una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 33
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Solo una domanda generale.
Yuri, per quanto riguarda l'implementazione pratica, o meglio i metodi sottostanti, tutto è abbastanza semplice: la funzione quadratica ha dei coefficienti che bisogna selezionare in modo ottimale - la regressione dà una lineare, o meglio una stima per la sua costruzione. E, di conseguenza, sarete in grado di stimare fino a quali limiti (ampiezze di diffusione) nell'espansione di Taylor (costruzione della forma quadratica) potete usare questo coefficiente. Inoltre, per quanto riguarda gli altri coefficienti, pensate voi stessi. E per trovare il minimo di energia potenziale non è necessario conoscere la traiettoria dei prezzi, ma ciò che è più importante sapere - il gradiente di potenziale ;). Cioè, lo stato dinamico del suo potenziale zero - bisogna contare qualcosa per il potenziale zero. E tutto questo è sufficiente per stimare - la differenziazione diretta non è necessaria.
Se figurativamente, "sulle dita", applicando immagini geometriche:
basta immaginare che sulla superficie (analogo di qualche terreno accidentato) rotoli una palla (questo è il prezzo). Non è necessario conoscere le complessità della lavorazione della palla per determinare le aree di attrazione della traiettoria della palla. È molto più utile conoscere le proprietà di questo "terreno accidentato".
Penso che questa sia davvero la fine - i commenti sono finiti.
Quanto sopra è sufficiente per costruire, se non proprio ripetere, una strategia simile, e i commenti di solandr lo confermano abbastanza :).
Buona fortuna e buone tendenze.
HZZ leggere il tuo ultimo post. Lo dirò di nuovo - solo un consiglio - non cercate di cercare/identificare gli spread per la traiettoria dei prezzi. Gli errori di approssimazione quando ci sono molti fattori che influenzano la traiettoria e se l'influenza di questi fattori è circa la stessa, se convergono con l'aumentare dei gradi di libertà (ordine di approssimazione, dimensione del campione), allora convergono verso una distribuzione normale e questo è un fatto provato, usatelo ;). E questo significa che gli intervalli di confidenza per essi (errori) possono essere stimati più ragionevolmente che per la traiettoria stessa. (Molto se in una frase, ma non riesco a formularla in modo più semplice...) Altrimenti si rischia di non vedere la foresta per gli alberi.
Volevi dire una sequenza di "code" di una barra da approssimazioni di sottocampioni con una funzione della forma scelta? Tuttavia, è un'approssimazione leggermente diversa. ;-) E avremo una risposta alla domanda su quanto questa sequenza di "code" assomigli alla forza motrice, piuttosto che alla funzione originale.
Ho capito bene?
Grazie per le vostre raccomandazioni e consigli.
Purtroppo noi, per qualche ragione sconosciuta, non riusciamo a capirci.
Tutto quello che hai scritto in questo post è davvero una ripetizione di ciò che hai detto più di una volta. Tuttavia, non ho avuto bisogno di ripeterlo. Ho apprezzato la forza e la coerenza del tuo approccio fin dall'inizio (appena me ne sono accorto :-) e ho espresso la mia ammirazione per te già a pagina 5 di questo thread.
Ma non sto cercando di ripetere il tuo approccio, non sto cercando distribuzioni e non sto differenziando nulla.
Non sono in grado di fare assolutamente nulla senza capire cosa sto facendo. La discussione in questo thread ha attirato la mia attenzione su alcuni punti (ad esempio la stima delle probabilità) a cui non avevo nemmeno pensato prima. E questo è abbastanza utile per il mio sistema. Ecco perché sto cercando di capire alcuni dettagli tecnici e partecipare alla discussione.
Si costruiscono intervalli di confidenza usando i crampi, vero? E la loro larghezza in unità sco è determinata in modo inequivocabile dalla distribuzione. Quindi, ho chiesto come si fa proprio perché non ho intenzione di cercarlo e mi accontento qui (per mancanza mia) dell'esperienza di qualcun altro.
Per quanto riguarda il calcolo dell'indice Hurst, non capisco la sua riluttanza a commentarlo. Un semplice punto tecnico. Niente a che vedere con le sottigliezze della strategia o i segreti dei vostri metodi. Per ottenere un risultato significativo è necessario avere un algoritmo di calcolo significativo. Mi hanno insegnato a piegare mele e pere a scuola :-)
Quello che hai scritto sugli errori di approssimazione, lo capisco e lo uso. Grazie.
In linea di principio è corretto, ma solo quando si costruiscono i limiti di confidenza del canale, l'azione o la direzione di quella funzione approssimativa molto trainante si estenderà ovviamente oltre 1 barra se è davvero la funzione che sta guidando il prezzo in questo momento e non una che viene presa a caso. È abbastanza comprensibile che nel calcolo del canale, i canali stessi si "allontanino" entro certi limiti. Beh, stiamo cercando di capire l'interdipendenza di ogni transazione successiva sulla precedente, no? (Vedi lo stesso libro.) E per capire come gli affari sono interdipendenti possiamo prendere in considerazione quei fattori che hanno influenzato esattamente in quel momento nel tempo (quale canale o pre-canale del campione principale esisteva in quel momento nel tempo), quando i dati precedenti erano noti e in base ai quali la folla stava prendendo una decisione media per la prossima barra, per così dire.
