una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 114
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, Sergei, è tutto a posto. Lei ha semplicemente posto una domanda alla quale non si può rispondere senza sapere che significato dà a cosa, senza conoscere l'idea del modello.
E ho dato come esempio l'idea di modello e di non corrispondere consapevolmente ad esso variante di interpretazione.
Sì, ho capito la mia scorrettezza nella domanda. Mi sembra che gli accordi di licenza introdotti ci impediscano di svilupparci in modo creativo.
PS: A proposito, una tale sceneggiatura animata l'ho fatta io stesso molto tempo fa. :о))).
Non sono d'accordo! Tutto dipende dalla corrispondenza dei principi di funzionamento dell'Expert Advisor con le modalità di test disponibili nel tester. Per la modalità di test di un Expert Advisor che ho menzionato sopra e che viene eseguito una volta all'arrivo di una nuova barra M30, il tester mostra discrepanze con la pratica di diversi pips quando si chiude/apre un ordine quando si testa con il modello "Open prices" su un periodo M30 (in pratica il prezzo va avanti e indietro di 2-3 pips ogni pochi secondi). Naturalmente, se eseguiamo l'esperto che fa calcoli ad ogni nuovo tick per testare su M30 "A prezzi di apertura", i risultati saranno diversi e incredibili, perché la logica di lavoro dell'Expert Advisor non coincide con la logica del test in queste condizioni. A proposito, è scritto nell'articolo su come usare lo Strategy Tester ( "MQL4: Strategy Tester: Modelling Modes of Testing" ) così
Penso che sarebbe più ragionevole, per molte ragioni, scrivere EA che il tester МТ4 permette di valutare correttamente piuttosto che inventare un mini-tester per mezzo di МQL4 o avere gli sviluppatori che chiedono "Perché i risultati del tester non coincidono con i risultati in tempo reale dell'EA?
Però sono d'accordo con te. Se usi il tester con competenza, è un onore e una lode per te. Di nuovo, il tester MQ è una grande cosa. Senza di esso, MT4 sembrerebbe molto più modesto. Devi solo sapere dove metterlo e dove puoi usarlo e dove no. :-)
Bene, caro Solandr, qui ti sei perso. Bisogna scrivere esperti per fare soldi e non per far sentire bene il tester. Ah, caro amico, non mettere il carro davanti ai buoi!
Naturalmente non dovreste molestare gli sviluppatori. Tanto più con domande stupide. Ma bisogna inventare il più possibile e con gusto! La creatività, solandr, è una cosa meravigliosa. Non c'è bisogno di proibirlo, nemmeno di provare, anche se si tratta di un "minitester". Solo grazie al lavoro di Vladislav, e in una certa misura al tuo, ora stai negoziando quell'Expert Advisor che ha fatto 6 trade positivi, e non quello che stava perdendo tutto.
In linea di principio, uno non contraddice l'altro. L'uomo semplicemente non è sempre in grado di cambiare il mondo che lo circonda, ma per sfruttare al massimo le opportunità a sua disposizione, è abbastanza realistico. La cosa principale è capire in tempo - dove si trova il confine tra ciò che può essere cambiato e ciò che non può essere cambiato.
Buona fortuna con la tua creatività! Solo una volta ha provato alcune persone da fuori a scrivere qualcosa di proprio, ma finora nessuno ha riconosciuto un particolare successo. Potete chiedere agli sviluppatori di MT4. Hanno già partecipato molte volte alla discussione di questa domanda.
Veramente saggio! Sono completamente d'accordo.
Nessuno lo dirà. Per esempio, io uso il mio tester, implementato come uno script animato, e perché dovrei parlarne e sostenere che è migliore - usate il mio. "Bypassa" alcune delle limitazioni del tester integrato, per il quale ho grande rispetto, ma non lo sostituisce del tutto. Determina ancora la necessità. (Vedi punto uno. :o)))))
Ho l'impressione di aver perso molto. È comprensibile, è la seconda volta che mi collego questo mese. Ma ora voglio sapere come sono andate le cose durante questo periodo. Forse qualcuno può far luce su questo?
È elementare. Il conto demo all'interbancario è vivo per 2 settimane, non importa cosa. Ora un nuovo account e solo un esperimento (quelli sono già affondati :( ). Solo che non ne sapevo nulla. Prima il rischio massimo era del 40% (per il conto reale anche per i rischi massimi è troppo) dal deposito, ma con il nuovo conto ho messo l'80% (cosa che non consiglio a nessuno - troppo grande drawdown). Immediatamente ho visto un forte aumento - quasi il 300% in uno o due trade, ma anche i drawdown di conseguenza. Ho anche avuto alcuni problemi con il server Interbank e alcune informazioni su tutti i miei conti sono sparite. Non ripristino ancora la dichiarazione. Sto solo guardando altri conti. Le mie raccomandazioni sul trading reale erano le seguenti: il rischio massimo non dovrebbe essere superiore al 30% del deposito. Per ora i miei robot di trading con rischi minimi (drawdown massimo per un trade è del 2%, drawdown massimo per un giorno non è più del 5%, drawdown massimo di un deposito non è più del 30%) sono vicini allo zero. Il drawdown massimo è stato di circa il 7%, l'importo massimo del profitto è circa lo stesso. Ora il drawdown è intorno al 2%.
