una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 180
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Per quanto riguarda il secondo punto posso condividere alcuni pensieri. Il punto è che Hurst è legato a D, una misura della dimensione frattale, dalla formula D=2-H. O viceversa H=2-D.
La quantità che misuriamo, il prezzo, si muove nel piano (P,T). La sua traiettoria, a seconda della sua forma, può essere unidimensionale (una semplice curva liscia) o coprire parte o tutto il piano (beh, il caos totale :-). Nel primo caso, la dimensione della traiettoria è D=1, mentre nel secondo caso è D=2. Queste sono ovviamente varianti estreme. Nel caso generale, la traiettoria è un movimento di prezzo casuale-deterministico, cioè 1<D<2. Pertanto, 0<H<1.
Sì, tutto è corretto in generale, ma c'è la teoria e c'è la pratica. Come ho scritto prima, i sistemi professionali producono facilmente tali risultati (più di uno o meno di zero). L'elaborazione dei parametri appiattisce notevolmente il risultato, riportando i dati in quell'intervallo.
Non avevo l'obiettivo di confutare le basi, in generale quello che volevo dire è che Hurst è davvero in grado di prevedere da solo, (spero di averlo mostrato chiaramente, se interessato posso prendere un'altra situazione, quando non c'è una tendenza ma un punto di svolta) e importa se il valore è 1.0 o 1.2? :о)))
A proposito, a questo link http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Troverete un articolo contenente un algoritmo abbastanza semplice per il calcolo di D.
Penso che tu possa usarlo per controllare Hearst "dall'altra parte" :-))
E l'articolo può essere anche interessante per voi perché dà una variante di costruzione di un MA adattivo.
Grazie, ci darò sicuramente un'occhiata. :о))
PS: Spero che le vacanze siano andate bene. :о)
Sì, non si tratta della tenuta e il raggio d'azione non ha molta importanza. La cosa principale è essere in grado di usarlo.
L'ho scritto solo perché non possiamo calcolare il valore teorico nella pratica. Possiamo solo approssimarlo più o meno. Questo significa che l'algoritmo di calcolo diventa molto importante. Prima di tutto, è finito; in secondo luogo, contiene sempre certi parametri che fissiamo con più o meno libero arbitrio. Questo è molto probabilmente il punto in cui va oltre la gamma teorica.
Per esempio, l'algoritmo proposto nell'articolo che ho citato non può per definizione andare oltre i limiti teorici. Ma ha un altro svantaggio - ha una gamma piuttosto debole, solo circa 0,5
Sì, l'ho fatto. Hai fatto un MA adattivo, e il calcolo D lì era puramente ausiliario.
Questo valore D può anche essere usato completamente da solo.
L'ho scritto solo perché non possiamo calcolare il valore teorico nella pratica. Possiamo solo approssimarlo più o meno. Questo significa che l'algoritmo di calcolo diventa molto importante. Prima di tutto, è finito; in secondo luogo, contiene sempre certi parametri che fissiamo con più o meno libero arbitrio. Questo è molto probabilmente il punto in cui va oltre la gamma teorica.
Esatto, l'importante è che funzioni. E poi è intrinsecamente probabilistico: può essere o non essere. Come ho scritto prima, funziona, almeno non ho mai trovato su campioni arbitrari che nessuno dei canali proposti sia completamente inadeguato. Praticamente sempre l'indice Hurst lo trova. La nozione "praticamente" è usata per il caso, che non ho incontrato per diversi mesi di ricerca. Nei calcoli di cui sopra, a circa un terzo della lunghezza del canale, il prezzo è ancora nell'"ombra del canale", e siccome questo è il periodo H1, c'è ancora un giorno o più per risparmiare. Inoltre, questa è solo una parte del sistema. :о)))
L'indice di Hurst
(Lo stesso) Il rumore viene rimosso e il segnale viene mediato. A proposito, nell'esempio precedente, lo smoothing era molto forte (tutti i piccoli estremi locali sono stati rimossi). Per il caso attuale, ha aumentato il numero di estremi.
Consideriamo il minimo. Il prezzo è già al bordo dell'1*SCO e tenendo conto del valore di Hurst di 0,27 possiamo essere più sicuri che il prezzo non tornerà nel canale come abbiamo già visto.
Al contrario dell'estremo dell'esempio precedente dove il prezzo è quasi al centro del canale:
La cosa principale, l'Arbitraggio con la lettera maiuscola
Yury, non sono d'accordo con te riguardo all'indicatore Hurst. Non c'è arbitrarietà nella mia comprensione del suo lavoro. L'indicatore rivela aree nascoste con persistenza diversa, e gli estremi locali li limitano "strettamente". In poche parole, l'indicatore dice che ci sono diverse aree con diverse strutture e queste strutture possono evolvere ulteriormente aggiungere: ripetersi con diversi gradi di fedeltà e diversi gradi di connettività e impatto sul futuro. Emergono diverse variazioni nello sviluppo della situazione.
Quindi, il mio punto:
Estremamente importante!!! Qui potremmo iniziare una lunga storia sui frattali e sarebbe corretto, ma cercherò di farla breve. Se si guarda il segnale preso e il fatto successivo nell'esempio attuale, naturalmente, l'indicatore non visualizzerà la struttura che si formerà dalla barra 1400. Non ne sa nulla e non sarà in grado di valutarne lo sviluppo. In contrasto con l'esempio precedente, dove la struttura si ripeteva semplicemente e molto accuratamente!!! Per la ragione che era già nella sequenza, e la situazione si è sviluppata strettamente in base ad essa. Cioè, otteniamo varianti della situazione basate su connessioni, non arbitrarie.
Tuttavia, i tratti lunghi mostreranno una posizione approssimativa e lunga del prezzo nel canale, se ci sono almeno alcune strutture o direzioni simili. Ecco solo l'extremum 2:
Per questo è necessario includere dati aggiuntivi, cioè tornare indietro al futuro, o meglio, al passato, mi sono confuso dopo che Alex mi ha insegnato a solcare il tempo :o). A proposito, questa è la sezione in esame, e se si rotola all'indietro (saprebbe l'acquisto) il sistema mostrerà una direzione più precisa :o)))):
Non ricordo di averti insegnato come spline il tempo :)))
In realtà, l'"allungamento/restringimento" del tempo era una citazione di Neely.
grasn non ricordo di averti insegnato come rimpolpare il tempo :)))
In realtà, l'"allungamento/restringimento" del tempo era una citazione di Neely.
Lo so, era solo una bella battuta. :о)
Come al solito, per riferimento, la figura iniziale di Hearst
figura di Hearst dopo l'elaborazione digitale. Per non sembrare troppo noioso, andrò direttamente al punto principale. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni estremi locali:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum...........Counting..........Hurst......................Lunghezza del canale
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
I primi massimi locali indicano che questi canali dovrebbero esistere, per esempio l'estremo [1]. Questo è quello che succede, il canale persiste per un certo tempo
Tuttavia, c'è un estremo [2] che è irrilevante in apparenza, ma su dati minimi mostra ciò che non è visibile all'occhio, ma non notato dalle statistiche RS. Ma non è senza uno spazio di opzione. La cosa più interessante è che questo conteggio è ottimale in termini di precisione. Se ci si discosta da esso con incrementi di 1 in entrambe le direzioni, i canali risultanti daranno risultati molto peggiori.
Ci sono sempre questi canali dopo il calcolo, ma come riconoscere un canale affidabile è un'altra storia...
Questo è tutto, credo. Buona fortuna. :о)