una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 32
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Questo non è esattamente vero! Leggete attentamente tutto il thread! Ho scritto ulteriormente nei miei post che eseguo il calcolo esattamente come raccomandato da Vladislav e non come era nel mio ultimo script, cioè l'RMS è calcolato dagli errori ottenuti usando la differenza tra il prezzo corrente e la proiezione del canale di regressione lineare costruito sul campione fino a questa barra, cioè senza includere questa barra. L'ultimo scritto è stato pubblicato come una domanda a Vladislav a cui lui ha già risposto in modo esauriente. Ho scritto chiaramente che il metodo raccomandato da Vladislav dà informazioni più accurate ed è un'aggiunta MOLTO IMPORTANTE al metodo di calcolo del parametro Hearst, che è descritto in tutti i libri! Ecco il mio post di nuovo, che voglio dire, per sicurezza.
Quindi, per quanto ho capito, l'algoritmo per il calcolo del parametro di Hurst con la tua metodologia dovrebbe essere il seguente:
1. Prendiamo un campione di punti per i quali vogliamo ottenere il parametro di Hearst. Per esempio, per chiarezza, prendiamo un campione di punti da 0 a N.
2. Prendiamo successivamente una parte di campione da 0 a M dove 0<M<=N. Cioè teoricamente abbiamo N campioni che hanno i seguenti intervalli: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-N.
3. Per ogni campione costruiamo un canale di regressione lineare. Abbiamo una serie di canali e le loro proiezioni nel futuro.
4. Calcola la differenza tra il prezzo di chiusura della barra M e la proiezione su questa barra del canale di regressione lineare, costruito per il campione 0-(M-1). Cioè, i dati della proiezione di regressione lineare tracciata per il PASSATO, non includendo la barra attuale, vengono presi quando si calcola la differenza? Giusto?
5. Allora abbiamo una tale matrice di differenze da cui determiniamo l'RMS (S)
6. Troviamo R come differenza tra i valori massimi e minimi del campione
7. Calcolare il parametro Hearst.
Ora ho capito bene come calcolare il parametro Hearst o no?
Se ho capito bene la tua idea, mi sembra un'aggiunta MOLTO IMPORTANTE al metodo di calcolo del parametro Hearst dato dalla formula del libro. Non si pone l'accento su questa circostanza del calcolo.
Vorrei anche chiarire il coefficiente Hurst. A giudicare dalle domande già poste su di esso, c'è una completa incomprensione dell'essenza fisica di questo parametro! Cercherò di spiegarlo meglio che posso. In parole semplici, stiamo cercando di confrontare la gamma massima dell'intero campione, cioè la gamma dei prezzi nel campione con la deviazione standard dei prezzi dalla funzione approssimativa (secondo le raccomandazioni di Vladislav, prendiamo il valore di previsione). In altre parole, è da qui che dobbiamo prendere la differenza tra il massimo e il minimo del campione quando calcoliamo il range massimo, dato che il prezzo ha visitato questi estremi durante il periodo di tempo menzionato nel campione. Per quanto riguarda l'errore RMS, si può prendere qualsiasi variante di prezzo. Personalmente penso che sia più ragionevole eseguire tutti i calcoli per un campione in cui ogni barra è rappresentata dal suo valore medio (O+H+L+C)/4. Ed è con questi valori che eseguo tutti i calcoli dei canali. Penso che sia ragionevole in quanto dà una stima più centrata dei parametri nei canali. E ora il parametro più importante. Indica convenzionalmente il rapporto tra la dimensione dei denti del campione e la portata massima del campione. In questo thread ho allegato le immagini di diverse varianti del coefficiente di Hearst (anche se sono state calcolate utilizzando il canale di regressione lineare per tutto il campione in una volta, e non da Vladislav, ma sono abbastanza adatte per la spiegazione sulle dita). In generale, quando il coefficiente di Hearst è significativamente inferiore a 0,5, allora i denti del campione sono molto evidenti, cioè la gente comincia a contorcersi come andiamo nella direzione opposta e su uno dei denti successivi sempre più gente comincia a pensare allo stesso modo e il canale gira nella direzione opposta. Quando il coefficiente è notevolmente più grande di 0,5 non c'è praticamente nessuna follia per andare contro la tendenza e il prezzo va abbastanza liscio senza ammaccature evidenti nella direzione della tendenza. E se Hurst ha ridotto il coefficiente a quei parametri che avevamo, è solo una convenzione! Avrebbe anche potuto condurlo a qualsiasi altro numero conveniente. Per esempio posso semplicemente consigliare di sottrarre 0,5 dalla cifra di Hearst e poi avrete una gamma di numeri negativi per una controtendenza e numeri positivi per una tendenza continua.
