Il filtro perfetto - pagina 9
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Posso fare alcuni commenti cosmetici sul codice. Posso aggiungere alcuni commenti cosmetici al codice.
1) Il totalizzatore dell'indicatore dovrebbe essere separato dal filtro reale che calcola. Non è kosher mescolarli. Per mettere un tale indicatore su qualsiasi filtro e vedere come si comporta.
2) La somma dovrebbe essere implementata separatamente come classe o funzione, per non moltiplicare i buffer.
3) L'implementazione dell'algoritmo è abbastanza strano, nel mio caso è abbastanza semplice, nel tuo caso 10 buffer è un akhtung. 1 buffer dovrebbe essere solo per la visualizzazione, il resto in una funzione.
4) Quello che ti ha consigliato hrenfx, le ginocchia contano da bid eask BP, togli il commit e lo slippage medio su una data coppia se il suo MO è diverso da zero.
Per favore, non offendetevi, ma siate comprensivi:
OK, se ti senti a tuo agio con questo.
Grazie, l'ho letto, è molto interessante. L'autore ha cercato esattamente quello che sto cercando, cioè trovare un modo per testare gli indicatori contro "ideale", purtroppo, non ho trovato la soluzione finora, non l'ho visto nella citazione di cui sopra dal forum MQL4.
La mia intuizione mi spinge a generare punti di entrata e di uscita con l'indicatore e a confrontarli con quelli ideali generati da ZigZag. La questione principale è il criterio di confronto. Come confrontare due serie temporali in questo contesto?
Minimizzare la somma delle differenze degli elementi? x1-y1 +...+xn-yn Ma i punti di entrata/uscita di diverse strategie possono avere una densità diversa e inoltre dovremmo tenere conto della precisione di colpire le barre, per questo i BP iniziali dovrebbero essere confrontati da algoritmi fuzzy, per questo dal punto di vista tecnico i BP iniziali dovrebbero essere filtrati da Gauss, sfumare i bordi e calcolare la differenza di elementi >0 solo o qualche soglia.
E ancora sono arrivato a una conclusione, che unoZigZag puronon mostra ingressi/uscite ideali, è necessario prendere uno ZigZag da un doppio SMA di un piccolo periodo spostato di mezzo periodo all'indietro. Ilfatto è che lo ZigZag puro cattura luoghi completamente irreali, che non possono essere calcolatiin alcun modo, fluttuazioni statistiche, picchi e simili, non ha senso seguire tali punti perché sono senza senso.
Ho un'idea sul criterio di "idealità" dell'indicatore:
(SOMMA((prezzo-Filtro),N)*SOMMA(boolReverse,N))/N>>0;
Cioè la differenza tra il filtro e il BP iniziale (per esempio il prezzo) viene sommata in una certa area di N barre e il numero di punti di inversione viene calcolato nella stessa area, il prodotto di questi valori deve diminuire a 0. Logicamente significa che il filtro ripete il BP iniziale più di tutti ma è "liscio" poiché il numero di inversioni è minimo.
Questo criterio ha degli svantaggi, per esempio se filter=price, possiamo prendere non il prodotto ma il quadrato della somma, o solo la somma. In generale, l'idea dovrebbe essere chiara.
La qualità dell'esecuzione dipende da molti fattori. Il tuo controllo dei filtri è basato su una strategia "a canali", cioè è implementato tramite dei limitatori che scorrono esclusivamente verso il lato positivo, ma sono anche a volte respinti. Dato che la risposta a questa domanda influisce direttamente e significativamente sui risultati del trading, ho studiato un po' l'argomento, ho anche offerto alcune idee.
Per riassumere: nel caso di FXOPEN ECN si può assumere che lo slippage BP è una costante zero, e non ci sono sconti. Cioè considerare solo l'unico costo di trading - la commissione.
Ecco le statistiche di slippage per FXOpen - dal conto reale, 0.3 lotti, numero di trade per ogni simbolo - circa 20 in media, tranne EURAUD.
Meraviglioso, le prospettive sono luminose, anche su un principio così semplice.
Tu (Secondo) come principiante, naturalmente, puoi usare gli indicatori all'inizio, ma è una fase transitoria fino a quando non impari a farne a meno. Voglio dire che tutti questi filtri come JJMA e simili da usare come base per la costruzione di strategie sono una perversione. Sono solo per mostrare e raccontare ai principianti. L'importante è non bloccarsi. Il tema del "filtro perfetto" allude a questo tipo di blocco. È pericoloso, si può rimanere bloccati come principianti per molto tempo.
Punti pivot in tendenze di qualsiasi ordine, calcolati da una combinazione di riconoscitori di modelli, in linea di principio, un filtro + cursore, logicamente possiamo ridurlo a un modello, ma in primo luogo non ha senso, e in secondo luogo questi modelli dovrebbero essere costantemente aggiornati con nuovi dati, dovremo decine di filtri per avvicinarsi alla logica giusta, che porterà alla confusione. Quindi, filtrate ma ricordate che questo è solo un divertimento.
