Previsione di mercato basata su indicatori macroeconomici - pagina 4
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Ci sono troppi indicatori, fattori e notizie che influenzano il prezzo.
Esattamente, troppo.
Demi:
1. c'è. Non per tutto, ma c'è.
2. Perché? La stragrande maggioranza degliindicatori macroeconomici sono previsti e con successo da analisti esperti e mettono le loro previsioni al pubblico una o due settimane prima.
3. il mercato reagisce sia alla previsione che alla possibile deviazione
Ora analizziamo cosa è più importante, il tasso di cambio o gli indicatori economici?
In altre parole, la fede nel denaro o il denaro stesso? Il tasso di cambio è la credenza nel denaro, e il denaro è solo carta.
Supponiamo che non succeda nulla nell'economia, ma che la fede nel denaro sia minata da eventi non economici, cosa possono prevedere gli indicatori economici?
Ma se accettiamo che il tasso di cambio è primario, allora si capisce perché gli indicatori economici cambiano nel tempo quando il tasso di cambio cambia.
Se tutto ciò è vero, allora non ha senso fare una previsione basata su indicatori economici, perché tutte le onde e tutte le influenze sono state prese in considerazione dal prezzo e la previsione può essere fatta solo decomponendo correttamente le quotazioni nelle loro componenti.
O un altro esempio sono le cifre dell'offerta di denaro negli Stati Uniti.
Influenzano direttamente il mercato azionario - stampano dollari e li iniettano nell'economia. La maggior parte di questi dollari vanno alla borsa e gonfiano i prezzi delle azioni e l'indice di conseguenza.
Da qualche tempo, l'Open Market Committee e il Tesoro degli Stati Uniti si rifiutano ufficialmente di pubblicare questi indicatori nel dominio pubblico.
Esattamente, troppo.
Ora, vediamo quale è primario, il tasso di cambio o gli indicatori economici?
In altre parole, la fede nel denaro o il denaro stesso? Il tasso di cambio è la credenza nel denaro, e il denaro è solo carta.
Supponiamo che non succeda nulla nell'economia, ma che la fede nel denaro sia minata da eventi non economici, cosa possono prevedere gli indicatori economici?
Ma se accettiamo che il tasso di cambio è primario, allora si capisce perché gli indicatori economici cambiano nel tempo quando il tasso di cambio cambia.
Se tutto ciò è vero, allora non c'è bisogno di fare una previsione basata su indicatori economici perché tutte le onde e tutte le influenze sono state prese in considerazione dal prezzo e la previsione può essere fatta solo decomponendo correttamente le quotazioni nelle loro componenti.
La relazione è bidirezionale - quindi è impossibile determinare senza ambiguità quale sia l'influenza primaria.
Ma i modelli semplici non funzionano qui. Per quanto ho letto, il Comitato del Mercato Aperto usa un modello di simulazione di più di 100 equazioni per valutare il mercato e prendere decisioni sui tassi nel suo lavoro quotidiano.
...La capacità predittiva può essere misurata dal coefficiente di correlazione o dall'informazione reciproca.
La connessione è bidirezionale - quindi non si può determinare inequivocabilmente quale sia l'influenza primaria.
Ma i modelli semplici non funzionano qui. Per quanto ho letto, il Comitato del Mercato Aperto usa un modello di simulazione di più di 100 equazioni per stimare il mercato e prendere decisioni sui tassi nel loro lavoro quotidiano.
Ok, 100 equazioni, che dati ci mettono dentro, attuali o di previsione?
Presumo attuale, altrimenti dovremmo credere all'integrità dei presidenti e all'integrità dei direttori delle poste...
Se usano i dati attuali, otterranno lo stato attuale del sistema, e poi calcoleranno i giusti regolatori(tassi di interesse, ecc.) per ottenere uno sviluppo stabile.
Basta capire lo scopo della regolamentazione dell'economia, per stabilizzarla in modo che la crisi colpisca solo la parte del sistema che è inefficace. Questa è l'intenzione, come lo fanno è un'altra questione.
Di conseguenza, gli indicatori (i regolatori) sono calcolati per stabilizzare l'economia, ma non è sempre efficace, e allora il mercato viene in soccorso e aggiusta i parametri che non sono stati presi in considerazione.
Così si capisce che il mercato è solo un sistema per diminuire gli errori di regolazione economica. Quello che ne consegue dipende da voi.
Insomma, gli indicatori (i regolatori) sono calcolati per stabilizzare l'economia, ma questa (regolamentazione) non è sempre efficace, e allora il mercato viene in soccorso e aggiusta i parametri non presi in considerazione.
Così si capisce che il mercato è solo un sistema per diminuire gli errori di regolazione economica. Da questo si può dedurre ciò che segue.
Come può il mercato regolare i parametri non contabilizzati?
E come si spiega allora il verificarsi di crisi economiche in questo sistema, se il mercato è un "sistema per ridurre gli errori nella regolazione dell'economia"?
Come è possibile che il mercato possa aggiustare parametri non considerati?
In questo sistema, come si spiegano le crisi economiche, se il mercato è un "sistema di riduzione dei bug"?
Cambiando il valore del denaro e la trasmissione pubblica degli indici, che sono utilizzati da molti commercianti ed economisti.
ZS Abbiamo calpestato Vasily qui e lui ha fatto una domanda interessante:
...La capacità predittiva può essere misurata dal coefficiente di correlazione o dall'informazione reciproca.
Puoi approfondire l'informazione reciproca? Qual è il metodo, come usarlo? In quali pacchetti è disponibile?
Non ho familiarità con i termini e le tecniche che state discutendo.
Cosa succede se si selezionano diversi tipi di dati e con il metodo di ottimizzazione si assegna una certa cifra a ciascun tipo di dati e poi si produce la somma di queste cifre?
E quando la soglia di quell'importo viene superata, apri un trade.
Puoi elaborare l'informazione reciproca. Qual è il metodo, come usarlo? In quali pacchetti è disponibile?
È difficile da spiegare in poche parole. Leggi qui prima
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
e poi qui (il capitolo sull'informazione reciproca, dove viene data la formula):
http://www.jclinbioinformatics.com/content/2/1/16