Modelli di mercato - pagina 33
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Tu scrivi, per esempio, High[1] in MQL - perché hai letto la documentazione MQL e non vai nei file HST.
Allo stesso modo, leggete la documentazione di FDK e dimenticate i file ZIP.
Tu scrivi, per esempio, High[1] in MQL - perché hai letto la documentazione MQL e non vai nei file HST.
Allo stesso modo, leggete la documentazione di FDK e dimenticate i file ZIP.
Capito, grazie. Cercherò di trovare il tempo per questo.
Ho pensato che ci fosse un modo più semplice per leggere semplicemente i dati.
Dove devo prescrivere cosa? Per favore spiegatemi, o datemi un link a una descrizione di questo processo, se non è banale.
Propongo un accordo. Trovate almeno una relazione statistica tra la distribuzione attuale dei potenziali e il prezzo futuro sul pezzo postato, e vi farò il parser.
Voglio dire subito che è lì e non uno, ma se è reale e non "disegnato" artificialmente è boh.
Capite, è una specie di protezione degli sciocchi per capire che avete davvero bisogno di questi dati e potete usarli, o solo coccolare e seguire la moda generale.
Penso di aver scoperto un modello di mercato, cioè nelle relazioni industriali, nella cooperazione e nella divisione del lavoro - i commercianti, per ottenere i dati dai DC, invece dei programmatori o degli stessi DC, scrivono i loro parser, i DC, per ottenere i dati dall'interbancario, invece degli sviluppatori di piattaforme, scrivono i loro programmi aggregatori, e gli sviluppatori di piattaforme, invece degli sviluppatori di sistemi operativi, scrivono i loro programmi traduttori...). Quindi tutto questo viene scambiato, e tutto in deficit.
Propongo un accordo. Trovate almeno una relazione statistica tra la distribuzione attuale dei potenziali e il prezzo futuro sul pezzo postato, e io la analizzerò per voi.
Vi dirò subito che c'è e non è uno, ma se è reale e non "disegnato" artificialmente, non lo so.
Beh, hai capito, è un po' infallibile, per capire che questi dati ti servono davvero e puoi usarli, o semplicemente coccolarsi e seguire la moda generale.
Grazie:) un esempio così lungo che io stesso posso incollare le mie mani. Cambiare il modello per incollare questa particolare rappresentazione tecnica dei dati, mi sembra uno scambio un po' ingiusto. Pensavo solo che non fosse un rituale così complicato, beh, Dio non voglia che lo sia, quindi mi eserciterò su piccoli campioni.
Credo di aver scoperto un modello di mercato, cioè nelle relazioni industriali, nella cooperazione e nella divisione del lavoro - i commercianti, per ottenere dati dai DC, invece dei programmatori o degli stessi DC, scrivono i loro programmi parser, i DC, per ottenere dati dall'interbancario, invece degli sviluppatori di piattaforme, scrivono i loro programmi aggregatori, e gli sviluppatori di piattaforme, invece degli sviluppatori di sistemi operativi, scrivono i loro programmi traduttori...) Beh, tutto questo viene scambiato, e tutto in deficit.
Si)) È un modello stazionario. Molte cose nel nostro paese passano per un solo posto. Spirituale perché molto.
Salve a tutti. Sono Pantural.
Sto cercando di usare il Forex già per la terza volta, sento che c'è qualcosa in esso, ma la vita fa il suo corso e non sono mai andato oltre i 200$ di prelievo depo 2 volte. Ora penso che la situazione sia migliore di quella di 4 anni fa, almeno gli spread sono wow cool!(oh mio dio! è il panturale! wow!)
È da un po' che guardo qui dentro, ogni volta che ho un minuto libero. Non sono ancora entrato nell'automazione. Anche io non ho molta esperienza nel trading manuale. Sono maturato, come una pesca succosa! Così ho deciso di entrare e iniziare un dialogo. Sono un ragazzo caucasico sexy. Sono un ragazzo caucasico sexy, che esige serietà e deferenza.
Ho letto il thread How to Write a Robust Expert Advisor, e alcuni post mi hanno incoraggiato a indagare.
In particolare voglio definire una volta per tutte cosa si intende per "regolarità del mercato", si chiama anche "inefficienza", come la intendo io nel senso che efficienza = casualità, rispettivamente inefficienza = non casualità. In generale ho da tempo, subito e senza approfondire l'essenza, come se avessi capito di cosa si trattava, ma ora devo ammettere che non capisco più, tutto si scheggia. Devo rimettere tutto insieme.
Per esempio, un compagno parla in bianco e nero:
Esiste una procedura (metodo, algoritmo) per trovare tali modelli? Oppure è una ricerca casuale di tutte le possibili combinazioni di parametri di indicatori e Expert Advisors, modelli di candele, ecc. E se l'equità aumenta e differisce dal grafico, si annuncia la regolarità determinata? C'è una logica e un piano?