ZZY: Sullo slittamento "zero" e altro bisogna imparare da soli nella pratica, non si può imparare sul forum, si impara solo attraverso uno scarico adeguato. Ma se si sottolinea il fattore principale, è quanto tempo il capitale sarà sufficiente per sopportare lunghi picchi e tutti i tipi di "picchi" che si stanno filtrando ora al fine di non chiudere frequentemente con una perdita o Kolyan, allora il fatto che nel trading reale i ragazzi DC così come voi approssimativamente sapere dove la gente metterà gli ordini ed espandere il bid asc lì, è lo stesso lavoro creativo per loro come si fa quando si crea TS. Non dico che sia un ostacolo insormontabile, ma bisogna capire che il "graal" è un fenomeno molto temporaneo e certamente non può essere costruito su un filtro(i), anzi è complicato e ridondante.
Sì, sono un principiante e mi sto divertendo con i filtri. Non so ancora come usare i pattern, se intendi pattern di candele come "testa e spalle", "inside bar", "hung", ecc. non sono intuitivamente motivato a farlo. Puzza un po' di paganesimo (IMHO). Proprio gli algoritmi di pattern sono "ridondanti", cioè si tratta di enumerazione e confronto di un mucchio di cifre, il cui numero può essere "ridotto" (in senso matematico) centinaia di volte probabilmente (IMHO), ma poi tutto si riduce al semplice filtraggio, beh forse un po' più che semplice, ma non è enumerazione di centinaia di cifre misteriose. Ad essere onesti, non sono sicuro che questi modelli "classici" di candele siano ancora efficaci; non è nemmeno chiaro a quale scala funzionino e a quale no, e ci sono molte domande. Ma soprattutto, non capisco il motivo per cui un complicato pattern di candele dovrebbe predire qualcosa. Su cosa si basa? Ho letto TA The Complete Course di J.Schwager e alcuni altri libri, all'inizio ho semplicemente accumulato informazioni così come sono, ma gradualmente ho avuto la forte sensazione che tutte quelle "forme", "pattern" e altre strutture complesse sono troppo.
Questo è il caos dinamico, puramente intuitivamente sono contro la "memoria" di strutture complesse in questo contesto, non c'è ragione di farlo (IMHO al momento). È come il moto browniano, c'è solo il momento istantaneo e i vettori disordinati delle forze che cambiano questo momento nel tempo, l'unica differenza è che nel caso della TWR, i vettori delle forze non sono del tutto disordinati, mi sembra che abbiano una struttura frattale, che può essere decomposta in componenti e quindi calcolata la densità di probabilità disomogenea della distribuzione di queste "forze" nel futuro più prossimo. "Più vicino" significa fino al momento del cambiamento di slancio, per esempio se c'è una partita di calcio e prevediamo una traiettoria del pallone, allora è logico che si può prevedere abbastanza attendibilmente da calcio a calcio di una persona su di esso, non appena c'è un brusco cambiamento di direzione, la traiettoria viene calcolata di nuovo, la storia precedente non ha senso, solo ultimo calcio al pallone. In pratica qualcosa del genere... Non conosciamo le posizioni e le tattiche dei giocatori, vediamo solo la palla. Penso che sia il modo più accurato di fare previsioni in queste condizioni. Prevedere dove sarà la palla dopo il 2° colpo è una cattiva idea, così come tenere conto dei "legami magici" degli impulsi precedenti. L'orizzonte di previsione è piccolo. Ma comunque, potrebbe essere sufficiente per guadagnare se si sale e si scende dal tram in tempo, mi sembra.
Posso fare alcuni commenti cosmetici sul codice. Ma finora il tuo codice è un casino, anche se la curva risultante sembra essere vera.
1) Il totalizzatore degli indicatori dovrebbe essere separato dal filtro che calcola. Non è kosher mescolarli. Mettere un tale indicatore su qualsiasi filtro e vedere come funziona.
2) La somma dovrebbe essere implementata separatamente come classe o funzione, per non moltiplicare i buffer.
3) L'algoritmo è strano, è abbastanza semplice nel mio caso, mentre la tua implementazione di 10 buffer è folle. 1 buffer dovrebbe essere solo per la visualizzazione, il resto in una funzione.
4) Quello che ti ha consigliato hrenfx, le ginocchia contano da bid eask BP, togli il commit e lo slippage medio su una data coppia se il suo MO è diverso da zero.
Cercherò di fare gufi e indici, è solo una prova di un'idea quindi mi scuso per la sciatteria.
Se ti piace così.
Ho un'idea sul criterio di "idealità" dell'indicatore:
(SOMMA((prezzo-Filtro),N)*SOMMA(boolReverse,N))/N>>>0;
Cioè la differenza tra il filtro e il BP iniziale (per esempio il prezzo) viene sommata in una certa area di N barre e il numero di punti di inversione viene calcolato nella stessa area, il prodotto di questi valori deve diminuire a 0. Logicamente significa che il filtro ripete il BP iniziale più di tutti ma è "liscio" poiché il numero di inversioni è minimo.
