Sviluppatori.Formato orario nel terminale MT5 - pagina 6
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,,,,forse per i piper sì...,ma dov'è il broker che introdurrà i vostri 50 lotti nel mercato con zero ritardo?
Il mercato non se ne accorgerà nemmeno:
Il mercato non se ne accorgerà nemmeno:
,,,,buona pubblicità per il pannello...
,,, и.......
Cos'è il VWAP?
Prezzo medio ponderato in base al volume. Cerca su Google.
VWAP = Prezzo medio ponderato per il volume.
Questo permette ai trader di vedere il prezzo medio al quale riceveranno un riempimento di una certa dimensione. Questa funzione è particolarmente utile per i trader ad alto volume che scambiano grandi quantità di operazioni. Poiché i livelli di liquidità e i prezzi cambiano molto rapidamente sulla piattaforma Active Trader, può essere molto difficile per un cliente determinare altrimenti quale sia il suo prezzo medio.
Il mercato non se ne accorgerà nemmeno:
Il mercato non si accorgerà nemmeno del mercato, e il mercato non si accorgerà nemmeno del mercato, e il mercato non si accorgerà nemmeno del mercato, e il mercato non si accorgerà nemmeno del mercato, e il mercato non si accorgerà nemmeno del mercato, e probabilmente non avrete bisogno delle informazioni al millisecondo.
Non ho problemi con la scelta del broker, perché sono quasi un anno lontano dalla dipendenza dal gioco.
sergeev:
Propongo di dare ciò che è già nel server MT - 8 byte dell'era unix.
cosa c'è da nascondere? :)
Capisco il tuo punto di vista, ma non puoi cambiare datetime da numero di secondi a numero di millisecondi. I vecchi codici non funzioneranno più.
Non è quello che ho suggerito per mantenere la compatibilità:
Continuare a memorizzare il tempo in secondi, aumentare la dimensione del datetime a 10 byte lasciando solo 8 byte visibili e mettere i millisecondi in due byte liberi per permetterne la lettura da MqlDateTime nella sua forma pronta.
Capisco che l'idea non è passabile, ma dovreste essere d'accordo che è più comodo operare con i secondi, e i millisecondi sono necessari solo per leggerli per"capire la sequenza degli eventi! "come qualcuno ha detto sopra.
E poi dire a tutti quanti tick hanno avuto per aprire l'ordine e calcolare quanti tick arriveranno in quel tempo - forse non avrete bisogno di informazioni al millisecondo dopo questo.
Mi esercito a risolvere domande di ricerca sui modelli di mercato e a fare trading. So cosa è importante e cosa no. Può sembrare troppo sicuro di sé. Ma non è sicuro di sé. La vita dimostra che sono diventato un professionista dell'algotrading. Quindi, se dico qualcosa su questo argomento, è un'esperienza passata, non un'inferenza teorica.
Capisco che l'idea non è passabile, ma bisogna essere d'accordo che è meglio operare con i secondi, e i millisecondi servono solo per leggerli al fine di "capire la sequenza degli eventi! "come qualcuno ha detto sopra.
No, non solo. Anche la durata di questi eventi è importante. Per esempio, nel vostro tester, quando cercate i modelli di mercato o quando li regolate, potete ignorare i prezzi consapevolmente corti che non sarete sicuramente in grado di negoziare. Questo equivale a buttare fuori i prezzi dei piccoli volumi al livello 2. In generale, anche la durata è importante.
P.S. Se qualcuno pensa che i millisecondi siano necessari per le strategie ad alta velocità, si sbaglia. Sono necessari per trovare i modelli di mercato. Immagina di sapere come scambiare NZDJPY in profitto. Hai imparato a farlo solo perché c'è una storia su questo FI. Ora immaginate che non ci sia storia su questo FI. Tuttavia, avete preso e creato questo FI artificiale dalla storia dei tick millisecondi. E grazie a questo hai trovato un modello notevole. Che nella vita reale si scambierà su M1 o anche M5 del sintetico NZDJPY. Ora immaginate che ci siano alcuni FI non ovvi con grandi schemi. Ma non potete rilevarli perché non siete in grado di costruirli a causa della mancanza di una cronologia di tick millisecondi.
P.P.S. Qui Denis ha postato un esempio (che gli ho mostrato) di un inesistente FI ORO/SILVER. Si costruisce in tempo reale su MT4 (perfezionamento minimo di questo indicatore) e può essere scambiato in MT4 stesso. Ma per capire che esattamente questo FI deve essere costruito e scambiato, ho dovuto lavorare molto da vicino con la storia dei tick millisecondi.