PS: In generale raccomando solo di rileggere tutto quello che è stato scritto in questo thread. Dopo tutto, Vladislav ha già risposto a quasi tutte le domande principali e ora le stiamo semplicemente ripetendo. L'intera matematica che sta dietro a tutto è nel libro di Bulashev "Statistiche per il trader" dal sito web di Spider. Perché reinventare la ruota di nuovo e analizzare le varianti dei calcoli SKR quando tutto è già descritto nel libro?
È assolutamente insensato far passare l'Expert Advisor attraverso la storia calcolando il coefficiente di Hearst con una finestra di campionamento fissa!
Il coefficiente di Hearst ha senso solo per i campioni che soddisfano le condizioni di ottimalità nel modo più estremo. Il metodo di calcolo è dato nel post precedente. I canali approssimati da funzioni di ordine diverso dovrebbero essere calcolati usando le stesse funzioni, rispettivamente. Bisogna capire chiaramente che l'indice Hurst non è uno strumento, sulla base del quale si può trarre qualsiasi conclusione sull'entrata o l'uscita dal mercato! Aiuta semplicemente a rispondere alla domanda su cosa può diventare il canale per il quale è stato calcolato il parametro di Hearst nel breve termine - se dobbiamo sperare nella sua continuazione o in un'inversione del canale?
Vladislav ha scritto all'inizio che non è meno efficace anche senza il parametro Hearst. Cioè, il parametro stesso è, se volete, una proprietà del campione basata sulla matematica, che mostra il rapporto tra le chiacchiere del campione nel canale e il percorso del canale su quel campione stesso e nient'altro! Risolvete la questione, per favore.
In realtà non c'è niente da aggiungere :). Sono troppo pigro per ripetere tutto più volte.
Buona fortuna e buone tendenze.
È un peccato. Alla domanda che ho posto si sarebbe potuto rispondere con una frase specifica. Non era affatto necessario ripetere ciò che è già stato detto.
Come fisico sono abituato a capire il significato delle formule che uso. Se si contano i crampi per errori, e lo spread come Alto - Basso, allora, dal mio punto di vista, non ha senso. E inoltre contraddice lo schema di calcolo dato, per esempio, da Peters. Tuttavia, il fatto che io non capisca qualcosa è certamente un mio problema.
solandr, hai assolutamente ragione nel capire il significato dell'indice Hurst. C'è persino un termine speciale per questo nel mercato: volatilità. C'è solo una sfumatura. L'Hearst Ratio può essere una misura della volatilità se sia la pendenza che lo spread sono calcolati per gli errori. E in questo caso non importa affatto a quale angolo passa il canale di regressione lineare, magari anche a zero (cioè non c'è tendenza).
E infatti l'unità di regressione lineare p=a*t+b è solo una trasformazione lineare del sistema di coordinate (t,p), che lo ruota in modo tale che l'asse t coincida con la linea di regressione. Quindi prendere gli errori di approssimazione per calcolare la pendenza dal nuovo sistema di coordinate e i prezzi per calcolare lo spread da quello vecchio è una mossa forte, ma personalmente incomprensibile.
Vladislav, per favore, spiegami questo come matematico. Che stupido, non lo capisco! Non ha niente a che vedere con le sottigliezze dell'attuazione della vostra strategia. Solo una domanda generale.
E infatti l'unità di regressione lineare p=a*t+b è solo una trasformazione lineare del sistema di coordinate (t,p), che lo ruota in modo tale che l'asse t coincida con la linea di regressione. Quindi prendere gli errori di approssimazione dei prezzi per calcolare la pendenza dal nuovo sistema di coordinate, e i prezzi per calcolare lo spread da quello vecchio - è una cosa forte, ma personalmente non la capisco.
Qui sono d'accordo con Yuri. Ma solo a livello puramente teorico, perché praticamente non ho ancora fatto nulla in questa direzione. Ho letto quella lezione (al dipartimento di astronomia credo), e ho capito l'esponente di Hurst esattamente come uno spread normalizzato (normalizzato da RMS) sull'esempio di una diga .