Per favore, parlate senza modestia o pudore, senza memorie o trucchi.
Se è così, esporrò la mia visione del problema, poiché anch'io sono partito a suo tempo da presupposti simili e ho avanzato una proposta su questo tema https://www.mql5.com/ru/articles/250, creato un indicatore sulla base di questa idea https://www.mql5.com/ru/code/10339, che viene discusso qui https://www.mql5.com/ru/forum.
Ora vediamo a che punto è lo sviluppo e la verifica dell'idea secondo i criteri che avete dato:
1(il panturale!)
La prima cosa per iniziare a scrivere un EA robusto è cercare i modelli di mercato .
Se il modello che avete identificato esiste davvero, si mostrerà sicuramente sul grafico di Equity o almeno statisticamente (dovreste usare degli script per raccogliere dati statistici). Se il "pattern" è davvero rumore di prezzo, allora su un campione sufficientemente grande crollerà a zero e non ci sarà alcun vantaggio.
2. Nella fase iniziale è anche molto importante limitarsi a parametri minimi. È auspicabile rimuovere assolutamente tutte le variabili ausiliarie, compresi StopLoss e TakeProfit. La pratica dimostra che una strategia robusta genera profitto anche senza stop protettivi e livelli di profitto, ma una strategia di trading rumorosa non sarà salvata da alcuno stop.
3) Se il modello identificato è confermato durante i test preliminari, viene costruito un grafico di overshoot. Si fa nel seguente modo, l'uscita dal commercio è sostituita dall'uscita per tempo. Poi il parametro responsabile del tempo di mantenimento è ottimizzato, come risultato si ottiene una certa dipendenza dell'efficienza della strategia (redditività) dal tempo in cui è stata sul mercato. L'estremo di questa curva determinerà l'orizzonte di questa dipendenza. Ora abbiamo la dipendenza e il tempo per cui è valida.
4. Allora l'ottimizzatore è coinvolto. Cerchiamo tutti i possibili parametri e costruiamo superfici 2D o 3D del tipo profitto-parametro. Se la convessità della superficie ha una struttura stabile, possiamo parlare di un algoritmo veramente affidabile.
5. Test in avanti. Un test adeguato sull'OOS permette di identificare l'adattamento della strategia al mercato e gli errori nel suo sviluppo, così come di assicurarsi della stabilità di un dato modello.
6. Inoltre è semplice. Modifichiamo la strategia ottenuta aggiungendo stop protettivi e regole aggiuntive che possono migliorare la performance della strategia. La cosa principale è non esagerare in questa fase.
7. La variante finale dovrebbe anche essere confermata sulla storia e passare l'OOS.
8. Test in modalità demo. Si cercano i bug tecnici, si correggono le imprecisioni di implementazione. La correlazione tra i risultati del test e della demo è confermata.
9. Reale.
1. Illustrazione e implementazione di questa voce qui https://www.mql5.com/ru/forum e quihttps://www.mql5.com/ru/forum;
2. Le influenze di SL e TP sono escluse applicando TP=SL, la lottizzazione è costante e =0,1, MM non è coinvolta, dai parametri ottimizzati - solo il senno di poi e che non ha bisogno di un'ottimizzazione rigorosa e frequente;
3. L'adempimento delle condizioni di questo punto può essere visto dai grafici dell'equilibrio e del patrimonio netto e del profitto - il fattore di circa 15;
4. solo un parametro è ottimizzato ed è costante per tutto il periodo dal 2009 al 2013;
5. Poiché non ci sono parametri rigidamente ottimizzabili, l'intero campione può essere considerato a priori;
6. TP=SL, lotto costante;
7. Confermato;
8. Questo passo viene omesso;
9. Microreal, da osservare dal 13. 08. 13.
Come altro punto importante, vale la pena aggiungere che il modello trovato o rilevato dovrebbe permettere di formulare la logica di entrata e uscita dal mercato.
Potete fornirmi la formula per calcolare il vostro indicatore dal TcVP o un codice? Ho appena letto l'articolo sul modello di regressione universale, Non ho ancora capito dov'è l'algoritmo o la formula finale.
Grazie.
Potete fornirmi la formula per calcolare il vostro indicatore dal TcVP o un codice? Ho appena letto l'articolo sul modello di regressione universale, Non ho ancora capito dov'è l'algoritmo o la formula finale.
Grazie.
L'ultima è la formula (18) di questo articolo. Le varianti dell'indicatore con i codici sono date nelle profondità dell'argomento https://www.mql5.com/ru/forum.
Mmmmmm.... Non so, non so... C'è qualcosa di sbagliato nella premessa su cui si basa il modello.