Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 79
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Quindi qualsiasi algoritmo redditizio (non Pipsar) può essere incolpato? Accusarli di insider trading e togliere loro i guadagni?
No. Ci sono delle leggi che definiscono cosa è insider trading e cosa no.
È possibile utilizzare le informazioni sui trade di un algoritmo redditizio per i propri scopi - togliere parte della compensazione o smettere di dare soldi a tale algoritmo.
No. Ci sono delle leggi che definiscono cosa è insider trading e cosa no.
È possibile utilizzare le informazioni sui trade di un algoritmo redditizio per i propri scopi - per togliere parte del campo o per smettere di dare soldi a tale algoritmo.
Quindi, tutte le posizioni aperte di un certo tempo prima della notizia che sono entrate nella direzione corretta e hanno guadagnato profitto dovrebbero essere considerate insider?
Come determinare, molto interessante.
La presenza di insider trading può essere rilevata da circa quindici anni. Tutto ciò che serve è l'accesso a un flusso non aggregato di scambi. Quindi, oltre agli stessi insider, queste informazioni possono essere estratte dai commercianti tecnologicamente avanzati, a loro vantaggio e a scapito della maggior parte dei commercianti che non hanno tali informazioni.
Per esempio, molti algoritmi classici di fornitura di liquidità si basano sull'estrazione di informazioni sul fatto che il prezzo equo sia sopra o sotto le quotazioni correnti dagli squilibri di acquisto e vendita.
Naturalmente, coloro che possono commerciare con profitto cercano di non rivelare le loro intenzioni al resto del mercato. È così che appaiono gli algoritmi di esecuzione ottimale e i tipi di ordine complicati, come l'iceberg.
State confondendo causa ed effetto. Ancora una volta, "insider" è la causa, mentre il flusso di ordini è la conseguenza, non si può accusare solo persone con esperienza nell'insider trading. Insider è un concetto legale, non esiste all'interno degli algoritmi di trading, c'è solo un flusso di dati che viene analizzato in un modo o nell'altro, con un'efficienza o un'altra. Per provare un "insider", si deve provare che qualcuno ha fatto trading su informazioni NON PUBBLICHE, qualsiasi tipo di analisi di qualsiasi informazione pubblica e trading basato su tale analisi non è considerato un insider. In altre parole, un algoritmo di trading non può essere illegittimo se è efficace nel contesto di determinate condizioni di trading.
Se qualcuno ha analizzato qualsiasi possibile combinazione di flussi di informazioni pubbliche in modo tale da prendere una decisione di trading efficace prima degli altri partecipanti sulla base di tale analisi, questo non è insider trading. Per essere un insider, l'informazione non pubblica deve necessariamente essere coinvolta nell'analisi.
Quindi, anche un vero insider è incredibilmente difficile da provare, bisogna dimostrare che l'informazione è stata ricevuta e che è stata scambiata.
Così anche le vere informazioni privilegiate sono incredibilmente difficili da provare, ci deve essere la prova di aver ricevuto tali informazioni e di averle scambiate.
Ora questa è un'altra questione)
Il povero trader se la passa male senza la possibilità di essere accusato di insider trading.
))
Qui sotto nell'archivio ci sono due importanti articoli - ricerca sotto l'assegnazione di stato "Scienza"
++++
In ogni caso, vale la pena spendere il proprio tempo in una ricerca seria sui processi di livello 2. Dopo tutto, i modelli realmente funzionanti garantiti per estrarre i profitti hanno prezzo esorbitante, diciamo il prezzo di $ 1 miliardo quando si valuta un tale bene, non è qualcosa fuori dal regno della fantascienza.
Ahem, il metodo negli articoli è insignificante - molto superficiale. Inoltre, è divertente leggere della finestra fluttuante e del suo successivo allungamento sul mercato. Non è scientifico.
Garyka ha già sollevato l'argomento dell'analisi delle offerte in un tumbler nel forum. Non lo ripeterò - guardatelo, se è interessante.
Mostrami almeno un modello veramente familiare e funzionante. Sarebbe utile avere un link a tale stima.
Suona tutto squillante, ma vuoto... sapete cosa intendo...
Lo fai sembrare come se i "quants" fossero una specie di persone cattive). Si differenziano dai commercianti ordinari solo per il loro livello di istruzione, la mancanza di idee preconcette e l'uso corretto di metodi quantitativi (ecco perché sono "quantitativi") per descrivere i processi che avvengono nel mercato.
"Ravanelli" sono - la mia opinione soggettiva, così come quella di algotraders.
Quindi l'HFT è possibile su MT5, o a ciascuno il suo frutto, e a Rediska, MT4...?
Quindi il VHT è possibile su MT5, o è possibile che ogni verdura abbia il suo frutto, e che Rediska abbia il suo MT4...?
Alex Bondar, non dire sciocchezze.