una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 30
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Bylo da interesno mne uvidet' kod eksperta, stalo interesno kak "livello di rischio" pods4itajesh i kak trendvyje bary ... :)
Quali sono le percentuali da cui derivano gli intervalli di confidenza.
La piccola linea tratteggiata, per quanto ho capito, è RMS=1, ma cosa è segnato con la lunga linea tratteggiata, a parte la linea gialla centrale?
Grazie in anticipo per la vostra risposta - Alexander.
E quali sono le percentuali da cui derivano gli intervalli di confidenza.
La piccola linea tratteggiata, per quanto ho capito è RMS=1, e cosa è segnato con una lunga linea tratteggiata, tranne la linea gialla centrale?
Grazie in anticipo - Alexander.
Questo è il modo standard di costruire gli intervalli di confidenza. L'intervallo di confidenza del 60% significa che con una probabilità del 60% il prezzo (o quello che si approssima) sarà all'interno dell'intervallo e, di conseguenza, tutte le traiettorie che approssimano il movimento del prezzo e cadono in questo intervallo devono essere considerate uguali per questa probabilità. La dimensione dell'intervallo è considerata in deviazioni standard. È chiaro che la gamma stessa si allarga all'aumentare della probabilità. Ho già detto che qualsiasi traiettoria della gamma può essere presa per disegnare la storia - i segnali coincideranno nella maggior parte dei casi. Questo non è il caso se dovete costruire un'estrapolazione. Cioè, per proiettare i prezzi nel futuro. Ho preso l'algoritmo lineare per diverse ragioni - una di queste è la completa unicità delle proiezioni che permette di visualizzare le costruzioni sulla storia e valutare l'efficacia e il significato dell'algoritmo per trovare campioni. Naturalmente, è ancora necessario applicare molti criteri di selezione per i canali di regressione - ce ne sono molti. E nella fase di esecuzione diretta non si può dire quali saranno migliori e quali peggiori - per questo bisogna costruirli e solo allora stimare. Quello che si vede nell'immagine non sempre funziona - c'è un canale e a volte più. Tuttavia, per scopi pratici, è meglio limitarne il numero - cioè selezionare il numero minimo di quelli più estremi.
Buona fortuna e in bocca al lupo per queste tendenze.
Se non sapete cosa sta succedendo, basta cliccare sul link appropriato e avrete l'immagine.
Potresti darmi la password dell'investitore per il conto dove l'Expert Advisor sta facendo trading e i cui estratti conto sono pubblicati su ampir?
Grazie in anticipo.
Sarebbe possibile chiedervi la password dell'investitore per il conto dove l'Expert Advisor fa trading e i cui estratti conto sono pubblicati su ampir?
Grazie in anticipo.
Sì, è possibile.
Nome: AutoTest_F
Email: 4vg@mail.ru
Accesso : 1000024869
Investitore: 8hfiamr (password di sola lettura)
Solo l'Expert Advisor è ancora in modalità test. Non appena tutto è a posto. Cambierò la password, non dispiacerti, altrimenti tutto questo potrebbe essere usato come un sistema di segnalazione ;). Ho provato sul conto reale, i rischi sono leggermente diversi. Li ho copiati con il mio forex ma i miei trade reali e demo corrispondevano tra loro, per questo li ho lasciati solo per il conto demo e li ho testati con il massimo rischio accettabile.
Ho anche lavorato sul mercato Forex per molto tempo.
Nell'immagine c'è una formula con una radice, così ho dato l'RMS dal muving. E la mia domanda è su cosa c'è sotto la radice. Grazie.
Vladislav, grazie ancora.
Capito, mi correggo :).
HH l'ho disegnato con Paint ;)
È andata così
"MQL4: un'immagine per il forum di metaquote"
Funziona come un Expert Advisor, non so se è necessario, ma è visibile.
Ci sono i valori Up e Dn Risk Level nella didascalia del tuo grafico. Il loro significato è generalmente chiaro dai loro nomi.
Ma è solo in generale. E non si possono capire molte cose in particolare. :-)
Se sono stime di probabilità che il mercato salga o scenda, allora la loro somma dovrebbe essere uguale a 1.
Se queste sono stime di probabilità di alcuni livelli su e giù, allora sembra diverso. :-)
Potrebbe spiegare come in effetti e, se possibile, su cosa si basa il calcolo quantitativo.
Grazie in anticipo.
Hai dato una buona prova che iStdDev() è equivalente a STANDOTCLONP().
Ma la mia domanda non riguardava questo ;-)
Ho preso il risultato dell'esempio 4 dal vostro articolo, l'ho aperto in OpenOffice Calc e ho aggiunto le seguenti formule alle celle G2:K2
=STDEVP(B2:B5) - analogo di STANDOTCLONP() di Excel
=B2-F2 - deviazione di Array dall'approssimazione muving
=SQRT((H2^2+H3^2+H4^2+H5^2)/4) - deviazione standard dal muving (secondo Vladislav-e Solandr per usare approssimazioni con varie funzioni)
=SQRT( ((B2-F2)^2+(B3-F2)^2+(B4-F2)^2+(B5-F2)^2)/4 ) - deviazione standard (da StdDev.mq4)
=STDEVP(H2:H5) - deviazione standard degli errori di approssimazione per muving
Dopo di che, li ho spalmati su tutte le linee (per chiarezza).
Non ho messo in dubbio che le colonne D, G e J dovrebbero mostrare gli stessi numeri!
Ma le colonne I e K contengono risultati molto diversi.
IMHO, c'è un problema di terminologia nell'articolo, perché iStdDev ovviamente non usa l'approssimazione muwng, mentre questa funzione (iMA) in StdDev.mq4 è usata per altri scopi ;-)
Cioè iStdDev NON è una misura della dispersione dei dati intorno a una media mobile di quei dati, è RMS nella terminologia standard della teoria della probabilità.
Grazie.
Z.I.: Bella vernice che hai, non diversamente da quella comune! ;-)