragione sul fatto che non otteniamo dati veri ma solo ci avviciniamo ad essi e di conseguenza un canale con H=0,792 è più affidabile di uno con H=0,909. È necessario studiare i canali calcolati nel loro insieme, a questo scopo ho anche dato la lunghezza del canale come riferimento e le immagini mostrano i bordi di 1*SCO. Ho dato le letture per un migliore orientamento sui grafici perché non sono molto simili a MT e potrebbero non essere così leggibili.
Come riconoscere (piuttosto che come trovare) questo è la parte più interessante. Non rivelerò come lo faccio (ho già praticamente imparato). Dirò solo che ho mostrato - questo è un modello statico, e ci sono anche parametri dinamici e di affinamento.
PS: dopo aver riletto, mi sono reso conto che probabilmente, il materiale non è stato dato molto concisamente e chiaramente, ho pensato che questo argomento è noto a tutti
Condividerò un po' come ho impostato il compito e cosa stavo cercando. La figura mostra un caso generale di inversione di canale. Posso vedere molti di questi elementi sui grafici dei prezzi in diverse scale, così come il suo completo opposto. La zona più importante in questo grafico è A. I prezzi in questa zona appartengono a due canali contemporaneamente. L'obiettivo era quello di rilevare un canale incipiente in tali zone.
La stessa inversione può essere vista sul grafico del mio esempio:
È interessante che Hirst abbia trovato una tale struttura e le abbia dato un alto punteggio di 0,792. Non c'è da stupirsi, il nuovo canale era già "seduto" in quello vecchio. Nessun trucco, confesso che ho intenzionalmente spostato la barra corrente un po' a destra, mi dispiace, era per migliorare la trama. :о)) Fino a 300 bar, Hearst non sospetterebbe nulla (testato). Dato che è un periodo H1 (ora) allora da 300 bar a 700, er quanto sarebbe ... su 700-300, esattamente! 400 ore!!! Non sarebbe abbastanza tempo per te? :о)
Considerando lo 0,909 del vicino e la precisione del calcolo,(e data la sua natura di inversione: tutti in alto e uno in basso) si può almeno dare a questo estremo l'attenzione che merita. Almeno tenete a mente un tale sviluppo e seguitelo. Non dimenticare la mia regola:
(1) Ognuno dei canali trovati ha già una stabilità sufficiente (in generale, i dati successivi reggono entro 1-1,5 SSR, e ancora di più a 2*SCO, e mantengono la loro struttura) per valori H vicini a 1,0 (o un po' più alti). Per valori vicini a 0,0 si conferma un'inversione precoce della struttura stabilita.
Entrando in qualsiasi canale (potete aumentare i limiti a 2*SCO per essere prudenti), avrete il tempo di scendere e "cambiare treno", a meno che ovviamente non facciate qualcosa di assolutamente stupido.
Non c'è niente di speciale nel filtraggio digitale (ho descritto brevemente il mio approccio, basato sul DSP, in un thread vicino). Si può filtrare tutto in una volta, si può filtrare ciò che si chiama tempo reale. In questo caso ho filtrato "tutto in una volta" (in breve):
1. L'intero segnale dell'indice di Hearst è preso
2. Eseguire la trasformazione discreta del coseno (DCT) per l'intero segnale
3. Il DCT risultante rimuove la componente di rumore
4. Eseguire la trasformazione discreta inversa
Questo filtro ha uno svantaggio - ha un effetto di contorno che distorce leggermente il segnale ai bordi. Per gli esempi non ho usato approcci più sofisticati al filtraggio digitale, che ho, per la semplice ragione che nel mio modello non lo filtrerò subito dopo il calcolo. Il filtraggio verrà dopo.
Non si tratta affatto di filtrare l'indicatore, ma di quale modello di calcolo Hirst utilizzare. Questa è la cosa principale.
Visto che tutto è così chiaro nel suo piano di ricerca, potrebbe anche fare un'analisi comparativa del calcolo "classico", che lei usa, con il calcolo dell'indice Hurst secondo lo schema di Vladislav? Puoi usare gli stessi dati dei post precedenti. Penso che non dovrebbe essere troppo difficile per te? E questo confronto di diversi indici di Hearst può essere un contributo tangibile al lavoro sull'applicabilità dell'indice di Hearst ai mercati dei capitali. Forse sembrerà che possano completarsi a vicenda, o per esempio filtrare i canali falsi? Forse in futuro vorrai scrivere un articolo sugli indicatori di Hearst allo stesso www.mql4.com per esempio?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Visto che tutto è così chiaro nel tuo piano di ricerca, potresti anche fare un'analisi comparativa del calcolo "classico" che usi con il calcolo dell'indice Hurst secondo lo schema di Vladislav? Potete usare gli stessi dati dei post precedenti. Penso che non dovrebbe essere troppo difficile per te? E questo confronto di diversi indici di Hearst può essere un contributo tangibile al lavoro sull'applicabilità dell'indice di Hearst ai mercati dei capitali. Forse sembrerà che possano completarsi a vicenda, o per esempio filtrare i canali falsi? Forse in futuro vorrai scrivere un articolo sugli indicatori di Hearst allo stesso www.mql4.com per esempio?
