una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 29
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Kakto podumal, a mozet liudi, katoryje xorosho znajut EWA skazet sdies' naskolko pravilny rulsy:
http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9807/Charts/SP500-Articles/EWRules.htm:)
Scusate se ho tirato fuori di nuovo l'argomento iStdDev.
Hai scritto:
Ma mql4.com ha il codice sorgente dell'indicatore StdDev e non calcola la somma dei quadrati delle differenze che hai menzionato. Utilizza un'altra funzione per approssimare i prezzi, i muwings sono utilizzati solo per spostarla di una delle sue coordinate per ogni serie di barre. Cioè, un offset per l'intero campione per il quale viene calcolato un valore di indicatore.
Potreste comunicare se avete valutato le prospettive di una tale approssimazione per il trading? Vale la pena raccomandarlo ai principianti che studiano statistica per il trading?
Grazie in anticipo.
A proposito, informazioni per gli sviluppatori:
Se si sostituisce
in questo indicatore;
su
allora si trasforma in un indicatore di deviazione dei valori dell'indicatore originale da quello incorporato.
Nessuna deviazione significativa è osservata solo quando ExtStdDevMAMethod=0 (MODE_SMA) e ExtStdDevShift=0 .
Con qualsiasi altra combinazione di questi parametri il grafico differisce significativamente da quello orizzontale a livello zero. Build 193 del 4 maggio e del 18 maggio.
Per favore, consigliate cosa causa una tale deviazione?
Ora ho l'opportunità per gli ospiti del forum di esprimere la loro opinione :-)
Potete dirmi per favore cosa causa questa deviazione?
Purtroppo c'è un errore nella descrizione della funzione iStdDev. Shift e metodo si confondono nella lista dei parametri. L'abbiamo rilevato solo ieri.
La descrizione corretta è "MQL4: iStdDev".
Dopo aver riorganizzato questi parametri si ottiene il seguente risultato:
Ora il grafico è significativamente diverso da quello orizzontale a livello zero solo quando ExtStdDevShift è diverso da zero.
Ho applicato correttamente il parametro ExtStdDevShift nella chiamata iStdDev?
Ciò che è interessante è che questo costrutto disegna anche un grafico irregolare:
Scusa se ho tirato fuori di nuovo l'argomento degli iStdDev incorporati.
Hai scritto:
Ma mql4.com ha il codice sorgente dell'indicatore StdDev e non calcola la somma dei quadrati delle differenze che hai menzionato. Utilizza una funzione diversa per approssimare i prezzi e usa solo un muwing per spostarlo di una delle coordinate per ogni serie di barre.
Infatti (Xi-X)^2 è uguale a X^2-X^2
dove Xi è il valore sulla barra i-esima
X - media su queste barre (per il periodo N)
X^2 - media dei quadrati su queste barre (per il periodo N)
Buona fortuna e buone tendenze.
Con me appare così:
Quello che potete vedere qui è il markup franco. Gli intervalli di confidenza sono marcati dal 60% al 99%. Il grado di annidamento è 3 - i canali più piccoli non sono identificati. Possiamo vedere chiaramente la zona di inversione. Ha coinciso con il trend di medio termine (è il canale più ampio che punta verso il basso) e con due annidati che chiamerò a breve termine e ultra-corto termine - la mia classificazione. Le linee di regressione sono tratteggiate perché i coefficienti di Hearst per i rispettivi canali sono <0,5. Originariamente, l'indicatore che segna il campo del prezzo è stato sviluppato per il trading manuale - un Expert Advisor non si preoccupa di come è disegnato lì :).
Affinché non pensiate che sia un tweak - c'è un ordine aperto dall'EA. Posso vedere il tempo e il prezzo di entrata. Sto ancora lottando con l'EA - entrate simili avrebbero dovuto essere su EUR e GBP, anche se ieri ho leggermente spostato l'EA (e l'ho chiuso troppo tardi, potrei aver perso i punti di entrata). Capisco perché ho scelto un tale livello di ritiro del profitto. Alla rottura del canale uptrend della tendenza più breve è possibile, ma il forte pullback è anche possibile. Idealmente, l'Expert Advisor dovrebbe ricalcolare tutto correttamente da solo. Vedremo.
Cos'altro posso raccomandare per il trading reale
- non prendere decisioni per entrare nel mercato se sei all'interno dell'intervallo di confidenza del 60%.
- Non andare short se sotto l'intervallo di confidenza inferiore al 60%, allo stesso modo per le posizioni lunghe,
ma sembra chiaro.
Comunque solandr l'ha già detto.
Buona fortuna e buone tendenze.
Anch'io preferisco gli algoritmi testati, o meglio ancora, quelli sviluppati in proprio.
Caro Rosh!
La formula data da voi (sull'immagine della guida, ho ragione?) è uguale alla radice della somma (1/N)*(Xi-MAi)^2 ?
Dove Xi è il valore (per esempio, Close) alla barra i-esima,
MAi è il valore di muving alla barra i-esima (in caso di SMA è la media aritmetica di Xi, Xi+1, ... Xi+N-1).
Qui http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/21.html ho fatto esempi di utilizzo (con controllo) di indicatori tecnici su array, i file Excel sono allegati.
[img]http://forum.mql4.com/c/forum/2006/05/stddev%281%29.jpg[/img]