Ma in qualche modo, in qualche modo... um... sì. In qualche modo non ho una bacchetta speciale per vedere dove finisce un canale e inizia un altro.
Quindi probabilmente sto perdendo interesse nell'usare il coefficiente Hurst al momento. Ma queste sono le mie conclusioni e osservazioni, forse mi sbaglio e mi manca qualcosa.
Molto probabilmente l'efficacia del sistema Vladislava è dovuta a un approccio più completo e a tattiche, input e output.
Alexander.
Forse, volatilità e indice Hurst sono cose "leggermente" diverse ;o). Citerò da "Chaos" su questo link https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Xaos.zip
Generalmente aderisco esattamente al punto fatto in questo estratto del libro. Nessuno può spiegarlo meglio che nel libro.
Beh, forse Vladislav può aggiungere qualcosa per spiegarlo?
Quindi probabilmente sto perdendo interesse nell'usare il coefficiente Hurst al momento. Ma queste sono le mie conclusioni e osservazioni, forse mi sbaglio e mi manca qualcosa.
Beh, ovviamente ti sbagli! Il fatto che quei canali, che costruiscono una strategia, uno dopo l'altro, non scompaiono e non scompaiono nel senso che avete voi o quello che vorrei avere io, per niente (dovrete solo aspettare molto tempo fino a vedere la distruzione del canale, ma non vi darà niente, perché sarà già storia ;o)). Spesso, ci sono diversi canali e l'immagine fornita da Vladislav, lo dimostra molto bene, anche se francamente parlando, pensavo che Vladislav non l'avrebbe mostrato, dato che conferma fortemente tutto ciò che è stato detto in questo thread ;o)!
Beh, naturalmente è un intero SISTEMA, non un singolo canale-indicatore che tutti i commercianti del mondo bramano! Ed è possibile che sia abbastanza difficile cogliere l'essenza del sistema fin dall'inizio. Infatti, in uno dei miei post, ho scritto che anche se metti l'algoritmo del sistema su Internet e mandi i link ad esso a tutti i commercianti del mondo, solo poche persone lo programmano e lo usano. Poiché l'algoritmo stesso è già stato sufficientemente descritto in questo thread, allora posso farne un breve riassunto, basato sul fatto che Vladislav ha condiviso esattamente le informazioni che riteneva necessarie, sapendo che la pubblicazione di informazioni sul forum di Internet implica la loro libera condivisione e utilizzo da parte di altri visitatori del forum.
1. Vengono trovati i canali che soddisfano i criteri di convergenza RMS e di non falloff del campione fuori dall'intervallo del 99%. Il canale con il valore RMS più basso viene selezionato dalla serie di canali da barra a barra. In questo caso, i canali sono costruiti sia sulla base di una regressione lineare che sulla base di una funzione quadratica (relativamente, una funzione della forma y=a*x^2+b*x+c, che durante l'implementazione è divisa in due funzioni - l'equazione di regressione lineare e la parabola, che ci permette di fare stime di errori)
2. Per i canali selezionati, calcoliamo il coefficiente di Hurst utilizzando le funzioni che sono state utilizzate come base per l'approssimazione di questi canali.
3. Gli intervalli di confidenza dei canali sono tracciati.
4. Con i canali tracciati è possibile calcolare la probabilità di continuazione/inversione della tendenza in qualsiasi punto in cui si trova il prezzo. Finora, personalmente non ho trovato niente di meglio che fare una media della probabilità per tutti i canali usando dei pesi, cioè più lungo è il canale, più forte è la sua influenza. In generale, prendo la somma delle probabilità per ogni canale con pesi pari al numero di barre di ogni canale diviso per il numero totale di barre in tutti i canali e quindi trovo la probabilità totale media.