Se sei preoccupato per il fatto che la prossima barra può rompere il canale, infatti, se non c'era qualche evento estremo, ma qualche notizia standard, che la folla stava aspettando di andare a, allora diverse barre successive rimarranno nello stesso canale approssimato da questa funzione. Se la notizia si rivela essere quella sbagliata, la reazione del mercato è di solito piuttosto lenta. In questi casi le notizie sono del tipo "Il mercato ha reagito debolmente ai rialzi dei tassi di interesse". Nei casi in cui accade la notizia che nessuno si aspettava, la folla può accorrere nel posto sbagliato (non nel canale giusto), ma dopo poco tempo, la folla semplicemente non sa cosa fare dopo. E solo dopo qualche tempo, quando cominciano a formarsi nuovi canali, la folla comincia ad agire più consapevolmente. E molto spesso, il prezzo cerca di tornare nel canale da cui è accidentalmente uscito a causa di notizie inaspettate.
Così, ho scritto come lo faccio io - per l'intervallo di confidenza. Mi spiego meglio: se il canale di regressione descrive correttamente il movimento, allora idealmente tutti i prezzi dovrebbero trovarsi sulla linea di regressione. Cosa significa l'ampiezza dell'intervallo di confidenza? Che con una data probabilità la traiettoria si troverà all'interno. Se il canale è corretto e abbiamo inchiodato uno dei limiti, è facile ricalcolare la probabilità di tornare indietro.
Si costruiscono intervalli di confidenza usando i crampi, vero? E la loro larghezza in unità sko è inequivocabilmente determinata dalla distribuzione. Quindi, ho chiesto come si fa proprio perché non ho intenzione di cercarlo e mi accontento qui (per mancanza mia) dell'esperienza di qualcun altro.
Sì. Lo faccio semplicemente: lo confronto con la distribuzione "peggiore" che ancora converge.
Per quanto riguarda il calcolo dell'indice Hurst, non capisco la sua riluttanza a parlare di questo argomento.
Come ho già detto molte volte, dopo aver identificato il campione, calcolo l'indice di Hurst per il canale scelto per trarre conclusioni sul modo in cui esso (il canale) partecipa alla previsione.
Buona fortuna e buone tendenze.
Po4itav o 4iom vy sdies' govorite s kooficientom Xersta ja pdumal 4to mozet vam prigoditsia i moja narabotka kokda tryu opuoznat' ods4iot voln na UP o DOWN o flat. Skinu frammento da svojevo indikatora (u menia priviazka s Fibonacci golden ratio):
extern int HighLowPeriod=350; extern int PriceShift=0; extern double TrendFactor=0.38197; int start() { int MaxPriceBar=0; int MinPriceBar=0; double MaxPrice=0; double MinPrice=0; int WaveAngle=0; MaxPriceBar = Highest (NULL,0,MODE_HIGH,HighLowPeriod,1); MinPriceBar = Lowest (NULL,0,MODE_LOW,HighLowPeriod,1); MaxPrice = High[MaxPriceBar]; MinPrice = Low[MinPriceBar]; //additional conditions for WaveAngle goes here if (MinPriceBar < MaxPriceBar) // Counting UP { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 2; // Possible DOWN trend if ((Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 3; // Possible trend end } } else { if (WaveAngle == 0) { if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) < (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 1; // Possible UP trend if ((Time[PriceShift] - Time[MaxPriceBar]) >= (Time[PriceShift] - Time[MinPriceBar]) * TrendFactor) WaveAngle = 4; // Possible trend end //if (Symbol() == "EURUSD") Print("WaveAngle:",WaveAngle, " MaxPriceBar:",MaxPriceBar," MinPriceBar:",MinPriceBar," (MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor:", MathRound((MinPriceBar - PriceShift) * TrendFactor)); } } Comment("WaveAngle:",WaveAngle); }Eto davolno prastoj metod, no. o4en efektivnyj, kokda vash kooficient Xersta byvajet 0.5+, v etom kode dumaju WaveAngle budet imet zna4enije 1 o 2 :) Eto dajot verojatnost' 85%+ 4to ods4iot na4ala (UP/DOWN) voln Elliota - pravil'nyj.
Что же касается расчета показателя Херста, то мне совершенно непонятно Ваше нежелание высказаться по этому вопросу.
Ho già detto più di una volta che dopo aver identificato il campione, calcolo l'indice di Hearst per il canale selezionato al fine di fare una conclusione sul modo in cui esso (il canale) partecipa alla previsione.
Vladislav,
Stai scherzando, ripetendo quello che hai già detto più di una volta?
Ma se non è così e mi sono sbagliato, allora ripeterò per la terza volta la questione attorno alla quale si sta effettivamente svolgendo la discussione.
solandr, quando calcola l'indice Hurst, usa le scale degli errori di approssimazione e conta lo spread come prezzi alti - bassi (e non gli errori). È corretto?
Risparmiare tempo. Solo sì o no?
Buona fortuna.