Questo criterio ha degli svantaggi, per esempio se filter=price, possiamo prendere non il prodotto ma il quadrato della somma, o solo la somma. In generale, l'idea dovrebbe essere chiara.
Un'idea meravigliosa, data la sua semplicità, grazie!
È come un movimento browniano... come se ci fosse una partita di calcio in corso e noi prevedessimo la traiettoria della palla...
L'analogia con il calcio e il moto browniano è sbagliata. Non è fisica.
L'analogia con il calcio e il moto browniano è sbagliata. Non è fisica.
Ancora qualche analogia è necessaria, altrimenti l'enumerazione arbitraria in uno spazio algoritmico infinito non ha alcuna possibilità di successo. Il moto browniano e il calcio non sono una mia esclusiva, per esempio il signor Achmad Hidayat basa molti esperti di fisica. E in generale i fisici non sono semplicemente riqualificati come analisti nelle fondazioni (quantistica ecc.), i fisici e i matematici sono più promettenti per tali ricerche che gli economisti. Ci deve essere una ragione per questo, anche se potrei sbagliarmi, è solo una... digressione lirica.
Se lei dice "non è fisica", allora cos'è "è", secondo lei?
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Se lei dice "non è fisica", allora cos'è "è", secondo lei?
Un semplice confronto del prezzo corrente con il prezzo medio nel periodo giornaliero. Se il prezzo è sceso sotto il CMA autoregolante, allora vendi sul pull-up. Funziona su qualsiasi periodo.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bene, e il volume dei tick dovrebbe essere osservato. Se la barra di una valuta è più alta di quella di un'altra valuta questa è una conferma. O come si dice qui "filtro".
Ancora qualche analogia è necessaria, altrimenti l'enumerazione arbitraria in uno spazio algoritmico infinito non ha alcuna possibilità di successo. Il moto browniano e il calcio non sono una mia esclusiva, per esempio il signor Achmad Hidayat basa molti esperti di fisica. E in generale i fisici non sono semplicemente riqualificati come analisti nelle fondazioni (quantistica ecc.), i fisici e i matematici sono più promettenti per queste ricerche che gli economisti. Ci deve essere una ragione per questo, anche se potrei sbagliarmi, è solo una... digressione lirica.
Se lei dice "non è fisica", allora cos'è "è", secondo lei?
Caotico imprevedibile. La sfida è imparare a trarne profitto. )))
Leggi Lecturing_Birds_on_Flying. Taleb filosofeggia bene anche su "questo" argomento. In generale è inesprimibile in parole come Tao). L'ho appena ricevuto ed è già cambiato.
Con tutto il rispetto, ma sono contrario a "caotico imprevedibile", "DAO" e altri riferimenti al mistero e all'imprevedibilità. Un tale modello è come nessun modello, nessun modello di modello, ecc. E questo significherebbe una completa uguaglianza nel NON guadagnare per tutti i partecipanti alla maratona. È questo il caso nella pratica? NO! Quindi c'è un modello con un modus operandi redditizio. Il che significa che il mercato non è così imprevedibile. Che dire, se sull'algoritmo elementare di cui sopra c'è un profitto stabile in pip, anche sul massimo 2 vecchi pip di spread.
Finora vedo solo 2 tipi di algoritmi puramente pratici, inerziali e oscillatori. Il resto è alchimia, o addirittura una truffa. In altre parole, c'è un modello abbastanza specifico. Naturalmente, emette solo probabilità, ma queste probabilità sono abbastanza specifiche e prevedibili. Altrimenti non avrebbe senso farlo affatto. Forse se intendiamo "caotico imprevedibile" in termini di "logica femminile" allora è un po' vero, cioè è vero per alcune persone per altre no, consperologia, differenziazione a seconda dello status sociale, ecc. Se una cosa è vera, è vera per tutti o per nessuno. E se qualcuno sta falciando miliardi, allora è ancora vero, basta modellarlo correttamente.
Un semplice confronto del prezzo corrente con il prezzo medio per il periodo giornaliero. Se il prezzo è sceso sotto l'AMA autoadattivo, allora dovresti vendere sul pull-up. Funziona su qualsiasi periodo.
https://charts.mql5.com/1/537/usdchfd-m1-straighthold-investment-group.png
Bene, e il volume dei tick dovrebbe essere osservato. Se la barra di una valuta è più alta di quella di un'altra valuta questa è una conferma. O come si dice qui "filtro".
Questa è la mia classificazione di una strategia oscillante, "strategia di canale" come la chiamano alcuni. Ovviamente, molto dipende da come si calcola il MO in relazione al quale si calcola la deviazione e quindi il bordo del canale, il rimbalzo o il breakout ecc.
D'accordo che l'oscillazione rispetto al MO è vera solo per un piatto, dopo una "rottura" del confine del canale la probabilità di un "salto quantico" aumenta drammaticamente. Questo è molto simile alle orbite degli elettroni, che sono discrete.