Sinceramente, Vladislav.
Buona fortuna e buone tendenze.
Se avete un robot commerciale dovrete usare un po' di denaro per riuscire ad ottenere il massimo profitto. Puoi usare questi conti per fare trading con dimensioni minime per tutto il tempo. Se avete un trading su questo conto potete usare molto più forex che su LiteForex. My Lites, sul conto reale il rischio massimo era del 40% e il controllo flessibile del conteggio dei lotti. Così la crescita del deposito era massima lì fino a quando il mio Expert Advisor è stato aggiunto alla loro "lista nera" o come volete chiamarla :).
Penso che tutti saranno molto interessati a vedere i risultati.
Penso che tutti saranno molto interessati a vedere i risultati.
Questa è più una domanda per metaquote - sembra che il tester non funzioni con le dll esterne :(. O forse non posso ancora farlo?
Saluti, Vladislav.
Buona fortuna e in bocca al lupo per le tendenze.
Ho finito di disegnare i canali l'altro giorno e ho deciso di vedere come appare il tutto sulla foto. Così l'ho fatto. Sembra bello. Ma c'è un problema. A differenza di vari indicatori numerici che non cambiano i loro valori sulle barre completate, i canali e altre cose del grafico possono cambiare il loro aspetto su ogni nuova barra del passato. Ecco perché, per esempio, la foto che ho riflette solo un certo punto nel tempo, e non il più interessante.
Così ho deciso di fare un cartone animato della storia, per vedere, come in tempo reale, come si svolgevano gli eventi, come si riorganizzavano i canali, in quale momento si formavano le condizioni per prendere una decisione da parte di un esperto, ecc. Dopo un breve sforzo, questo cartone animato gira. La linea verticale rossa sul grafico segna il momento "attuale" nel tempo. A sinistra i canali si sviluppano dinamicamente e a destra il "futuro" di cui il programma non è a conoscenza. È istruttivo.
Perché dico tutto questo? Vedo che stai usando un tester. È certamente un grande strumento, grazie a MetaQuotes. Ma ha le sue peculiarità. In particolare, non si può fare affidamento sui suoi risultati. D'altra parte, non è difficile creare uno script-tester, per implementare tutti gli indicatori utilizzati come subroutine - funzioni o procedure, e prendere la logica dell'Expert Advisor come contenuto e utilizzare questo script per elaborare le condizioni di entrata/uscita. Puoi anche simulare il comportamento del prezzo all'interno della barra corrente che userà la generazione casuale limitata OHLC di sequenze di prezzo. Penso che un tale tester di script creerà condizioni molto vicine alla realtà per un Expert Advisor. Di conseguenza, si otterranno anche i risultati dei test.
E se combiniamo anche queste due cose, possiamo visualizzare il lavoro dell'Expert Advisor sulla storia. A volte è molto più utile vedere come si comporta un Expert Advisor in certi punti piuttosto che ottenere un rapporto completo sui profitti insieme a una serie di parametri ottimizzati.
Tutto questo potrebbe essere un articolo utile e istruttivo.
Vi offro questo argomento.
Ci sono stato... l'ho fatto - "Open Project - tester-ottimizzatore da noi stessi".
Volevo fare uno script-multiplo (e posso in linea di principio), ma a un certo punto mi sono reso conto che possiamo fare con gli screenshot del tester (guardare uno slideshow di decine di migliaia di loro è noioso dopo tutto).
Non ho capito bene. Sembra che se lo fai con gli screenshot del tester, allora devi guardare uno slideshow di decine di migliaia. E se cambio semplicemente i parametri degli oggetti grafici nello script ogni volta che lo ricalcolo, allora otterrò una vignetta. Almeno è così che funziona per me.
Non riuscivo a guardare abbastanza le grandi storie. Ma in primo luogo, si può sempre aumentare la velocità diminuendo il parametro in Sleep. In secondo luogo, è necessario rivedere i punti in cui l'Expert Advisor si comporta in modo inefficace.
Ho letto quel thread, ecco perché mi sono rivolto a voi con questo suggerimento. Il tester-indicatore, secondo me, è meno conveniente. Lo script ha più possibilità di controllo del processo. In ogni caso la base è sempre un ciclo su tutte le barre della storia.
Non importa, andiamo avanti.