Suona certamente allettante. Permettetemi di ricordarvi che i miei post esprimono la mia opinione personale e non sto agitando nessuno per nulla. Sto solo condividendo alcune delle ricerche che ho completato circa tre mesi fa.
Questo è il paragone che stavo facendo. Se non mi sbaglio, Vladislav calcola l'indice di Hurst come segue (almeno in base al materiale del forum):
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Dove R=High[]-Low[]
E per il calcolo di S Open[]
Il modello è piuttosto rozzo (a priori non adatto alle serie di prezzi), mentre la selezione dei dati non è al centro dell'analisi RS (attenzione, questa è la mia opinione e comprensione). Alla fine ho scelto il "classico" Hurst.
Non sto perseguendo obiettivi su larga scala come dare un contributo sulla direzione dell'applicabilità dell'indicatore di Hearst nei mercati dei capitali. Per me stesso ho risolto.
Puoi fare calcoli simili per conto tuo, e scrivere il tuo articolo. :о)
Alex, come pensi che le cose si svilupperanno ulteriormente?
Confesso che ho pensato che fino al nuovo anno l'euro rotolerà ancora una volta, ma non molto, e la rottura di 1,30 avverrà subito dopo il nuovo anno. È un po' una sorpresa per me. Cosa ne pensate?
A proposito, novembre è finito. Come va il tuo conto demo?
Alex
Ma seriamente, sono le 17:45, la quotazione attuale di EUR/USD è 1,2714,
aspettando le 18:00, voglio vendere EUR a 1,2785, in 2 mesi chiuderò a 1,2400.
Questa è una dichiarazione significativa! Non sto suggerendo una scommessa, ma vorrei mettere la mia accanto alla tua dichiarazione
.
EURUSD potrebbe scendere ancora una volta, ma difficilmente sotto 1,2500. Ed è del tutto improbabile.
Tra 2 mesi, cioè entro l'anno nuovo, sarà molto probabilmente intorno al suo tetto di 1,3000.
Vediamo cosa dà di più a chi, tu EWT, o io i miei strumenti di analisi.
Non come una competizione. È solo che hai dichiarato così inequivocabilmente a favore di ЕWТ e
ci hanno convinto che sei un esperto in esso e che è con il suo aiuto che hai raggiunto quei
risultati fantastici, di cui hai scritto all'inizio del ramo. È per questo che vorrei che
confrontasse le sue capacità nelle mani di un esperto con le mie previsioni, piuttosto amatoriali.
Buona fortuna.
Yuri, presumo che sia questo che intendi? Giusto, una specie di sorpresa in un certo senso. Non sto facendo trading ora, ma, come ho scritto, sto facendo ricerca (a volte è molto utile, ricordando le parole di uno dei grandi "non devi fare trading tutto il tempo"). Ma nel caso avessi controllato, il mio Hearst mostra canali "lunghi" molto instabili, e preannuncia una caduta a breve. Certo, il mio metodo "energetico" basato sull'indicatore di Hearst non è ancora del tutto elaborato.
PS: dove ha ottenuto Alexa un tale successo? Lavorando senza fermate avrebbe dovuto perdere quasi tutto su quel trade. Anche se, d'altra parte, se ha fatto altri due o tre milioni, non è affatto terribile....mastery, però!
In realtà no. Il tempo per questa scommessa non è ancora finito, e tirare le somme prima del tempo non è serio.
Per non parlare del fatto che quella scommessa ha più una connotazione umoristica che di principio. Non si può giudicare nulla in una sola occasione. Non su EWT, non su come Alex lo usa, non sulle mie capacità. Io sono contrario.
È solo che Alex, su richiesta di Jhonny, ha scritto
E ora, dopo questa frecciatina, e mi sto chiedendo come ha lavorato Alex in questa situazione.
Per quanto riguarda la previsione, vedo che l'UE ha ancora un potenziale di crescita. Probabilmente a 1,36 o meno.
Quindi, se c'è una correzione ora, non sarà troppo profonda. 150-300 punti