5. Questo valore di probabilità media permette di stimare il rischio di aprire una posizione nel punto corrente, e suppongo che Vladislav usi questo valore per calcolare il volume del lotto per aprire una posizione. Quindi, è chiaro che se il prezzo è appena uscito dal limite del 60%, il lotto sarà un centesimo, ma se il prezzo raggiunge da qualche parte vicino al limite del 95%, perché non mettere il 20% del deposito sulla puntata? Dopo tutto, anche se questa transazione porta via il 20% del deposito, il resto del denaro si può fare altre 2-3 transazioni di questa portata, che porteranno un profitto coprendo consapevolmente le perdite della precedente operazione non riuscita. Allo stesso tempo, la probabilità di ottenere 2-3 accordi infruttuosi di questa scala è estremamente piccola, il che permette di farli nonostante la contraddizione con la legge del manimanagement!:o)
6. Poi, tutto è molto semplice. Ci sono i livelli Murray. Guardiamo i livelli che il prezzo ha raggiunto e pensiamo a cosa il prezzo può fare ancora. Se crediamo (sulla base della probabilità, calcolata in 4 punti) che l'inversione del prezzo sia possibile, allora aspettiamo solo la conferma che il prezzo sia cambiato e apriamo una posizione nella direzione corrispondente con la dimensione del lotto, calcolata in 5 punti. Stop Loss 50-100 pip, determinato a seconda della situazione o al confine del 99,9% dell'intervallo, dati i forti livelli di Murray, situato vicino a questo confine (cioè, probabilmente meglio mettere uno stop ad un forte livello di Murray). Il takeprofit dovrebbe probabilmente essere impostato su livelli dall'altra parte dell'intervallo di confidenza (media) semplicemente guardando i livelli Murray su quel lato e pensando a quale di essi fermerebbe il prezzo. La conferma di un'inversione di prezzo viene fatta sulla base del canale più basso che soddisfa i criteri di ottimalità descritti al punto 1. Anche in questo caso usiamo l'AT classica. Per esempio, ho intenzione di utilizzare un banale crossover di due MA per la conferma. Probabilmente puoi guardare anche gli oscillatori. Personalmente mi piace molto l'indicatore OsMA.
7. Poi monitoriamo il movimento dei prezzi. Uscire al raggiungimento del TP, o quando si formano le condizioni per l'inversione dall'altra metà dell'intervallo di confidenza descritto sopra, o il coefficiente Hearst del canale indica la distruzione del trend (trasformandolo in un contrend), ecc. Tutto ciò che non ho ancora considerato, ma che dovrebbe essere considerato quando si fa trading. Lo stop dovrebbe probabilmente essere spostato su Breakeven o su un piccolo profitto quando il prezzo ha raggiunto il limite del 50%, cioè quando la situazione è completamente indeterminata.
In generale, ho cercato di riassumere il sistema Vladislava. E mi sembra che questo sia già sufficiente per iniziare a guadagnare nel Forex. Quindi, in accordo con questa direzione sto cercando di fare trading. Finora, posso notare che ho visto un notevole aumento della percentuale di operazioni di successo. Non appena mi ci abituerò e accumulerò un certo numero di affari che possono avere una certa validità statistica, potrei pubblicarli qui sul forum. Sto facendo trading su un conto reale ma con lotti da un centesimo per ora. Da tempo ho capito che è meglio scambiare un kopeck sul conto reale che milioni sul demo. Mi sembra che sia semplicemente più conveniente. E penso che allena la forza morale, che è così necessaria in questo business. Cioè, bisogna coltivare il desiderio di andare dove è necessario e dove poi andranno tutti, piuttosto che cedere ai desideri momentanei della folla al telegiornale, che improvvisamente è scattata e si è buttata a capofitto e non sa dove e perché.
Buongiorno, solandr!
Anche se in generale abbiamo opinioni simili, non sono d'accordo con lei in questa citazione. "Meglio del libro stesso" può essere spiegato da molti. Io, per esempio, o tu. Ci sono libri, libri e libri. Soprattutto ora che chiunque possa pagare per una tiratura può pubblicare il suo preferito. Quindi non fare un libro di preghiere fuori stampa. :-)
E il punto che viene fatto in questo passaggio ha sia lati veri che falsi. A quale aderisci?
Hai assolutamente ragione in questo
E non ho affermato il contrario. "Può essere una misura" e "è" sono anche cose diverse, dopo tutto. Il punto è che l'approccio tradizionale, che presuppone che il movimento dei prezzi sia un processo casuale e normalmente distribuito, usa gli sko come misura della volatilità (e nella tua citazione sono del tutto identificati). Tuttavia, come sappiamo, la distribuzione normale non si applica al mercato e quindi lo sko non può essere una misura della volatilità. Nemmeno l'indice di Hurst, poiché "misura" la deviazione della distribuzione di un sistema da quella normale. Quindi, anche se nessuno ha capito come combinare queste due cose, quando si stima la volatilità si deve tenere conto di entrambi i valori sko e Hurst.
Penso che sia quello che Vladislav sta facendo.