P.P.P.S. Se qualcuno è interessato alla logica della creazione di FI, l'ho approssimativamente descritta nei post (nascosti in seguito) di un forum. Il ceppo sopravvissuto da lì:
10. Perché dovrebbe esserci un indice di qualcosa?
11. Posso mescolare i FI come voglio e guardare i FI sintetici, esaminando la mia caratteristica su di essi.
12. Mi chiedo quali proprietà di FI vorrei vedere?
13. Forse creare un FI sintetico che abbia questa proprietà? Poi potrei scambiarlo per trarne profitto.
14. Dovrei cooptimare l'IF sintetico che voglio tra gli IF esistenti.
15. Aspetta, questo non è estendere il mercato alle formule?
16. Quando si crea un FI sintetico si dovrebbe capire chiaramente perché non è un mercato che tira.
17. Venite a capire, ma allora non avrà la caratteristica che voglio vedere.
18. Devo pensare a cos'altro potrebbe esserci dentro che potrei usare per trarne profitto.
19. Mi chiedo perché debba essere costante.
20. Lasciamo che cambi nel tempo, non ci sono affatto tali FI e il commercio su di essi non è stato studiato.
21. Ho capito come commerciare tale FI fluttuante.
22. Sarebbe necessario fare la sua ricerca statistica.
23. ....
Mi esercito a risolvere domande di ricerca sui modelli di mercato e a fare trading. So cosa è importante e cosa no. Può sembrare troppo sicuro di sé. Ma non è sicuro di sé. La vita dimostra che sono diventato un professionista dell'algotrading. Quindi, se dico qualcosa su questo argomento, è un'esperienza passata, non un'inferenza teorica.
No, non solo. Anche la durata di questi eventi è importante. Per esempio, nel vostro tester, quando cercate i modelli di mercato o quando li regolate, potete ignorare i prezzi consapevolmente corti che non sarete sicuramente in grado di negoziare. Questo equivale a buttare fuori i prezzi dei piccoli volumi al livello 2. In generale, anche la durata è importante.
P.S. Se qualcuno pensa che i millisecondi siano necessari per le strategie ad alta velocità, si sbaglia. Sono necessari per trovare i modelli di mercato. Immagina di sapere come scambiare NZDJPY in profitto. Hai imparato a farlo solo perché c'è una storia su questo FI. Ora immaginate che non ci sia storia su questo FI. Tuttavia, avete preso e creato questo FI artificiale dalla storia dei tick millisecondi. E grazie a questo hai trovato un modello notevole. Che nella vita reale si scambierà su M1 o anche M5 del sintetico NZDJPY. Ora immaginate che ci siano alcuni FI non ovvi con grandi schemi. Ma non potete rilevarli perché non potete costruirli a causa della mancanza di una cronologia di tick millisecondi.
P.P.S. Qui Denis ha postato un esempio (che gli ho mostrato) di un inesistente FI ORO/SILVER. Si costruisce in tempo reale su MT4 (perfezionamento minimo di questo indicatore) e può essere scambiato in MT4 stesso. Ma per capire che esattamente questo FI deve essere costruito e scambiato, ho dovuto lavorare molto da vicino con la storia dei tick millisecondi.
P.P.P.S. Se qualcuno è interessato alla logica della creazione di FI, l'ho approssimativamente descritta nei post (nascosti in seguito) di un forum. Il ceppo sopravvissuto proviene da lì:
E cosa vi impedisce di fare tutto questo in NinjaTrader?
Generalmente, la scrittura della ST si svolge in due fasi in ordine cronologico:
Nel primo punto, l'indicatore più importante è il tempo speso e le opportunità potenziali.
Nel secondo paragrafo - il massimo profitto. Per esempio, se tutti dicono che l 'implementazione in lua darà il massimo profitto, lo farò su di essa. Quando si tratta di redditività, le questioni di usabilità e altre cose non dovrebbero essere un problema. In parole povere, è una lotta tra la loro pigrizia e l'avidità (deve vincere).
P.S. I pacchetti Mat sono principalmente necessari non per la matematica superiore, ma per la comodità di semplici calcoli matematici, velocità e chiarezza (eccellente capacità di visualizzare i risultati).
In genere, la scrittura della ST si svolge in due fasi in ordine cronologico:
Nel primo punto, l'indicatore più importante è il tempo speso e le opportunità potenziali.
Nel secondo paragrafo - il massimo profitto. Per esempio, se tutti dicono che l 'implementazione in lua darà il massimo profitto, lo farò su di essa. Quando si tratta di redditività, le questioni di usabilità e altre cose non dovrebbero essere un problema. In parole povere, è una lotta tra la loro pigrizia e l'avidità (deve vincere).
P.S. I pacchetti Mat non sono principalmente necessari per la matematica superiore, ma per la comodità di semplici calcoli matematici, velocità e chiarezza (ottima capacità di visualizzare i risultati).
Come puoi condurre studi realistici (utili) nel FOREX, cioè come puoi credere che le quotazioni siano corrette, quando non c'è uno storico ufficiale di tick e minuti in nessuna casa di intermediazione (broker, società), incluso il tuo broker, c'è solo dukascopy?
Sono stati su finam.ru per un po', ora hanno rimosso il ticchettio, probabilmente c'è una ragione per questo, la storia dei minuti non è menzionata nelle regole, ho chiesto perché non c'è niente nelle regole - sono silenziosi.
La storia stessa di MetaTrader 4 cambia quando e come le società di brokeraggio appaiono e scompaiono.
Molte persone conoscono la parte server di MetaTrader 4 ...
Dov'è la garanzia (prova, fatti) che tutti i clienti di una società di brokeraggio (broker, azienda) ricevono le stesse, reali quotazioni nel trading reale e le quotazioni precedenti non cambieranno nella storia?