Il lavoro dei robot sul reale. Perché la gente è delusa - pagina 8
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Nel forex, le quotazioni sono INDICATIVE, cioè il prezzo non è formato dalle offerte nel book, ma dal market maker (fornitore di liquidità). Questo significa che il market maker esegue il vostro ordine. I market maker a volte rifiutano di eseguire i propri ordini ai prezzi che offrono. Il cliente, il cui ordine è stato ricevuto dal market maker, in questo caso riceve un rifiuto (esecuzione rifiutata) o un nuovo prezzo (slippage). Questo è il diritto dei market maker nel mercato del forex. Ecco perché i volumi e i prezzi della pila non sono così importanti sul mercato forex come lo sono sul mercato azionario.
La principale differenza tra il Forex e la borsa è l'esecuzione degli ordini:
- Nella borsa, l'esecuzione si basa sul libro degli ordini e il cliente, il cui ordine dalla pila viene eseguito, NON può cambiare le condizioni (volume/prezzo) di esecuzione;
- Nel forex, il tuo ordine viene eseguito da un market maker e può cambiare i termini di esecuzione.
Questo è il succo dell'argomento attuale. Nessun bot può prevedere il desiderio del market maker. Il bot può solo limitare lo slippage e rifiutare un trade con uno spread esteso che supera il limite.
A proposito, plaVe - lo spread è il nocciolo del problema. Anche VTB24, l'unico broker in RF registrato in RF, con licenza in RF e che lavora su basi assolutamente legali (può essere citato in territorio RF), dice che gli spread fluttuanti sono la norma. Ha anche una commissione fissa su MICEX, che non cambia i suoi valori su forti movimenti di prezzo.
È impossibile rendere lo spread fluttuante fissato da una legge del DG. Il mercato è internazionale.
Ecco il succo dell'argomento attuale. Nessun bot può prevedere il desiderio del market maker...
E il market maker è una scimmia imprevedibile o cosa? :)
Anche se è una scimmia, il comportamento è almeno diverso da quello casuale. E così è possibile capire (fare una previsione) nel mercato, e non importa se il movimento delle quotazioni è dettato da chi: il market maker, la folla di trader perdenti, o, cazzo, la provvidenza...
Beh, la complessità del modello di mercato, che fa la previsione, è un'altra questione.
Il market maker è una scimmia imprevedibile o cosa? :)
Anche se è una scimmia, il comportamento è almeno diverso da quello casuale. Quindi è possibile capire (fare una previsione) nel mercato, e non importa se il market maker, o la folla di trader perdenti, o la fottuta provvidenza...
Bene, la complessità del modello di mercato, che fa la previsione, è un'altra questione.
1. Un comportamento assolutamente casuale. Le previsioni NON si avverano la maggior parte delle volte.
2. Costruire un modello su una previsione è una cosa redditizia solo per il costruttore del modello.
3. Non bisogna prevedere il comportamento del mercato, ma reagire ad esso. Ma questo è un altro argomento.
1. Il blu contraddice il verde. Se non lo fa, allora le previsioni dovrebbero avverarsi il 50% delle volte.
2. Non solo.
3. Il blu è identico al verde. A meno che, ovviamente, non si faccia una distinzione tra analisti e trader.
Prevedibile!!!
E la formula di questa previsione è nota: la folla deve perdere! Ma i tempi di questa perdita NON sono noti.
L'essenza del mercato forex è un gioco contro l'INSIDER!!! Vince chi è dalla parte del market maker al momento giusto.
in altre parole, il market maker è responsabile delle tendenze?
Non fatemi ridere.
L'istituzionalista non si preoccupa della folla (analisti e commercianti). Il suo lavoro è quello di comprare DAVVERO a buon mercato o vendere a caro prezzo. L'imprevedibilità del suo comportamento sta nel fatto che nessuno sa se comprerà o venderà. E non lasciate che la folla esageri la sua importanza che il market maker la conduce per il naso. È già mania - vai da un medico. Il mercato ha un male oggettivo per la folla che è spread galleggianti e trucchi tecnicamente camuffati delle società di intermediazione.
È inutile lottare contro l'allargamento della diffusione. Puoi solo impostare il limite di deviazione dal prezzo. Al di sopra del limite di rientro rinunciate alla transazione e aspettate il prossimo segnale con uno spread adeguato.
I trucchi del broker non possono essere curati. Puoi solo cambiarlo con l'unico registrato in Russia (min. lot=1, rollover giornalieri, che non va bene per molti robot). E utilizzare gli ordini virtuali sul mercato con regolazione dello slippage.
Esempio: un forte movimento di EURUSD verso l'alto (contro la tendenza) a causa della notizia di Poroshenko su un cessate il fuoco non solo ha mediato lo short, ma ha anche innescato il take profit con una perdita (demo in diversi broker: screenshot 4, 4-1). Se lo slippage fosse limitato questo non accadrebbe, e nel tester in questa situazione tutto OK - profitto (screenshot 4-2). In allegato.
L'istituzionalista non si preoccupa della folla (analisti e commercianti). Il suo lavoro è quello di comprare DAVVERO a buon mercato o vendere a caro prezzo. L'imprevedibilità del suo comportamento sta nel fatto che nessuno sa se comprerà o venderà. E non lasciare che la folla esageri la sua importanza che il market maker la conduce per il naso. È già mania - vai da un medico. Il mercato ha un male oggettivo per la folla che è spread galleggianti e trucchi tecnicamente camuffati delle società di intermediazione.
È inutile lottare contro l'allargamento della diffusione. Puoi solo impostare il limite di deviazione dal prezzo. Al di sopra del limite di rientro rinunciate alla transazione e aspettate il prossimo segnale con uno spread adeguato.
I trucchi del broker non possono essere curati. Puoi solo cambiarlo con l'unico registrato in Russia (min. lot=1, rollover giornalieri, che non va bene per molti robot). E utilizzare gli ordini virtuali sul mercato con regolazione dello slippage.
Esempio: un forte movimento di EURUSD verso l'alto (contro la tendenza) a causa della notizia di Poroshenko su un cessate il fuoco non solo ha mediato lo short, ma ha anche innescato il take profit con una perdita (demo in diversi broker: screenshot 4, 4-1). Se lo slippage fosse limitato questo non accadrebbe, e nel tester in questa situazione tutto OK - profitto (screenshot 4-2). In allegato.